Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Страница 8

В России

регулирование ликвидности при помощи нормативов начинается с 1991 г., когда наряду с директивными нормативами были разработаны оценочные, используемые для анализа ликвидно­сти и деятельности банка в целом. Именно в это время была осуще­ствлена дифференциация нормативов в зависимости от типа банка. В 1992 г. по индивидуальным нормативам работало около-500 бан­ков. С 1995 г. дифференциация нормативов в зависимости от типа банка и определение их в индивидуальном порядке были отменены. Для развития операций с драгоценными металлами Центральный банк ввел норматив ликвидности по драгоценным металлам, кото­рый как обязательный был отменен в 2004 г.

В настоящее время основными показателями ликвидности, как в зарубежной практике, так и в России являются коэффициенты лик­видности — мгновенной (Н2), текущей (НЗ), долгосрочной (Н4) и общей (Н5), исчисляемые как отношение ликвидных активов к соответствующим по срокам пассивам и как отношение капитала банка к его обязательствам.

Коэффициенты Н2, Н3 и Н4 характеризуют ликвидность банка с учетом времени погашения обязательств, т.е. с их помощью контролируется ликвидность по реальным обязательствам, возникающим в каждый отдельный момент (Н2), в течение 1 мес. (Н3) или срока более 1 года (Н4).

Нормативы ликвидности коммерческого банка.

Нормативы

ликвидности

Условное обозначение

Норматив

Расчетная формула

1. Норматив

мгновенной

ликвидности

Н2

Мин. 15%

Н2 = Высоколиквидные активы: Обязательства до востребования × 100%

2. Норматив

текущей

ликвидности

Н3

Мин. 50%

Н3 = Ликвидные активы: Обязательства до востребования и на срок

до 30 дн. × 100%

3. Норматив

долгосрочной

ликвидности

Н4

Макс.

120%

Н4 = Задолженность банку сроком свыше 1 года: Капитал банка + Задолженность банка сроком свыше 1 года × 100%

4. Норматив общей ликвидности

Н5

Мин. 20%

Н5 = Ликвидные активы: Активы-нетто – обязательные резервы × 100%

Персонал банка должен постоянно осуществлять контроль за этими показателями, проводить структурный анализ пассивов с целью поддержания оптимальных значений для средств, привлекаемых на срочной основе, так как именно они помогают банку поддержать сбалансированность между активами и пассивами по срочным суммам.

Таким образом, ликвидность банка является одним из основных показателей устойчивости банка и поддержание его на соответствующем уровне может привести его не только к платежеспособности, но и обеспечить оптимальный размер получаемой прибыли.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Другие материалы:

Разработка сценариев фондового рынка
По заявлениям аналитиков в 2009 году, как и в 2008, динамика российского фондового рынка будет полностью зависеть от цен на нефть и экономической и политической ситуации в мире. Учитывая, что на данный момент признаков восстановления мировой экономики нет, и экономический спад уже достиг такого уро ...

Общие сведения об НБД Банке
НБД-Банк является универсальным финансовым институтом и предлагает свои услуги, как предприятиям, так и частным лицам. Свою деятельность НБД-Банк начал в 1992 году. Он был основан крупнейшими промышленными предприятиями Нижегородской области. Постепенно наращивая финансовый и кадровый потенциал, НБ ...

Метод комплексного финансового анализа на основе нечетких представлений
Основополагающая работа, с которой начинается существование теории нечетких множеств, была опубликована профессором Калифорнийского университета Лотфи Заде в 1965г. С тех пор теория нечетких множеств динамично развивается. Созданы основополагающие принципы нечеткой логики, хорошо обоснован математи ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru