Методы управления ликвидностью.
Ликвидность очень тесно связана с прибыльностью банка. Чем выше ликвидность, тем прибыль банка ниже. Связано это с тем, что наиболее ликвидные активы (резервы в центральном банке, касса, средства на корреспондентском счете) приносят минимальный доход, а высокоприбыльные (вложения в долгосрочные ценные бумаги, долгосрочные кредиты) — имеют низкую ликвидность.
Для устранения такого противоречия (между прибыльностью и ликвидностью) банк занимается управлением ликвидностью. С этой целью он разрабатывает, а затем и применяет целую совокупность мер по поддержанию оптимального уровня ликвидности, который обеспечивал бы удовлетворение спроса клиентов банка на денежные средства и в то же время не снижал рентабельность активов и прибыль банка, так как избыточная ликвидность негативно влияет на доходность банка.
В краткосрочном плане банку выгодно поддерживать ликвидные активы на минимальном уровне — достигается наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов, которое при соблюдении определенных принципов управления обеспечит доходность проводимых операций.
В долгосрочном плане предпочтительным вариантом оказывается поддержание относительно высокого уровня ликвидности, что, однако, противоречит достижению более высокой доходности, но будет способствовать упрочению финансового состояния банка.
В зависимости от специализации, особенностей клиентской базы, проводимых операций и многих других факторов управление ликвидностью в различных банках существенно различается.
В настоящее время существует несколько основных направлений и теорий, в соответствии с которыми осуществляется управление ликвидностью. При управлении активами банк определяет пути размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным. При управлении пассивами банк определяет не только политику управления размером собственного капитала и привлеченных средств, но и их оптимальную структуру с целью дальнейшего эффективного использования в активных операциях. Однако чаще всего применяют комплексный метод сбалансированного управления активами и пассивами. При этом используется портфельный подход к управлению ликвидностью через согласованное управление активами и пассивами банка.
Управление активами осуществляют следующими основными методами: общего фонда средств, конверсии активов, научного управления.
Управление активами заключается в эффективном размещении имеющихся ресурсов, т. е. максимизации возможных доходов при минимальном риске и поддержании при этом ликвидности банка.
Чтобы банк сохранил ликвидность, его активы должны удовлетворять ряду критериев:
• определенная доля актива должна находиться в высоколиквидной форме, т. е. должен поддерживаться достаточный уровень резервов первой очереди. К таким активам относятся наличные деньги и платежные документы, а также средства на корреспондентских счетах, открытых в центральном банке и в банках — нерезидентах стран из числа «группы развитых»; депозиты, размещенные в центральном банке;
• часть активов банка можно продать или передать кредиторам в короткие сроки и с минимальными потерями (этому критерию удовлетворяют резервы второй очереди: вложения в государственные ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, средства на корсчетах в банках-корреспондентах и т.д.);
Другие материалы:
Основные сведения о Банке Сосьете Женераль Восток
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (далее – ЗАО «БСЖВ») является акционерным банком и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. Деятельность ЗАО «БСЖВ» регулируется Центральным Банком РФ в соответствии с лицензией № ...
Разновидности западных концепций денег и их современные модификации
Истоки современных западных теорий денег в значительной мере уходят вглубь веков. Появление монетаристской концепции денег, характерной для меркантилизма, относится к XVI столетию, когда в сфере обращения формировалось первоначальное накопление капитала. Это привело к идеализации денежной формы сто ...
Оценка кредитной политики
коммерческих банков РК
По состоянию на 1 января 2011 г. в Казахстане работают 38 банков второго уровня (БВУ), в том числе в городе Алматы расположено 33 банка. Таблица 1 - Структура БС Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 Количество БВУ, в т.ч.: 38 38 - банки со 100% участием государства в уставном капитале 1 1 Коли ...