Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Методы управления ликвидностью.

Ликвидность очень тесно связана с прибыльностью банка. Чем выше ликвидность, тем прибыль банка ниже. Связано это с тем, что наиболее ликвидные активы (резервы в центральном банке, касса, средства на корреспондентском счете) приносят минимальный до­ход, а высокоприбыльные (вложения в долгосрочные ценные бума­ги, долгосрочные кредиты) — имеют низкую ликвидность.

Для устранения такого противоречия (между прибыльностью и ликвидностью) банк занимается управлением ликвидностью. С этой целью он разрабатывает, а затем и применяет целую совокупность мер по поддержанию оптимального уровня ликвидности, который обеспечивал бы удовлетворение спроса клиентов банка на денежные средства и в то же время не снижал рентабельность активов и при­быль банка, так как избыточная ликвидность негативно влияет на доходность банка.

В краткосрочном плане банку выгодно поддерживать ликвид­ные активы на минимальном уровне — достигается наиболее эф­фективное использование имеющихся ресурсов, которое при со­блюдении определенных принципов управления обеспечит доход­ность проводимых операций.

В долгосрочном плане предпочтительным вариантом оказывает­ся поддержание относительно высокого уровня ликвидности, что, однако, противоречит достижению более высокой доходности, но будет способствовать упрочению финансового состояния банка.

В зависимости от специализации, особенностей клиентской базы, проводимых операций и многих других факторов управление ликвидностью в различных банках существенно различается.

В настоящее время существует несколько основных направле­ний и теорий, в соответствии с которыми осуществляется управле­ние ликвидностью. При управлении активами банк определяет пути размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы при минимальном риске получить максимально возможный доход, оставаясь при этом ликвидным. При управлении пассивами банк определяет не только политику управления размером собст­венного капитала и привлеченных средств, но и их оптимальную структуру с целью дальнейшего эффективного использования в ак­тивных операциях. Однако чаще всего применяют комплексный ме­тод сбалансированного управления активами и пассивами. При этом используется портфельный подход к управлению ликвидно­стью через согласованное управление активами и пассивами банка.

Управление активами осуществляют следующими основными методами: общего фонда средств, конверсии активов, научного управления.

Управление активами заключается в эффективном размещении имеющихся ресурсов, т. е. максимизации возможных доходов при минимальном риске и поддержании при этом ликвидности банка.

Чтобы банк сохранил ликвидность, его активы должны удовле­творять ряду критериев:

• определенная доля актива должна находиться в высоколик­видной форме, т. е. должен поддерживаться достаточный уро­вень резервов первой очереди. К таким активам относятся на­личные деньги и платежные документы, а также средства на корреспондентских счетах, открытых в центральном банке и в банках — нерезидентах стран из числа «группы развитых»; де­позиты, размещенные в центральном банке;

• часть активов банка можно продать или передать кредиторам в короткие сроки и с минимальными потерями (этому крите­рию удовлетворяют резервы второй очереди: вложения в госу­дарственные ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, средства на корсчетах в банках-корреспондентах и т.д.);

Другие материалы:

Технологии организации рынков
Современные технологии не только позволяют проводить торговые операции в объемах не мыслимых ранее, но и дают возможность эффективно автоматизировать отдельные процедуры, связанные с принятием решений. Наиболее отчетливо подобная тенденция проявляется в технологиях «алгоритмической торговли» (algor ...

Преимущества и недостатки коммерческого Банка ЗАО «Банк Русский Стандарт»
ЗАО «Банк Русский Стандарт» является коммерческим Московским Банком. Создан в г. Москве в июне 1998 года на базе бывшего Агропромбанка. Начал активное розничное кредитование в марте 2000 года. По объему выданных потребительских кредитов к тому времени занимал 3-е место. До недавнего времени, а точн ...

Обязательное и добровольное страхование
По способу вовлечения в страховое сообщество страхование осуществляется в 2-х формах: обязательном и добровольном. Обязательную форму страхования отличают следующие принципы: 1. Обязательное страхование устанавливается законом, согласно которому страховщик обязан застраховать соответствующие объект ...