Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк»

Страница 10

Коэффициент риска в таблице 2.13 указывает на вероятность потерь по конкретному обязательству, и используется в целях расчета доходности, определения цены кредитного продукта и решения других задач.

Если заемщик предложил Банку высоколиквидное обеспечение, то оценка уровня кредитного риска по обязательствам клиента проводится без учета той части обязательств, которая покрывается этим обеспечением. Сумма риска в таком случае рассчитывается по следующему алгоритму.

Весь кредитный продукт разбивается на две части. Для той из них, которая обеспечена высоколиквидным обеспечением, сумма риска рассчитывается путем применения к данной части задолженности коэффициента риска, равного 1%. Сумма риска другой части определяется по результатам анализа с помощью данной Методики. В результате оценки подобного кредитного продукта, он классифицируется по той группе риска, к которой отнесена часть задолженности, не покрытая высоколиквидным обеспечением.

Общий коэффициент риска по продукту в этом случае рассчитывается следующим образом:

R = ( R1*S1 + R2*S2) / S , (2.17)

где R1 - коэффициент риска по части кредитного продукта, обеспеченной высоколиквидным обеспечением;

(2.18)

R2 - коэффициент риска по части кредитного продукта, не обеспеченной высоколиквидным обеспечением;

S - общая сумма кредитного продукта;

S1 - часть кредитного продукта, обеспеченная высоколиквидным обеспечением;

S2 - часть кредитного продукта, не обеспеченная высоколиквидным обеспечением.

Для кредитных продуктов, предоставленных на срок свыше 1 года, значение коэффициента риска корректируется в зависимости от срока кредитования по приведенной ниже формуле.

, (2.19)

где Rsr - итоговое значение коэффициента риска по продукту, предоставленному на срок более 1 года, в процентах;

R - коэффициент риска по продукту, в процентах;

Т - срок с даты расчета до погашения кредитного продукта, в годах. При Т<1, Т принимается равным 1.

Расчет базовой величины лимита кредитного риска на продукт.

Лимит кредитного риска на продукт рассчитывается кредитным работником для любого корпоративного клиента Банка при рассмотрении вопроса о предоставлении данному клиенту конкретного кредитного продукта / установлении лимита на данного клиента или пролонгации действующего кредитного продукта и лимита. Кроме того, расчет производится с периодичностью, установленной действующими нормативными документами по мониторингу кредитного риска, в том числе по действующим кредитным продуктам клиента, если ему предоставляется новый кредитный продукт.

В отдельных случаях клиенту могут предоставляться кредитные продукты в сумме, превышающей рассчитанный лимит кредитного риска.

Необходимым условием принятия решения о предоставлении клиенту определенного объема услуг кредитного характера является наличие у него собственных источников погашения обязательств. Основным источником погашения обязательств клиента является генерируемый им денежный поток.

Таблица 2.14

Расчет прогнозируемого денежного потока

Показатель

Источник информации

Валовый доход (ВД) от всех видов деятельности и прочие поступления за квартал

Форма № 4 (стр.030+стр.050+стр.090)

Средний квартальный валовый доход (СВД) за три последних квартала

(ВД2+ВДЗ+ВД4):3

Средний темп роста валового дохода (ТР) в процентах за три последних квартала

((ВД3/ВД2+ВД4/ВДЗ):2) х100%

Прогнозируемый валовый доход в следующем отчетном периоде

(ТРхСВД)100%

Прогнозируемые поступления реальной дебиторской задолженности в следующем отчетном периоде

Расшифровки дебиторской задолженности по срокам

Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в следующем отчетном периоде (кроме кредитов и займов)

Расшифровки кредиторской задолженности по срокам

Прогнозируемый денежный поток (ПДП) в следующем отчетном периоде

стр. 4 + стр. 5 - стр. 6

Сумма кредитных продуктов, предоставленных связанным заемщикам, не должна превышать суммарный лимит кредитного риска на связанных заемщиков, рассчитанных для каждого кредитного продукта, предоставленного клиентам, входящим в группу связанных заемщиков, исходя из денежного потока клиентов, дополнительно очищенного от средств, поступивших от других участников группы.

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11

Другие материалы:

Реорганизация банковской системы в 1987 г., ее причины и последствия
В целях усиления роли банков в повышении эффективности общественного производства путём укрепления связи кредитного механизма с конечным результатом работы отраслей народного хозяйства в 1987г. было принято решение реорганизовать систему спецбанков с учётом особенностей сферы деятельности народнохо ...

Центральный банк и его взаимодействие с комерческим банком
Регулирования работы коммерческих банков осуществляется Национальным банком Украины. Для ВТБ Банка стабильность – это основное условие эффективной деятельности. Состояние и перспективы функционирования финансовых институтов рынков капитала имеют важное значение для национальной экономики. Вот почем ...

Рынок медицинского страхования в Австралии
Система медицинского страхования в Австралии достаточно сложна и многоком­понентна. Ее элементы направлены на удовлетворение потребностей всех чле­нов общества. Несмотря на то, что сис­темы медицинского страхования в Австралии и в России принципиально отличаются, тем не менее определенные элементы ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru