Скоринговый метод управления кредитными рисками

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками

Сегодня практически все крупнейшие банки объявили о развертывании полномасштабных программ кредитования: кредиты малому бизнесу, ипотека, автокредитование, потребительское кредитование, карты с разрешенным овердрафтом. Однако технологии пока что отстают от бизнес-планов. Вопрос об организации кредитных бюро находится на стадии решения, а методики скоринга (оценки кредитоспособности заемщика) – на стадии изучения.

Развитие кредитных операций требует повышения качества управления кредитным риском, что, в свою очередь, определяет актуальность проблемы оценки качества кредитного портфеля коммерческих банков. Устойчивые темпы экономического роста и достигнутый уровень макроэкономической стабильности позволили Правительству Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации выработать новые решения, направленные на обеспечение поступательного развития банковского сектора. Одной из целей является повышение эффективности трансформации аккумулированных денежных средств в кредиты и инвестиции, т.е. расширение кредитования, являющегося рисковой операцией, особенно в российских условиях.

Важным элементом реформирования банковского дела в России является совершенствование подходов кредитных организаций к построению систем корпоративного управления и внутреннего контроля, прежде всего системы управления всеми видами банковских рисков. Кредитные организации должны реализовать меры по формированию и совершенствованию системы оценки качества выданных ссуд, а также кредитного портфеля в целом. При этом система оценки кредитного портфеля должна не только обеспечивать эффективную защиту от принятых рисков, но и носить упреждающий характер.

По данным Банка России, общее количество действующих в РФ кредитных организаций за пять месяцев 2009 года сократилось на 21 единицу - до 1087 единиц. В том числе, количество кредитных организаций с иностранным участием в капитале выросло на 5 единиц - до 226 по состоянию на 1 июня 2009 года.

Собственные средства кредитных организаций за пять месяцев 2009 года выросли на 9,5 процентов, что сравнимо с показателями аналогичного периода 2008 года (10,5 %).

Доля просроченных кредитов банков РФ по состоянию на 1 августа 2009 года составила 5,4% от совокупного кредитного портфеля банковского сектора. Просроченная задолженность по кредитам нефинансовому сектору на 1 августа была на уровне 5,3%, физическим лицам – 5,9%.

Процесс кредитования связан с действием различных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды заемщиком в обусловленный договором срок. Поэтому до составления условий кредитования и заключения кредитного договора банк осуществляет анализ кредитоспособности заемщика.

Проблема оценки кредитоспособности заемщика не относится к числу достаточно разработанных в российской экономической литературе, поэтому российские коммерческие банки в своей повседневной практике опираются на опыт зарубежных коммерческих банков.

На протяжении многих лет зарубежные коммерческие банки при оценке кредитоспособности заемщика исходили из трех моментов, как-то: дееспособность заемщика; его положительная репутация; наличие у него капитала. Позднее к ним добавились еще два фактора: наличие обеспечения ссуды; состояние экономической конъюнктуры.

Дееспособность в отношении ссуды это не только способность заемщика погасить ссуду, но и, прежде всего правомочность ее получения, т.к. в большинстве случаев риск невозврата ссуды как раз и возникает в связи с фактом неправомочного ее получения.

Репутация заемщика означает не только его возможность вернуть долг по ссуде, но и желание выполнить все обязательства, вытекающие из условий кредитного договора, даже при наступлении непредвиденных обстоятельств.

Наличие капитала у заемщика предполагает владение им определенными активами в обеспечении кредита.

Состояние экономической конъюнктуры существенным образом влияет на способность заемщика погасить долг, но, к сожалению, не поддается контролю со стороны как самого заемщика, так и кредитора.

Очевидно, что чем продолжительнее срок ссуды, тем важнее прогноз, т.к. выше вероятность наступления экономического кризиса или спада до момента полного погашения ссуды заемщиком. С этой целью в ряде крупнейших российских коммерческих банков созданы специальные подразделения экономического анализа и прогнозирования.

В связи с актуальностью данной темы в современных условиях, целью дипломной работы является анализ системы использования скоринговых методов оценки кредитоспособности заемщика с целью предупреждения кредитных рисков при проведении кредитных операций.

Для достижения цели исследования в дипломной работе поставлены следующие задачи:

1) раскрыть представление о сущности и моделях кредитного скоринга;

2) исследовать проблему использования скоринговых методов оценки кредитного риска;

3) провести анализ кредитных рисков и использования скоринговых моделей.

Объектом исследования служат модели кредитного скоринга.

Предметом исследования являются теоретические и методологические проблемы оценки кредитных рисков и использование скоринговых моделей.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют фундаментальные работы ведущих отечественных и западных ученых, материалы коммерческих банков и других кредитных институтов России и зарубежных стран, российская и зарубежная монографическая литература, нормативные документы Центрального банка РФ, положения Базельского комитета. В процессе работы были изучены труды экономистов, исследовавших вопросы применения скоринговых методов оценки кредитоспособности заемщика.

Методика исследования основана на использовании диалектической логики и системного подхода. В процессе работы применялись общенаучные методы и приемы: научная абстракция, анализ и синтез, группировки, сравнения и др. Отдельное внимание было уделено анализу понятийного аппарата, сущности рассматриваемых экономических понятий. Использованные в совокупности методы исследования позволили обеспечить достоверность анализа и обоснованность выводов.

Информационной базой исследования являются статистические данные, характеризующие деятельность коммерческих банков, а также нормативные документы, статистические материалы Центрального банка РФ, российских и иностранных информационных агентств, периодической печати, разработки коммерческих банков.

Практическая значимость заключается в том, что исследования в области оценки кредитоспособности позволяют формализовать методику ее оценки банками, снизить кредитный риск и в итоге улучшить качество кредитного портфеля.

Другие материалы:

Методы ипотечного кредитования недвижимости
Практическое применение ипотечных кредитов как методов финансирования недвижимости должно обеспечивать выполнение следующих условий: · Достижение прибыльности и возвратности средств; · Сохранение денежных средств кредитора от инфляции; · Защита от рисков; · Доступность заемщику условий предоставлен ...

Совершенствование методики анализа достаточности капитала банка
В качестве итогов всего вышеизложенного в данной дипломной работе мы хотим представить рекомендации, способствующие совершенствованию методики анализа достаточности капитала банка. Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени является предметом научного исслед ...

Содержание кредитного скоринга
скоринговый кредитный политика риск Предпосылкой для внедрения рейтинговых оценок кредитного риска послужили глобальные изменения в финансовой системе, требующие от современных банков пересмотра стратегий, связанных с управлением кредитными рисками. Идея внедрения подхода к оценке кредитного риска ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru