Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Б0 = Ф1*к1 + Ф2*к2 + … +Фj*j, (2.15)

где Бо - общее количество баллов,

Фj - сумма баллов, набранных по i-ой группе факторов,

kj- вес j-ой группы.

В каждую группу факторов входит ряд показателей, формирующих оценку по данной группе. Каждый показатель имеет свой собственный вес в группе. Количество баллов, набранных клиентом по данной группе определяется суммой произведений баллов, набранных по каждому показателю, на вес данного показателя в группе, или:

Фi=n1*k1 + n2*k2 + .+ nj*kj, (2.16)

где Фi - общее количество баллов i-ой группы факторов,

nj - сумма баллов, набранных по j-ой группе показателей,

kj - вес j-oго показателя в группе.

Для целей расчета лимита кредитного риска на продукт, в сумму обязательств Банку не включаются поручительства клиента перед Банком за третьих лиц при условии наличия фактов, свидетельствующих об отличном финансово-хозяйственном состоянии заемщика, за которого поручился клиент, и о его готовности рассчитаться по своим обязательствам.

Для расчета группы риска анализируемого кредитного продукта используются представленные клиентом данные отчетности установленной формы: бухгалтерский баланс (ф.№1) и отчет о финансовых результатах (ф.№2). Кроме того, кредитному работнику следует запросить клиента о подготовке за 4 последних отчетных периода расшифровку движения денежных средств в форме стандартной бухгалтерской отчетности «Отчет о движении денежных средств (ф.№4).

СТОП-показатели по некоторым значениям предусмотренных методикой параметров применяются как для оценки вновь предоставляемых продуктов, так и в случае с переоценкой уже действующих.

А) Качество обеспечения. Вес группы 0,25

Оценка обеспечения проводится отдельно по каждому кредитному продукту и виду обеспечения.

В случае предоставления в обеспечение по одному кредитному продукту различных видов активов расчет производится суммированием оценок по каждому виду активов.

Оценка высоколиквидного обеспечения не производится, т.к. оно не участвует в расчете. Если предложенное клиентом обеспечение относится к высоколиквидному виду, то величина обязательств Банку в целях настоящего анализа понижается на залоговую стоимость данного обеспечения.

Сумма баллов по группе "Качество обеспечения" с учетом веса группы не может превышать 25 баллов.

Б) Оценка оборотов клиента. Вес группы 0,25

В случае, когда не имеющий оборотов в Банке на момент подачи кредитной заявки клиент, в течение определенного срока обязуется перевести их в Банк, последние могут быть приняты в расчет при заполнении файла с дисконтирующим коэффициентом в размере 0,7 от планируемого к переводу объема. При этом клиент обязан представить заверенную печатью банка (банков), в котором (он держит обороты, справку об уровне среднемесячных оборотов за последние три месяца.

Сумма баллов по группе "Оценка оборотов клиента" с учетом веса группы не может превышать 25 баллов.

В) Кредитная история. Вес группы 0,1

Если у клиента нет текущей просроченной задолженности, то за каждый ранее выданный кредит Банка без просрочки выплаты процентов и основного долга в зависимости от коэффициента величины погашенных кредитов клиент получает приведенное в таблице количество баллов.

Таблица 2.6

Расчет количества баллов

Общая сумма баллов по этому показателю не может превышать 100.

Баллы, набранные клиентом по каждому факту просроченной задолженности, корректируются на коэффициент, учитывающий долю просроченной задолженности в сумме кредитного продукта, по которому она возникла.

Таблица 2.7

Расчет корректирующего коэффициента

Кредитная история в других банках оценивается при условии ее соответствия данным бухгалтерской отчетности клиента. При этом положительная кредитная история более чем годовой давности от даты рассмотрения в расчет не принимается.

Другие материалы:

Модели привлечения банками ресурсов для ипотечного кредитования
Проблему привлечения ресурсов для долгосрочного ипотечного кредитования с полным основанием можно считать наиболее критичной для развития системы жилищного ипотечного кредитования в России. Слишком «короткие» и дорогие привлеченные ресурсы сильно ограничивают возможности российских банков при ипоте ...

Трастовые операции
Траст (trust - доверие, доверительное управление) - это операции по управлению средствами (имуществом, деньгами, ценными бумагами и т. п.) клиента, осуществляемые от своего имени и по поручению клиента на основании договора с ним. Правовой базой, на которой развиваются операции по доверительному уп ...

Общие цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг
Международная организация комиссий по ценным бумагам (ИОСКО) в своем программном документе «Цели и принципы регулирования фондового рынка», опубликованном в 1998 г. [30], определила три основные цели этого регулирования: - защита инвесторов; - обеспечение прозрачности и эффективности рынка и честны ...