Место кредитного скоринга в системе управления кредитными рисками

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Место кредитного скоринга в системе управления кредитными рисками

Вот некоторые требования Базель II, которым должна удовлетворять система кредитного скоринга:

1. Система должна качественно локализовывать риски: 7 категорий рейтинга для «хороших» заемщиков, 1 категория для заемщиков в дефолте

2. В системе должно быть предусмотрено централизованное хранение всей информации

3. Скоринговая система должна иметь возможность эволюции по мере накопления данных: от консервативной экспертной до автоматизированной статистической.

4. Система должна обеспечить возможность контроля и оценки, как комплексных показателей, так и данных по каждому заемщику в любой момент времени

5. Система должна обладать единой системой документирования процесса построения скоринговых моделей

6. Система должна предоставлять возможность корректировки модели, как по всему портфелю, так и по высокорисковым диапазонам отдельно, с минимальной частотой 1 раз в год[7].

Требования рынка к функциональным возможностям системы кредитного скоринга.

1. Централизованность.

Одна скоринговая система должна работать одновременно во всех отделениях банка, его филиалах и других удаленных точках по предоставлению кредитов. Простейшие скоринговые решения, в частности, реализованные на основе Microsoft Office Excel, такой возможностью не обладают. А между тем, только в том случае, если система соответствует этому требованию, появляется возможность осуществлять качественный и полноценный контроль над деятельностью, как отдельных сотрудников, так и над всей кредитной политикой банка.

2. Построение моделей.Одной из важнейших функций является создание скоринговых моделей. Особенно важно, чтобы была возможность централизованной интеграции в работу вновь созданных моделей в кратчайшие сроки. Для этих целей используются специализированные приложения, которые позволяют создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых бальных и заканчивая кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями.

3. Создание стратегий анализа заемщиков

. Развитие кредитного скоринга на сегодняшних крайне динамичных рынках показывает, что одних лишь скоринговых моделей становится недостаточно для принятия решения по некоторым кредитам. Самые «хорошие» и самые «плохие» заемщики видны практически невооруженным глазом. Но большая часть кредитных заявок поступает от заемщиков, для которых «прямолинейное» применение скоринговых моделей не даст качественного результата, т.е. не будет достигнуто качественное разделение на «хороших» и «плохих» заемщиков. Выходом из подобной ситуации может стать построение стратегии принятия решений, где оценка скоринговой моделью, сегментация и т.п. – это лишь элементы единого цикла – принятия решения по кредитной заявке

.

4. Работа с информацией из внешних источников

. Важно, чтобы система позволяла в автоматическом режиме использовать черные списки, информацию из кредитных бюро, свои локальные базы данных и др. источники информации, позволяя Банку тем самым принимать наиболее объективные решения за кратчайшие сроки[8].

5. Управление правилами кредитной политики

. В случае если используются недостаточно качественные скоринговые модели или они вообще отсутствуют как таковые, система кредитного скоринга должна обладать возможностью простого создания и управления правилами кредитной политики, т.е. созданием систем бонусов/штрафов для оценки потенциального заемщика. Кредитный аналитик или риск-менеджер банка, задавая правила кредитной политики, получает возможность уточнить систему формирования рейтинга заемщика, т.е. одни правила-условия могут увеличивать рейтинг, другие уменьшать и т.п.

6. Ролевое принятие решений

. Когда решение скоринговой системы по кредитной заявке неоднозначно, то на первый план выходит возможность создания и управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с учетом их прав и полномочий. То есть, определяется, какому специалисту, какого уровня должна отправляться та или иная заявка на рассмотрение. «Уровней» специалистов может быть много, начиная с сотрудника экономической безопасности и заканчивая кредитными экспертами. Причем задание подобных правил распределения заявок должно быть максимально простым и доступным для риск-менеджеров и кредитных аналитиков и не требовать специальных знаний[9].

7. Настройка интерпретации скорингового рейтинга

Другие материалы:

Анализ и оценка динамики показателей развития кредитного рынка за 2006-2009 гг
Кредит является основной формой пополнения денежных средств экономическими агентами на возвратной и в основном платной основе. Другими словами, кредит является способом получения денег государством, кредитными организациями, фирмами и населением. Таким образом, кредит, как и деньги, является необхо ...

Методика кредитования предприятий малого бизнеса в ОАО АКБ РосЕвроБанк
Клиент представляет на имя Председателя правления или Управляющего филиалом заявление с указанием суммы кредита, цели кредитования, срока пользования ссудой и вида обеспечения возвратности кредита. Заявление передается руководителю соответствующего подразделения или непосредственно исполнителю для ...

Объемы, структура и динамика мировых рынков ценных бумаг
В силу разнообразия инструментов финансового рынка давать единую синтетическую оценку его масштабов представляется нецелесообразным (да и просто невозможным), хотя в известных пределах суммирование допустимо. Например, рынков долговых и долевых ценных бумаг. Тем не менее, более корректно рассмотрет ...