Применение данного метода снижает риск ликвидности для банка благодаря осуществлению взвешенной политики в области активов и пассивов.
К недостаткам метода конверсии можно отнести то, что применение на практике основного принципа (создание резерва ликвидных активов под определенную группу пассивов) приводит к уменьшению доли работающих активов, что в свою очередь сказывается на его развитии.
Два метода, рассмотренные ранее, сводятся к применению простейших примеров научного управления для анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они показывают пути размещения всех доступных для инвестирования средств таким образом, чтобы обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений ликвидности, установленных руководством банка (т. е. изнутри) или органами банковского контроля (т. е. извне).
Более сложная методика предполагает научный подход к решению управленческих проблем
с использованием прогрессивных математических методов и ЭВМ для изучения взаимодействия элементов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, установления связей между различными элементами проблемы, идентификации переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки возможного поведения неконтролируемых переменных и выявления тех внутренних и внешних ограничений, которые регламентируют действия руководства.
Одним из таких методов является линейное программирование. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой управления пассивами, с учетом ограничений в отношении, как прибыльности операций, так и ликвидности. Модель линейного программирования — это метод математического моделирования, выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных методов, например, симплекс метод, для определения оптимального сочетания элементов, подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения.
Модель линейного программирования достаточно эластична и может включать любые ограничения, желательные для руководства или требуемые органами контроля. Модель для нескольких периодов содержит еще и ограничения, обеспечивающие переход от одного периода к следующему.
Метод научного управления банковскими активами дает заметные преимущества банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая подготовка которых позволяет его использовать. Руководство банка должно рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Использование достаточно разработанной модели линейного программирования позволит руководству банка увидеть последствия некоторых его решений.
Одно из главных преимуществ, которое получает руководство при формировании модели, состоит в том, что заставляет тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более того, этот процесс вынуждает руководство банка изучать портфель кредитов и инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможности дохода и издержек по ним. Полученная информация представляет исключительную ценность независимо от метода ее получения.
Основной недостаток использования научных методов управления касается главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или консультантов с соответствующей подготовкой, а также вычислительного оборудования мощности, достаточной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень дорого.
Другие материалы:
НБД-Банк – обслуживание малого и среднего бизнеса
На протяжении уже 15 лет основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса. У многих банков есть отделы по работе с малым бизнесом, но для НБД-Банка малый и средний бизнес – это вся жизнь, он работал и работает исключительно для него. За 15 лет специ ...
Основные определения по теме
Ипотека - залог недвижимого имущества при получении ссуды в кредитном учреждении, дающий право кредитору преимущественного удовлетворения претензий к должнику на сумму заложенного имущества. Ипотечный кредит- долгосрочная ссуда, выдаваемая коммерческими или специализированными банками, кредитно-фин ...
Классификация ценных бумаг
Классификации ценных бумаг - это деление ценных бумаг на виды по определенным признакам, которые им присущи. Ценные бумаги могут различаться по следующим признакам: а) по форме выпуска на: - документные - владельцы которых устанавливаются на основании предъявления оформленного надлежащим образом се ...