Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Внутренние

факторы напрямую связаны с его деятельностью, поэтому, изменяя внутреннюю или внешнюю политику банка, мож­но ограничить воздействие факторов, которые вызывают отрица­тельные колебания в ликвидности. Так, создание филиалов, децен­трализация полномочий и целей (инструменты внутренней полити­ки банка) приводит к повышению ликвидности и соответственно платежеспособности банка, так как каждый филиал имеет собствен­ные средства, занимается определенными операциями, что может служить дополнительным источником средств для головного банка. В то же время специализация и разнообразие банковских услуг (как элементы внешней политики) повышает ликвидность.

К внутреннимфакторам относятся:

1. Качество управления деятельностью банка. Профессионализм и уровень квалификации руководителей и работников банка оказы­вает воздействие на состояние ликвидности коммерческого банка. Дан­ный фактор является ключевым в обеспечении ликвидности банка.

2. Достаточность собственного капитала банка. Значительная ве­личина капитальной базы банка положительно сказывается на уровне его ликвидности, поскольку собственный капитал выполняет роль амортизатора в случае возникновения непредвиденных обстоя­тельств, которые повлекут изъятие средств и как следствие вызовут кризис ликвидности или платежеспособности.

3. Качество и устойчивость ресурсной базы банка.

4. Степень зависимости от внешних источников заимствования. Чем сильнее выражена у банка такая зависимость, тем серьезнее могут оказаться проблемы в случае возникновения даже временной неплатежеспособности.

5. Сбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Чем более краткосрочны активы, тем выше ликвидность и соответ­ственно наоборот.

6. Степень риска отдельных активных операций. Означает веро­ятность потерь при реализации активов или риск невозврата вло­женных средств. Рискованность активов зависит от факторов внут­реннего и внешнего порядка, таких как:

• стратегия банка при размещении средств;

• структура и качество его кредитного портфеля;

• активность инвестирования в ценные бумаги;

• качество проводимого финансового анализа;

• состояние реального сектора экономики, государственных финансов.

Чем выше риск активных операций банка, тем больше вероят­ность возникновения потерь при трансформации активов в денеж­ные средства, а это отрицательно скажется и на его ликвидности.

7. Доходность активов банка. Чем больше доля работающих ак­тивов в балансе банка и выше их эффективность, доходность, тем устойчивее финансовое состояние банка.

8. Структура и диверсификация активов. В процессе управления ликвидностью особое внимание следует уделять структуре активов. Для осуществления расчетно-кассового обслуживания клиентов, возврата средств до востребования банку необходимо иметь опреде­ленный запас высоколиквидных активов. Диверсификация акти­вов, т. е. размещение их по различным направлениям, оказывает положительное воздействие на уровень ликвидности, поскольку со­вокупный риск активов снижается.

Ликвидность коммерческого банка, таким образом, базируется на постоянном поддержании посредством оперативного управления объективно необходимого соотношения между тремя составляющи­ми: собственным капиталом банка и привлеченными средствами, с одной стороны, и размещенными средствами — с другой. Осуществ­ление этой цели предполагает анализ, контроль и управление акти­вами и пассивами банка.

Другие материалы:

Денежная экономика в российском постиндустриальном обществе
В последнее время среди российских экономистов, относящих себя к институциональным ветвям экономической теории, все чаще ведутся разговоры о так называемом "постиндустриальном обществе", а также о том, когда же таким обществом станет Россия и что ей для этого нужно сделать. Это связано ка ...

Перспективы развития безналичных расчетов в Липецкой области
Банковская система как один из необходимых и важных секторов развития любой рыночной экономики в Липецкой области показала свою жизнеспособность. Хотя следует отметить, что банковский сектор области развивался в соответствии с требованиями реформирования экономической системы. В настоящее время бан ...

Трастовые операции
Траст (trust - доверие, доверительное управление) - это операции по управлению средствами (имуществом, деньгами, ценными бумагами и т. п.) клиента, осуществляемые от своего имени и по поручению клиента на основании договора с ним. Правовой базой, на которой развиваются операции по доверительному уп ...