Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

· Без изменений, хорошее финансовое состояние - (25 баллов);

· Незначительное улучшение оценки финансового состояния (менее чем на 25% от предыдущего) – (50 баллов);

· Значительное улучшение оценки финансового состояния (более чем на 25% от предыдущего) – (100 баллов).

Анализируя дополнительную группу факторов, следует отметить, что в данную группу факторов соискателем включены дополнительные объективные и субъективные факторы. В исследовании определено, что в некоторых отраслях малого бизнеса, таких как, торговая деятельность, туристическая деятельность, сеть торговых точек может быть рассредоточена по всей территории России и деятельность банка будет сопряжена с рисками. Поэтому, приступая к оценке данного фактора, необходимо проанализировать мобильность системы контактирования между головным офисом и торговыми точками, представительствами, филиалами, поскольку максимизация контактов банков и их клиентов на основе современных технологий становятся на наш взгляд непременными условиями эффективного ведения бизнеса. Кроме того, необходимо оценить рискованность экономической зоны, включающей в себя некоторые дополнительные подфакторы: нестабильность политической ситуации, криминогенная обстановка и др. Следующим подфактором выступает фактический срок работы заемщика (от даты фактического создания предприятия до даты анализа, при условии, что в ходе следующих перерегистраций сохранялась правопреемственность). Кроме того, в дополнительные субъективные факторы включены подфакторы, влияющие на кредитный риск, но не поддающиеся формализации. Анализу подвергаются следующие факторы.

· Объективные

: Факторы расположения заемщика: Расположение клиента неблагоприятно для контроля (-15 баллов); Расположение клиента благоприятно для контроля только в отдельно взятом региональном субъекте (15 баллов); Расположение клиента благоприятно для контроля (50 баллов). Факторы зоны риска: Зона с повышенным экономическим риском (-15 баллов); Зона с повышенным экономическим риском, используются страховые схемы расчетов (30 баллов); Безрисковая экономическая зона (50 баллов). Факторы срока работы: Менее 1 года (-20 баллов); От 1 до 5 лет (0 баллов); Свыше 5 лет (40 баллов);

· Субъективные

: Наличие сведений о заемщике нефинансового характера, свидетельствующих о повышенном риске для банка (отрицательный фактор) – выявление фактов предоставления банку недостоверной и фальсифицированной отчетности и других данных, ожидаемые радикальные изменения в составе руководства заемщика и сведения криминального характера (-50 баллов); Вовлечение заемщика в судебные разбирательства (отрицательный фактор) – наличие судебных исков, вероятность обращения взыскания на имущество и возможность наложения на штрафных санкций (-50 баллов); Отсутствие позитивной или негативной информации (0 баллов); Выполнение заемщиком обязательств по продуктам, имеющим кредитный риск, перед другими банками – оценка кредитной истории анализируемого клиента в других банках (50 баллов); Положительная деловая репутация, аккуратность в исполнении обязательств перед партнерами (НКО) (50 баллов).

Таким образом, каждой группе факторов соответствуют группы определенных подфакторов, являющихся обоснованием для присвоения кредитного рейтинга. Суть данного метода заключается в выявлении характеристик, которые являются наиболее «ценными» для прогнозирования кредитного риска предприятий малого бизнеса в будущем. Для применения указанного метода оценки риска кредитования субъектов малого бизнеса, характерно совмещение информации по кредитозаемщику, как данных о физическом лице – владельце бизнеса, так и данных о предприятии. При этом в отличие от западной практики кредитного скоринга, следует учитывать отсутствие информации специализированных кредитных бюро.

Другие материалы:

Кредитование как важнейшая активная операция банков
Кредитование – традиционный вид предоставляемых банком услуг. С каждым годом оно получает все наибольшее развитие и распространение. Не случайно банк называется кредитным институтом. Наибольшая часть активов банков по-прежнему помещена в кредитные операции. Кредитные операции являются рисковыми, вы ...

Технико-экономическая характеристика
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» от 2 декабря 1990 г. Учредителем Банка является Центральный банк Российской Федерации, именуемый в дал ...

Образование средств для кредитования
Откуда и каким образом появляются средства, которые можно использовать в качестве заемных ресурсов для удовлетворения потребностей товаропроизводителей и государства? Прежде всего, свободные денежные средства образуются в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Предприятие получает выручку ...