,(2.13)
где Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в Банке России, в банках стран из числа "группы развитых стран", касса банка. Показатель Лам рассчитывается как сумма остатков на счетах N 30210, 30213 и кодов 8910, 8921, 8962, 8965, 8969, 8972, 8909;
Овм - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н2 устанавливается в размере 15 %.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Норматив текущей ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле:
, (2.14)
где Лат - ликвидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30 календарных дней и (или) в случае необходимости реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных средств в указанные сроки.
Овт - обязательства (пассивы) до востребования, по которым вкладчиком и (или) кредитором может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 устанавливается в размере 50 %.
Таблица 2.5
Данные о соблюдении обязательных нормативов Банка России по состоянию на 01.01.2010 г.
Наименование обязательного норматива |
Расчетное значение для ОАО АКБ "Росбанк", % |
Минимально допустимое значение, % |
H1 - Норматив достаточности капитала |
13,1 |
10 |
Н2 - Норматив мгновенной ликвидности |
45,4 |
15 |
Н3 - Норматив текущей ликвидности |
52,4 |
50 |
Таким образом, анализ показывает, что структура доходов и расходов достаточно стабильна и не подвержена значительным колебаниям, банк не исчерпал своих возможностей увеличения прибыльности за счет прироста доходов. При благоприятном развитии экономики и улучшении качества управления банк имеет значительный потенциал в увеличении прибыли.
2.3 Анализ методики оценки уровня риска кредитных продуктов, предоставляемых корпоративным клиентам
Данная методика позволяет комплексно проанализировать каждый кредитный продукт, предоставленный Банком своему клиенту с точки зрения вероятности невыполнения клиентом своих обязательств перед Банком - определить группу риска (категорию качества) продукта, а также определить лимит кредитного риска на продукт. Методика утверждена согласно приказу от 13 марта 2007 г. № 519 «Об утверждении методики оценки уровня риска кредитных продуктов, предоставляемых корпоративным клиентам».
Категория качества продукта и лимит кредитного риска на продукт рассчитываются на основании данной методики при рассмотрении вопроса о предоставлении кредитного продукта/установлении лимита на контрагента или изменении условий действующих продуктов/лимитов. Кроме того, указанные параметры рассчитываются с периодичностью, установленной внутренней нормативной базой Банка для мониторинга кредитного риска, и перерассчитываются по действующим продуктам/лимита при выдаче тому же клиенту нового продукта/установлении нового лимита.
С целью классификации уровня кредитного риска, анализируемый кредитный продукт (обязательство клиента) оценивается по следующим группам факторов:
а) качество обеспечения по кредитному продукту;
б) кредитная история клиента;
в) обороты по счетам клиента в банках;
г) финансовое состояние клиента;
д) дополнительные объективные факторы оценки;
е) дополнительные субъективные факторы оценки;
ж) оценка подразделения.
Каждая группа факторов имеет свей собственный вес, определяющий значимость данной группы в общей оценке.
Общее количество баллов, получаемых кредитным продуктом в результате анализа. определяется суммой произведений баллов, набранных по каждой группе факторов, на вес данной группы, или:
Другие материалы:
Кредитно-денежная политика в России
В 2012 году Банк России проводил денежно-кредитную политику в условиях сохранения неопределенности развития внешнеэкономической ситуации, оказывающей влияние на российскую экономику, стремясь к обеспечению баланса между рисками ускорения инфляции и замедления экономического роста. В условиях формир ...
Участники рынка ценных бумаг
Фондовая биржа относится к числу закрытых бирж, т.е. осуществлять торговлю на ней имеют право только ее члены. К ним относятся - ее акционеры, профессиональные участники рынка ценных бумаг, государственные органы, коммерческие банки. Фондовая биржа осуществляет торговлю исключительно между участник ...
Процедура выдачи потребительского кредита ОАО «БПС-Банк»
ОАО "БПС-Банк" предоставляет своим клиентам полный комплекс кредитных услуг в белорусских рублях и иностранной валюте, среди которых особое внимание уделяет розничному кредитованию физических лиц. Порядок предоставления кредитов физическим лицам в ОАО "БПС - Банк" разработан в с ...