Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Страница 8

В России

регулирование ликвидности при помощи нормативов начинается с 1991 г., когда наряду с директивными нормативами были разработаны оценочные, используемые для анализа ликвидно­сти и деятельности банка в целом. Именно в это время была осуще­ствлена дифференциация нормативов в зависимости от типа банка. В 1992 г. по индивидуальным нормативам работало около-500 бан­ков. С 1995 г. дифференциация нормативов в зависимости от типа банка и определение их в индивидуальном порядке были отменены. Для развития операций с драгоценными металлами Центральный банк ввел норматив ликвидности по драгоценным металлам, кото­рый как обязательный был отменен в 2004 г.

В настоящее время основными показателями ликвидности, как в зарубежной практике, так и в России являются коэффициенты лик­видности — мгновенной (Н2), текущей (НЗ), долгосрочной (Н4) и общей (Н5), исчисляемые как отношение ликвидных активов к соответствующим по срокам пассивам и как отношение капитала банка к его обязательствам.

Коэффициенты Н2, Н3 и Н4 характеризуют ликвидность банка с учетом времени погашения обязательств, т.е. с их помощью контролируется ликвидность по реальным обязательствам, возникающим в каждый отдельный момент (Н2), в течение 1 мес. (Н3) или срока более 1 года (Н4).

Нормативы ликвидности коммерческого банка.

Нормативы

ликвидности

Условное обозначение

Норматив

Расчетная формула

1. Норматив

мгновенной

ликвидности

Н2

Мин. 15%

Н2 = Высоколиквидные активы: Обязательства до востребования × 100%

2. Норматив

текущей

ликвидности

Н3

Мин. 50%

Н3 = Ликвидные активы: Обязательства до востребования и на срок

до 30 дн. × 100%

3. Норматив

долгосрочной

ликвидности

Н4

Макс.

120%

Н4 = Задолженность банку сроком свыше 1 года: Капитал банка + Задолженность банка сроком свыше 1 года × 100%

4. Норматив общей ликвидности

Н5

Мин. 20%

Н5 = Ликвидные активы: Активы-нетто – обязательные резервы × 100%

Персонал банка должен постоянно осуществлять контроль за этими показателями, проводить структурный анализ пассивов с целью поддержания оптимальных значений для средств, привлекаемых на срочной основе, так как именно они помогают банку поддержать сбалансированность между активами и пассивами по срочным суммам.

Таким образом, ликвидность банка является одним из основных показателей устойчивости банка и поддержание его на соответствующем уровне может привести его не только к платежеспособности, но и обеспечить оптимальный размер получаемой прибыли.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 

Другие материалы:

Анализ и структура кредитного портфеля
Определение места банка на рынке позволяет сделать лишь предварительные выводы о кредитных предпочтениях банка. Для более подробной оценки необходимо провести анализ динамики кредитного портфеля за исследуемый период 2006-2008 гг., используя таблицу 2[7]. Таблица 2 Анализа динамики кредитного портф ...

Активные операции коммерческих банков
Активные операции – это операции по размещению ресурсов с целью получения дохода. При осуществлении активных операций коммерческий банк руководствуется рядом принципов, основными из которых являются: 1. размещение ресурсов должно осуществляться в соответствии с законодательством; 2. при размещении ...

Оценка эффективности использования объектов недвижимости
Под эффективностью использования объектов недвижимости может пониматься степень соответствия направления использования данных объектов интересам общества как сложной социальной системы. Это не синоним максимальности, скорее критерием эффективности может выступать рациональность размещения разнообра ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru