Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

• если определенная доля его активов является своевременно погашаемыми краткосрочными ссудами;

• ликвидность банка можно планировать, воздействуя на срочную структуру активов банка, т. е. применяя «ступенчатость» погашения кредитов и возврат инвестированных средств;

• значительное воздействие на ликвидность банка оказывают факторы риска и качества активов банка, так как от этих показателей напрямую зависит своевременное возвращение средств в банк.

Метод общего фонда средствявляется одним из простейших для применения на практике. Средства, которые в процессе своей дея­тельности размещает коммерческий банк, поступают из различных источников и обладают различными качествами. Сущностью данного метода является объединение всех имеющихся ресурсов для дальнейшего их распределения между активами в соответствии с пред­почтениями банка. До тех пор пока размещение средств соответствует достижению поставленных банком целей, при проведение конкретных активных операций не учитываются источники средств, за счет которых они осуществляются.

Метод общего фонда средств на практике применяется коммер­ческими банками в основном при наличии избытка денежных средств и высокого профессионализма сотрудников. Этот метод имеет свои достоинства и недостатки.

Достоинства состоят в том, что он предоставляет руководству банка значительную свободу в вы­боре направлений вложений средств и видов проводимых банком активных операций, так как при формировании политики часть имеющихся средств выделяется на поддержание ликвидности банка, а остальные средства вкладывают в зависимости от приоритетов бан­ка в операции, приносящие доход.

Недостатками метода выступают, во-первых, то, что определение структуры размещения средств руко­водством банка может быть достаточно субъективным, а, следова­тельно, принести дополнительный риск в деятельности банка; во-вторых, с точки зрения поддержания ликвидности данный метод является недостаточно корректным, поскольку в нем отсутствуют четкие ориентиры по установлению достаточного уровня ликвидно­сти активов.

В определенной степени разрешает указанные недостатки вто­рой метод — метод распределения активов

(конверсии средств). Суть метода заключается в сопоставлении по срокам и суммам активов и пассивов банка. Источники и основные направления размещения средств группируются и сопоставляются таким образом, чтобы сред­ства определенной группы пассивов размещались в определенные группы активов с учетом доходности вложений и поддержания лик­видности банка.

Основа метода заключается в том, что количество ликвидных активов, необходимых банку для поддержания ликвидности, напря­мую зависит от источников привлечения ресурсов. При использова­нии данного метода делается ставка на размещение источников, т. е. неустойчивые и краткосрочные пассивы для поддержания мгновенной и текущей ликвидности банка направляются в высоко ликвидные активы, а более долгосрочные пассивы соответственно вкладываются в менее ликвидные, но более доходные активы, на­пример, в кредитный портфель банка. Применение метода конверсии средств снимает проблему определения срочной структуры ак­тивов, возникающей при использовании метода общего фонда.

Этот метод имеет свои преимущества и не­достатки.

Главное преимущество: под средства каждой группы пас­сивов фактически создается определенный резерв ликвидных акти­вов, размер которого зависит от степени влияния данной группы пассивов на риск несбалансированной ликвидности. Этот метод по­зволяет банку поддерживать и планировать свою ликвидность, обес­печивая размещение средств в активы в соответствии со срочностью пассивов, а также позволяет корректировать объемы привлечения и размещения средств в зависимости от значимости операций для банка, доходности активов, издержек на привлечение пассивов, рискованности размещения средств, стабильности ресурсной базы и других факторов.

Другие материалы:

Методы ипотечного кредитования недвижимости
Практическое применение ипотечных кредитов как методов финансирования недвижимости должно обеспечивать выполнение следующих условий: · Достижение прибыльности и возвратности средств; · Сохранение денежных средств кредитора от инфляции; · Защита от рисков; · Доступность заемщику условий предоставлен ...

Содержание банковского маркетинга
Понятие банковского маркетинга. Банковский маркетинг можно рассматривать в нескольких аспектах: как вид человеческой деятельности, систему и концепцию управления, философию мышления, науку. Банковский маркетинг как вид человеческой деятельности означает, что деятельность банков должна быть направле ...

Анализ кредитного портфеля ПАО КБ «ПриватБанк»
Кредитный портфель банка включает агрегированную балансовую стоимость всех кредитов, в том числе просроченных, пролонгированных и сомнительных до возвращения. Вместе с тем в него не входят: ¾ проценты начисленные, но не уплаченные; ¾ обязательства выдать кредит; ¾ кредитные лин ...