Место кредитного скоринга в системе управления кредитными рисками

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Место кредитного скоринга в системе управления кредитными рисками

Говоря о том, какие именно требования к разработчикам скоринговых систем выдвигают отечественные банки, следует остановиться на двух моментах: во-первых, профессионализм, то есть глубокое понимание сути скоринга, а во-вторых, политика взаимодействия с клиентом.

На мировом рынке скоринговых систем сегодня сложилась такая ситуация, что многие банки устали от работы с крупными корпорациями. Общаясь с нашими западными партерами, мы не раз слышали, что европейские и американские банки оказались заложниками компаний-разработчиков, получив при этом все прелести работы с тяжелым бюрократическим механизмом. Запрос по смене чего-то выполнится через месяц, внедрение занимает полтора – два года и т п. и т.д. Все это происходит долго, проект может затягиваться, могут неожиданно привлекаться дополнительные финансовые и людские ресурсы. Кроме того, лицензионная политика крупных компаний такова, что банку приходиться регулярно обновлять лицензию на использование программного обеспечения, что естественно, обходиться в отнюдь не маленькие суммы[4].

Таким образом, начиная работать с корпорацией-гигантом, банки получают сложности не столько скоринговые, сколько интеграционные. Можно с уверенностью говорить, что в самое ближайшее время отечественные банки осознают все эти проблемы и начнут искать выход.

Кроме того, есть еще одна проблема, связанная с тем, что даже крупнейшие отечественные банки по западным меркам отнюдь не велики. Крупным компаниям-производителям выгодно, что бы проекты были большие и долгосрочные. А если рассматривать заказы большинства отечественных банков – то по важности и объему, для глобальных корпораций эти заказы находятся отнюдь не на первом месте.

Суммировав все выше сказанное, можно сформулировать те требования, которые выдвигает банковский сектор стран СНГ к производителям систем кредитного скоринга:

· Лицензионная политика использования программного обеспечения не должна содержать скрытых подводных камней. Не должно быть ситуаций, когда лицензия и требует постоянного платного обновления.

· Разработчик системы должен обладать глубокими знаниями теории скоринга и банковских бизнес-процессов.

· Компания - интегратор системы должна оперативно решать все возникающие у заказчика вопросы.

· Внедрение скоринговой системы не должно растягиваться на годы

· Внедряемое программное обеспечение должно быть адаптировано для использования в отечественных условиях.

Возможны следующие варианты скоринга (помимо описываемой в работе традиционной системы Application):

1. Collection скоринг – это определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». О том, какую роль играет Collection скоринг можно судить по тому факту, что согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходиться на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту. Поддержка скоринговой системой Collection скоринга даст возможность без дополнительных трудозатрат ликвидировать эту задолженность[5].

2. Behavioral скоринг. Поведенческий скоринг - оценка динамики состояния кредитного счета заемщика. Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д.

3. Fraud скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика. Обычно используется в связке с Applicatio№ и Behavioral скорингом для более детального анализа заемщиков. По данным ряда банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей[6].

Таким образом, получается, что скоринговая система, которую ждет отечественный рынок, должна в первую очередь поддерживать Applicatio№-скоринг и Collectio№ скоринг. Что касается Behavioral и Fraud скоринга, то об их необходимости только сейчас начали задумываться крупнейшие игроки розничного рынка.

Одним из возможных требований к системе кредитного скоринга становиться ее соответствие соглашению Базель II с точки зрения рабочего процесса и обработки кредита. То есть при использовании скоринговой системы, результатом оценки должна являться не только дифференциация кредитной заявки на «хорошую» или «плохую», но также вероятность невозврата кредита, уровень риска и максимальный лимит кредита, а также рекомендуется к выполнению целый ряд особенностей, которые в целом позволяют построить наиболее эффективную систему управления рисками.

Другие материалы:

Ипотечное кредитование в современной России
Прежде чем анализировать отечественный опыт ипотечного кредитования, необходимо отметить, что августовский кризис 1998г. вызвал существенное снижение объемов ипотечного кредитования и количества кредитных сделок. Однако существенное улучшение данных показателей к концу 1999 – началу 2000г. дает осн ...

Возникновение и развитие кредитной кооперации в Германии
В Германии одновременно формировались кредитные кооперативы двух типов. Кредитные кооперативы Г. Шульце-Делича, называвшиеся ссудо-сберегательными товариществами объединяли ремесленников в целях облегчения условий получения финансовых ресурсов, необходимых для приобретения производственного сырья. ...

Реорганизация банковской системы в 1987 г., ее причины и последствия
В целях усиления роли банков в повышении эффективности общественного производства путём укрепления связи кредитного механизма с конечным результатом работы отраслей народного хозяйства в 1987г. было принято решение реорганизовать систему спецбанков с учётом особенностей сферы деятельности народнохо ...