Место кредитного скоринга в системе управления кредитными рисками

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Место кредитного скоринга в системе управления кредитными рисками

. Еще один из важных элементов поддержки процесса принятия решения – это возможность гибкой настройки интерпретации скорингового рейтинга для кредитных специалистов. Если такая возможность реализована, скоринговая система может выдать для кредитных специалистов рекомендации, замечания, подсказки и различного рода сообщения, делая, таким образом, оценку заемщика максимально объективной и качественной. Правила формирования подобного рода сообщений определяет кредитный департамент или департамент риск-менеджмента.

8. Скоринговая отчетность

. Крайне важно чтобы скоринговая система предусматривала возможность быстрой и качественной оценки динамики изменения, как состояния кредитного счета отдельного заемщика, так и кредитного портфеля в целом. То есть должна быть реализована система скоринговой отчетности, на основании которой можно отслеживать адекватность работы, как всей системы кредитного скоринга, так и используемых скоринговых моделей и стратегий оценки заемщиков.

Определившись с тем, какой функциональностью должна обладать система кредитного скоринга следует остановиться на тех компонентах, которые эту функциональность обеспечивают.

В первую очередь рассмотрим программный компонент для построения скоринговых моделей. Основные его функции это анализ, группировка и предварительная обработка данных, необходимых для разработки скоринговой модели, а также анализа кредитного портфеля на основе результатов скоринга. Кроме того, данный компонент системы кредитного скоринга должен давать возможность определять ключевые факторы, которые влияют на кредитоспособность клиента. Разработка скоринговой модели с помощью этого компонента и дальнейшая оценка ее работы должна быть полностью автоматизирована[10].

В компоненте для построения скоринговых моделей должен быть предусмотрен экспорт моделей на сервер принятия решений и возможность анализа клиентской базы с разделением ее на однородные группы по индикаторам риска или другими факторам.

Следующий компонент, на котором следует остановиться должен позволять создавать стратегии принятий решений. Этот компонент должен быть достаточно мощным, что бы дать возможность риск-менеджменту банка оперировать набором скоринговых инструментов, включая скоринговые модели, а также выстраивать с их помощью сколь-угодно сложные многоуровневые процессы принятия кредитных решений. Однако. при этом, он должен обладать гибкостью и удобным пользовательским интерфейсом. Основная функция этого компонента создание и редактирование скоринговых стратегий. Для качественной отладки стратегии должен быть реализован механизм изучения качества работы стратегии без загрузки её на сервер принятия решений. Кроме того, в компоненте для построения стратегий должен быть предусмотрен автоматический анализ ошибок и нелогичностей связей, что даст возможность значительно экономить время при создании и отладки новой стратегии.

Сервер принятия решений является основной составляющей, которая обеспечивает функциональность скоринговой системы. По сути, сервер принятия решения – это механизм получения, обработки, хранения и передачи данных. Основная задача сервера принятия решений – это анализ данных заемщика при помощи различных технологий и методов. Технические подробности работы сервера принятия решений не входят в тему доклада. Если эта тема кого-то из присутствующих заинтересует, можно будет обсудить ее после моего выступления.

Компонент построения отчетности является одним из важнейших компонентов системы кредитного скоринга. Он должен представлять собой специальное решение, которое ведет постоянный мониторинг скоринговой системы и дает возможность отслеживать влияние внешних и внутренних факторов на адекватность и стабильность скоринговой модели. Изучая работу скоринговой системы с помощью этого компонента, появляется возможность оперативно анализировать изменения в клиентской базе, а так же оперативно адаптировать скоринговые модели к новым рыночным ситуациям. Кроме того, используя компонент построения отчетности можно осуществлять контроль над субъективными решениями сотрудников, которые отвечают за выдачу кредитов[11].

Принимая решение об интеграции полноценной скоринговой системы, банк надеется получить определенные результаты. Проанализировав информацию, полученную в ходе интеграционных работ специалистами нашей компании, удалось сформулировать основные ожидания банка при внедрении системы кредитного скоринга. В первую очередь банки интересует снижение рисковости кредитных операций за счет правильного определения «хороших» и «плохих» кредитных заявок. На втором месте стоит ускорение процесса принятия решения при большом количестве кредитных заявок без потери качества обработки. Далее следует минимизация человеческого фактора в процессе принятия решения по кредитной заявке и стандартизация процесса оценки заемщика во всех точках продажи. Результатом чего должно стать увеличение кредитного портфеля без увеличения проблемной задолженности.

Другие материалы:

Методика комплексного анализа привлеченных денежных средств банка
Бухгалтерский баланс – это основной отчетный финансовый документ, в котором на определенную дату отражено финансовой состояние банка, включая стоимостные оценки состояния активов, долгов, обязательств и оставшуюся часть требований акционеров (собственный капитал). Баланс коммерческого банка – это д ...

Центральный банк и его взаимодействие с комерческим банком
Регулирования работы коммерческих банков осуществляется Национальным банком Украины. Для ВТБ Банка стабильность – это основное условие эффективной деятельности. Состояние и перспективы функционирования финансовых институтов рынков капитала имеют важное значение для национальной экономики. Вот почем ...

Анализ страховой культуры у населения России
Развитие экономики приводит к тому, что все большее число людей вовлекается по работе в современные финансовые отношения. Несмотря на это, профессиональная деятельность не может быть главным локомотивом развития страховой культуры из-за ограниченности числа менеджеров и квалифицированных специалист ...