Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Применение данного метода снижает риск ликвидности для банка благодаря осуществлению взвешенной политики в области активов и пассивов.

К недостаткам метода конверсии можно отнести то, что применение на практике основного принципа (создание резерва ликвидных активов под определенную группу пассивов) приводит к уменьшению доли работающих активов, что в свою очередь сказывается на его развитии.

Два метода, рассмотренные ранее, сводятся к применению про­стейших примеров научного управления для анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они показывают пути раз­мещения всех доступных для инвестирования средств таким обра­зом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений ликвидности, установленных ру­ководством банка (т. е. изнутри) или органами банковского контро­ля (т. е. извне).

Более сложная методика предполагает научный подход к реше­нию управленческих проблем

с использованием прогрессивных ма­тематических методов и ЭВМ для изучения взаимодействия элемен­тов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, ус­тановления связей между различными элементами проблемы, идентификации переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки возможного поведения неконтроли­руемых переменных и выявления тех внутренних и внешних огра­ничений, которые регламентируют действия руководства.

Одним из таких методов является линейное программирование. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении, как прибыльности операций, так и ликвидности. Модель линейного программирования — это метод математического моделирования, выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных методов, например, симплекс метод, для определения оптимального сочетания элементов, подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения.

Модель линейного программирования достаточно эластична и может включать любые ограничения, желательные для руководства или требуемые органами контроля. Модель для нескольких перио­дов содержит еще и ограничения, обеспечивающие переход от одно­го периода к следующему.

Метод научного управления банковскими активами дает замет­ные преимущества банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая подготовка которых позво­ляет его использовать. Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Ис­пользование достаточно разработанной модели линейного про­граммирования позволит руководству банка увидеть последствия некоторых его решений.

Одно из главных преимуществ, которое получает руководство при формировании модели, состоит в том, что заставляет тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более того, этот процесс вынуждает руководство банка изучать портфель кредитов и инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможности дохода и издержек по ним. Полу­ченная информация представляет исключительную ценность неза­висимо от метода ее получения.

Основной недостаток использования научных методов управле­ния касается главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или консультантов с соответствующей подго­товкой, а также вычислительного оборудования мощности, доста­точной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень дорого.

Другие материалы:

Регионы как участники ипотечного кредитования
Банки реализовывали программы ипотечного кредитования на микроуровне. Однако с течением времени масштаб программ стал увеличиваться, и постепенно стали появляться программы регионального уровне. Региональные программы имеют достаточно ярко выраженную специфику, обусловленную социальными и экономиче ...

Практика деятельности Липецкого ОСБ по межфилиальным расчетам
Расчетные операции кредитной организации между головной организацией и филиалами, а также между филиалами (подразделениями кредитной организации) внутри кредитной организации осуществляются через счета межфилиальных расчетов. По счетам межфилиальных расчетов подразделения кредитной организации могу ...

Организация страхового дела
“В настоящее время на территории России страхование осуществляют около 3000 страховых компаний, из них 2750 внесено в Государственный реестр. По оценкам независимых экспертов, в 1999 году на страховом рынке России останется не более 500-600 российских страховых компаний, но и они не будут в полной ...