Банковская ликвидность

Материалы » Банковская ликвидность

Основная задача банка при проведении операций — возмож­ность своевременно вернуть денежные средства. В этих целях ком­мерческие банки должны так организовать свою деятельность, что­бы в любой момент можно было найти свободные ресурсы для ис­полнения обязательств. Для оценки такого положения банки используют понятие ликвидность

, которая означает легкость реали­зации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства. Ликвидность имеет немаловажное значение не только для самого банка, являясь необходимым условием устойчивости его фи­нансового состояния, но и для его клиентов. Высокая ликвидность является показателем того, что клиент в любой момент сможет вер­нуть вложенные средства или получить кредит в банке, а акционе­ров банка она защищает от принудительной продажи активов в слу­чае наступления форс-мажорных обстоятельств.

При этом различают совокупную банковскую ликвидность и ликвидность отдельных кредитных учреждений. Совокупная банков­ская ликвидность в свою очередь имеет две трактовки: в широком смысле слова совокупная банковская ликвидность означает форму организации расчетно-платежного оборота банковской системы в соответствии с потребностями финансового капитала; в узком смыс­ле — это сумма расчетных и квазирасчетных средств, сконцентриро­ванных в банковской системе. Однако чаще говорят о ликвидности кредитной организации, или ликвидности банка. Ликвидность бан­ка

— это возможность исполнения актива в качестве средства плате­жа или быстрого и с минимальными потерями превращения финан­совых активов в денежные средства. Банк считается ликвидным, если сумма его денежных средств, которую банк имеет возможность быстро мобилизовать из иных источников, позволяет своевременно выполнять обязательства перед клиентами.

Таким образом, ликвидность банка является залогом его устой­чивости и работоспособности, поскольку банк, обладающий доста­точным уровнем ликвидности, в состоянии с минимальными поте­рями для себя выполнять присущие ему функции, а именно:

• проводить платежи по поручению клиентов;

• возвращать средства вкладчикам (кредиторам) как с наступившими сроками погашения, так и досрочно;

• удовлетворять спрос клиентов на денежные средства в рамках принятых на себя обязательств;

• погашать выпущенные банком ценные бумаги;

• отвечать по обязательствам, которые могут наступить в буду­щем, например, по забалансовым обязательствам (выданным гарантиям, доверительному управлению, наличным и сроч­ным сделкам).

Ликвидность коммерческого банка можно рассматривать как «запас» (стационарная ликвидность), «поток» (текущая ликвидность) и «прогноз» (перспективная ликвидность). Измерение ликвидности с точки зрения запасов предполагает оценку активов, которые могут быть превращены в денежные средства и направлены на погашение обязательств банка перед клиентами. Ликвидность

— это запас, ко­торый характеризует ликвидность банка на определенный (данный) момент и показывает, есть ли у банка достаточные ресурсы для удов­летворения обязательств на этот момент. В этом случае, чтобы опре­делить достаточность ликвидных активов, надо сравнить имеющиеся запасы с потребностями в ликвидных средствах.

Чтобы реально оценить состояние ликвидности банка, нужны точные прогнозы потребности в денежных средствах, ожидаемого уровня ликвидности активов и поступления средств за определенный период времени. В этом случае прибегают к оценке ликвидности как прогноза, который показывает состояние ликвидности в будущем, т. е. позволяет определить ее прогнозные значения и дина­мические изменения с учетом влияния входящих и исходящих денежных потоков, образующихся при приобретении банком новых обязательств и требований, а также способность банка изменять структуру пассивов и активов. Прогнозирование осуществляется, как правило, на краткосрочную перспективу (от 1 до 3 мес.).

Другие материалы:

Способы снижения кредитного риска
К факторам, повышающим кредитный риск, относятся: · значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике; · большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, прих ...

Анализ системы внутреннего контроля на макроуровне
К макроэкономическим банковским рискам относятся: Отрицательные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции экономического развития; Не служащая интересам банка текущая емкость и доходность финансовых рынков, на которых банк производит операции и сделки; Неблагоприятные изменения госу ...

Обзор российского рынка ипотечного кредитования: сравнительный анализ ипотечных программ
Среди положительных тенденций российского рынка ипотечного кредитования следует отметить снижение процентных ставок по кредитам до 11%-12% в валюте и 16-18% в рублях, что по-прежнему в несколько раз превышает общемировой уровень. Лидерами на рынке ипотеки являются Сбербанк, выдавший за I полугодие ...