Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Внутренние

факторы напрямую связаны с его деятельностью, поэтому, изменяя внутреннюю или внешнюю политику банка, мож­но ограничить воздействие факторов, которые вызывают отрица­тельные колебания в ликвидности. Так, создание филиалов, децен­трализация полномочий и целей (инструменты внутренней полити­ки банка) приводит к повышению ликвидности и соответственно платежеспособности банка, так как каждый филиал имеет собствен­ные средства, занимается определенными операциями, что может служить дополнительным источником средств для головного банка. В то же время специализация и разнообразие банковских услуг (как элементы внешней политики) повышает ликвидность.

К внутреннимфакторам относятся:

1. Качество управления деятельностью банка. Профессионализм и уровень квалификации руководителей и работников банка оказы­вает воздействие на состояние ликвидности коммерческого банка. Дан­ный фактор является ключевым в обеспечении ликвидности банка.

2. Достаточность собственного капитала банка. Значительная ве­личина капитальной базы банка положительно сказывается на уровне его ликвидности, поскольку собственный капитал выполняет роль амортизатора в случае возникновения непредвиденных обстоя­тельств, которые повлекут изъятие средств и как следствие вызовут кризис ликвидности или платежеспособности.

3. Качество и устойчивость ресурсной базы банка.

4. Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности.

5. Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Чем более краткосрочны активы, тем выше ликвидность и соответ­ственно наоборот.

6. Степень риска отдельных активных операций. Означает веро­ятность потерь при реализации активов или риск невозврата вло­женных средств. Рискованность активов зависит от факторов внут­реннего и внешнего порядка, таких как:

• стратегия банка при размещении средств;

• структура и качество его кредитного портфеля;

• активность инвестирования в ценные бумаги;

• качество проводимого финансового анализа;

• состояние реального сектора экономики, государственных финансов.

Чем выше риск активных операций банка, тем больше вероят­ность возникновения потерь при трансформации активов в денеж­ные средства, а это отрицательно скажется и на его ликвидности.

7. Доходность активов банка. Чем больше доля работающих ак­тивов в балансе банка и выше их эффективность, доходность, тем устойчивее финансовое состояние банка.

8. Структура и диверсификация активов. В процессе управления ликвидностью особое внимание следует уделять структуре активов. Для осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, возврата средств до востребования банку необходимо иметь опреде­ленный запас высоколиквидных активов. Диверсификация акти­вов, т. е. размещение их по различным направлениям, оказывает положительное воздействие на уровень ликвидности, поскольку со­вокупный риск активов снижается.

Ликвидность коммерческого банка, таким образом, базируется на постоянном поддержании посредством оперативного управления объективно необходимого соотношения между тремя составляющи­ми: собственным капиталом банка и привлеченными средствами, с одной стороны, и размещенными средствами — с другой. Осуществ­ление этой цели предполагает анализ, контроль и управление акти­вами и пассивами банка.

Другие материалы:

Кредитный процесс в банке "Хоум Кредит"
OOO "Хоум Кредит", один из лидеров в сегменте потребительского кредитования, работает на российском рынке с 1992 года. Банк является частью Home Credit Group, которая с 1997 года осуществляет на восточно-европейском пространстве деятельность по предоставлению потребительских кредитов и, в ...

Анализ материковых особенностей страхового рынка Австралии
Для страховых фирм Австралии крупными являются единичные риски, вызывающие значительный ущерб, общий объем которого страховщики не могут по­крыть самостоятельно, поскольку компенса­ции в пределах одного портфеля рисков невозможны с финансовой точки зрения. Эти риски одновременно противопоставля­ютс ...

Преимущества системы "банк-клиент" перед традиционными способами обслуживания
Для клиента банка подключение к системе "банк-клиент" зачастую коренным образом меняет весь стиль его взаимоотношений с этим финансовым институтом. Перечислим основные преимущества систем "банк-клиент" перед традиционными способами обслуживания: У банка появляется возможность ра ...