Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Методы управления ликвидностью.

Ликвидность очень тесно связана с прибыльностью банка. Чем выше ликвидность, тем прибыль банка ниже. Связано это с тем, что наиболее ликвидные активы (резервы в центральном банке, касса, средства на корреспондентском счете) приносят минимальный до­ход, а высокоприбыльные (вложения в долгосрочные ценные бума­ги, долгосрочные кредиты) — имеют низкую ликвидность.

Для устранения такого противоречия (между прибыльностью и ликвидностью) банк занимается управлением ликвидностью. С этой целью он разрабатывает, а затем и применяет целую совокупность мер по поддержанию оптимального уровня ликвидности, который обеспечивал бы удовлетворение спроса клиентов банка на денежные средства и в то же время не снижал рентабельность активов и при­быль банка, так как избыточная ликвидность негативно влияет на доходность банка.

В краткосрочном плане банку выгодно поддерживать ликвид­ные активы на минимальном уровне — достигается наиболее эф­фективное использование имеющихся ресурсов, которое при со­блюдении определенных принципов управления обеспечит доход­ность проводимых операций.

В долгосрочном плане предпочтительным вариантом оказывает­ся поддержание относительно высокого уровня ликвидности, что, однако, противоречит достижению более высокой доходности, но будет способствовать упрочению финансового состояния банка.

В зависимости от специализации, особенностей клиентской базы, проводимых операций и многих других факторов управление ликвидностью в различных банках существенно различается.

В настоящее время существует несколько основных направле­ний и теорий, в соответствии с которыми осуществляется управле­ние ликвидностью. При управлении активами банк определяет пути размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным. При управлении пассивами банк определяет не только политику управления размером собст­венного капитала и привлеченных средств, но и их оптимальную структуру с целью дальнейшего эффективного использования в ак­тивных операциях. Однако чаще всего применяют комплексный ме­тод сбалансированного управления активами и пассивами. При этом используется портфельный подход к управлению ликвидно­стью через согласованное управление активами и пассивами банка.

Управление активами осуществляют следующими основными методами: общего фонда средств, конверсии активов, научного управления.

Управление активами заключается в эффективном размещении имеющихся ресурсов, т. е. максимизации возможных доходов при минимальном риске и поддержании при этом ликвидности банка.

Чтобы банк сохранил ликвидность, его активы должны удовле­творять ряду критериев:

• определенная доля актива должна находиться в высоколик­видной форме, т. е. должен поддерживаться достаточный уро­вень резервов первой очереди. К таким активам относятся на­личные деньги и платежные документы, а также средства на корреспондентских счетах, открытых в центральном банке и в банках — нерезидентах стран из числа «группы развитых»; де­позиты, размещенные в центральном банке;

• часть активов банка можно продать или передать кредиторам в короткие сроки и с минимальными потерями (этому крите­рию удовлетворяют резервы второй очереди: вложения в госу­дарственные ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, средства на корсчетах в банках-корреспондентах и т.д.);

Другие материалы:

Проблемы создания и деятельности обществ взаимного страхования
В современной России правовой базой взаимного страхования служит ст.968 «Взаимное страхование» ГК РФ. Согласно п.2 указанной статьи, особенность правового положения и условия деятельности ОВС должны определяться Законом «О взаимном страховании». В настоящее время данный закон не принят, что создает ...

Деятельность Липецкого ОСБ по расчетам населения
Оставаясь крупнейшим оператором розничных банковских услуг рынка Липецкой области, Липецкое ОСБ № 8593 продолжает работу по продвижению и дальнейшему совершенствованию своего продуктового ряда, внедрению новых продуктов, а также повышению качества обслуживания клиентов. Несмотря на высокую конкурен ...

Сущность трастовых операций и их участники
В условиях перехода российской экономики к системе рыночных отношений коммерческие банки предлагают все новые и новые виды услуг своим клиентам, переводят взаимоотношения между субъектами экономики на качественно новый уровень. Сегодня стремительно развиваются такие операции как лизинг и факторинг, ...