Методы оценки кредитоспособности заемщика

Материалы » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Методы оценки кредитоспособности заемщика

Страница 8

Оценка эффективности скоринговой системы.

Разумеется, представленный обзор направлений, методов разработки скоринговых систем и программного обеспечения не является исчерпывающим и законченным. Актуальность, сложность и значимость самого процесса скоринга будут стимулировать модернизацию известных методов и разработку новых методов и подходов. Тем не менее для банков как при разработке собственных скоринговых систем, так и при покупке систем, предлагаемых на рынке, принципиально важно оценить эффективность скоринговой системы. Методология ее построения обусловливает вероятность ошибок, что и определяет в конечном счете эффективность системы. Более точно эффективность скоринговой системы может быть оценена с позиции вероятности ошибок 1-го и 2-го рода:

¾ ошибка 1-го рода: кредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как некредитоспособный;

¾ ошибка 2-го рода: некредитоспособный заемщик квалифицируется скоринговой системой как кредитоспособный.

Очевидно, что ошибки 2-го рода являются наиболее фатальными с точки зрения кредитного риска, а ошибки 1-го рода характеризуют упущенные рыночные возможности по кредитованию физических лиц. Соотношение этих ошибок может быть различным у различных скоринговых систем. При принятии решения о покупке или внедрении скоринговой системы (независимо от глубины и нестандартности теоретических обоснований методов, на которых она базируется) необходимо оценить эффективность последней. Обычно это осуществляется в два этапа:

а) на обучающей выборке проводится настройка скоринговой системы. Необходимо отметить, что при формировании обучающей выборки соотношение числа погашенных в срок и проблемных кредитов должно соответствовать реальному соотношению за последний период (год или полугодие).

б) на контрольной выборке (данные этой выборки не использовались при настройке системы скоринга) осуществляется оценка ошибок 1-го и 2-го рода.

По результатам второго этапа принимается решение о приемлемости скоринговой системы к внедрению исходя из требований, установленных банком для уровней ошибок 1-го и 2-го рода. Здесь встречаются ситуации, когда необходимо сравнивать текущий уровень просроченной задолженности с потенциальными возможностями, предоставляемыми скоринговой системой. Пусть, например, текущий уровень просроченной задолженности по розничному портфелю составляет 4%. Уровни ошибок 1-го и 2-го рода скоринговой системы, оцененные по контрольной выборке, составляют 6 и 5% соответственно. Есть ли смысл в данном случае внедрять скоринговую систему? Если основная цель – снижение кредитных рисков, то, безусловно, стоит. Схема использования скоринговой системы будет такова: по существующим в банке (без учета скоринговой системы) критериям осуществляется предварительный отбор заемщиков (1-й шаг процедуры отбора). Уровень просроченной задолженности по отобранным таким образом заемщикам может быть оценен в 4%. Затем заемщик подвергается оценке со стороны скоринговой системы (2-й шаг процедуры отбора). По итогам обоих шагов процедуры отбора уровень просроченной задолженности в отобранном множестве потенциальных заемщиков, признанных кредитоспособными, составит 0,2%, то есть доля проблемных кредитов в портфеле будет снижена с 4% (до внедрения скоринговой системы) до 0,2%. При этом, однако, будет ошибочно отказано в предоставлении кредитов 6% от числа обратившихся и прошедших 1-й шаг процедуры отбора частным лицам. При принятии решений необходимо оценить и взвесить приемлемые структуру распределения и уровни ошибок 1-го и 2-го рода. В общем случае для самых приближенных оценок может использоваться линейная функция полезности вида:

U = S*х*(е0 - е2*х*е0) – М*х*е1*х*d, (1.12)

где S – объем кредитного портфеля;

e0 – уровень просроченной задолженности по портфелю до внедрения скоринговой системы;

e1 – уровень ошибок 1-го рода;

e2 – уровень ошибок 2-го рода;

М – количество кредитов в портфеле;

d – объем доходов по одному погашенному в срок кредиту (в среднем по портфелю).

Смысл функции U состоит в том, чтобы оценить в денежном выражении баланс доходов (вследствие уменьшения доли просроченной задолженности) и потерь (вследствие отказа кредитоспособным заемщикам) от внедрения скоринговой системы. Значение функции U должно также анализироваться совместно с рассмотрением цен (затрат на разработку) и расходов на внедрение и актуализацию скоринговой системы. Конкретный вид и структура функции полезности будет выбираться каждым банком с учетом собственной рыночной стратегии и кредитной политики.

Говоря о перспективах развития и внедрения скоринговых систем, необходимо констатировать, что это направление деятельности будет развиваться параллельно с развитием системы бюро кредитных историй и применяться скоринговые системы будут не только в экспресс-кредитовании, но и во всех видах розничного кредитования как операциях, несущих кредитный риск[13].

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9

Другие материалы:

Операции коммерческих банков
Современные коммерческие банки - банки, непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие банки выступают основным звеном банковской системы. Независимо от формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами экономики. ...

Анализ привлеченных средств
Залогом успешной работ для отделения, является, прежде всего, его ресурсная база. Аккумулируя денежные капиталы, временно высвобождающиеся в процессе производства и обращения, а также свободные средства населения, коммерческие банки передают их в ссуду функционирующим предпринимателям. При этом сле ...

Внебиржевые фондовые рынки
Совершенно очевидно, что существование внебиржевого рынка ценных бумаг необходимо. На нем представлено немало солидных фирм, чьи размеры "не дотягивают" до биржевых стандартов (прежде всего по количеству выпущенных в обращение акций и степени их надежности). Внебиржевой рынок является так ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru