Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

· Кредитование инвестиционных и иных кредитных проектов: Кредитная сделка неэффективна для заемщика (ставка кредитования > внутренняя ставка доходности проекта), у заемщика отсутствуют иные источники погашения кредита, срок кредитования < срока окупаемости проекта (-100 баллов); Кредитная сделка неэффективна для заемщика (ставка кредитования > внутренняя ставка доходности проекта), у Заемщика есть иные источники погашения кредита, срок кредитования < срока окупаемости проекта (-50 баллов); Кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < внутренняя ставка доходности), срок кредитования < срока окупаемости проекта (0 баллов); Кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < внутренняя ставка доходности), срок кредитования < срока окупаемости проекта, проект представляет собой инвестиционную программу регионального значения (50 баллов); Кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < внутренняя ставка доходности), срок кредитования = сроку окупаемости проекта (70 баллов); Кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < внутренняя ставка доходности), срок кредитования > срока окупаемости проекта (100 баллов).

Рассматривая следующий фактор – валютный риск, необходимо учитывать изменение курса иностранной валюты. Если предприятие работает в рублях, но кредитуется в иностранной валюте, то при росте курса возможны финансовые проблемы. В целом же валютный риск рассматривается как негативный фактор, несмотря на то, что обычаями делового оборота допускается наличие в контрактных обязательствах изменения валюты выручки в силу возникновения форс-мажорных обязательств. Детальному анализу подвергаются следующие группы факторов.

· Валюта кредита и валюта выручки совпадают – (100 баллов);

· Валюта кредита и валюта выручки не совпадают, в силу наличия форс-мажорных обстоятельств указанных в контрактных обязательствах – (100 баллов);

· Валюта кредита и валюта выручки не совпадают – (-50 баллов).

Введение данного фактора позволит избежать ряда неблагоприятных последствий как для заемщика, так и для банка - кредитора. В этом случае оптимальным вариантом для банка является планирование своего кредитного риска путем изменения процентной ставки для заемщика (либо введения плавающей процентной ставки). Кроме того, ориентируясь на данный фактор, банк-кредитор может более точным образом спрогнозировать момент возникновения валютного риска, исходя из условий договорных обязательств.

Следующим определяющим фактором является динамика показателей финансового состояния клиента. Для вывода необходимо сравнить текущее значение балльной оценки финансового состояния заемщика со значением, рассчитанным по показателям за предшествующий период. Рассматривая данный фактор, необходимо ориентироваться на информацию об изменении финансового состояния заемщика на основе данных баланса, отчета о прибылях и убытках, а в случае, если заемщик является нерезидентом, данных управленческой отчетности. Необходимо учитывать, что предприятия малого бизнеса, вряд ли могут рассчитывать на безубыточную деятельность в первые годы существования, поэтому на практике банкиры прибегают к анализу данных управленческого баланса, наиболее адекватно отражающего финансовое состояние заемщика. Кроме того, важным моментом является оценка количества контрагентов и порядок расчетов с ними предприятия-заемщика. Таким образом, анализируются следующие факторы:

· Значительное ухудшение оценки финансового состояния (более чем на 25% от предыдущего) – (-50 баллов);

· Незначительное ухудшение оценки финансового состояния (менее чем на 25% от предыдущего) – (-25 баллов); Отсутствие информации, начало деятельности, без изменения плохое – (0 баллов);

Другие материалы:

Зарубежная история
Форма взаимного страхования возникла как одна из самых ранних форм страхования, в основе которого заложена идея коллективной взаимопомощи. Первые общества взаимопомощи по данным историков возникли в Египте и Индии. В задачи этих организаций входило оказание материальной помощи их членам в несчастны ...

Требования к КБ по недопущению высокой концентрации рисков
Степень банковского риска учитывает высокий, средний и низкий риски в зависимости от расположения по шкале рисков. Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к потере банком средств от данной операции, и выражается в процентах. Активы банка делятся на пять групп, при э ...

Модель модифицированного балансового уравнения
Существующие подходы к анализу деятельности банка определяются во многом различными его видами и методами. При решении вопросов кредитования и установления корреспондентских отношений с другими коммерческими банками представляется необходимым определить общее состояние ликвидности и прибыльности (д ...