Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Возможности использования скоринговой оценки в системе риск-менеджмента при управлении кредитными рисками ВТБ Северо-Запад

- отсутствие документально зафиксированного изложения банковской политики;

- отсутствие ограничений в отношении концентрации портфеля;

- излишняя централизация или децентрализация кредитного руководства;

- некачественный анализ кредитуемой отрасли;

- поверхностный финансовый анализ заемщиков;

- завышенная стоимость залога;

- недостаточно частые контакты с клиентом;

- недостаточные проверки и отсутствие сбалансированности в процессе кредитования;

- отсутствие контроля над займами;

- неспособность к увеличению стоимости залога по мере ухудшения качества кредитов;

- некачественный контроль за документированием займов;

- неполная кредитная документация;

- неумение эффективно контролировать и аудировать кредитный процесс.

Эти недостатки выливаются в слабость кредитного портфеля, включая чрезмерную концентрацию кредитов, предоставляемых в одной отрасли, большие портфели неработающих кредитов, убытки по кредитам, неплатежеспособность и неликвидность.

Не вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать в таких экономических условиях, которые характеризуются наличием объективных трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует о важности усиления такого управления.

Управление кредитным риском - это процесс, который можно представить в виде сложной системы. Начинается он с определения рынков кредитования, которые часто называются целевыми рынками, продолжается в форме последовательности стадий погашения долгового обязательства.

На сегодняшний день, коммерческие банки, должны уделять должное внимание мониторингу кредитной истории заемщиков, не только основываясь на фактах возникновения просроченной и пролонгированной ссудной задолженности, но и на объективных причинах возникновения финансовой несостоятельности клиента. Практически это может выражаться в следующем: заемщик принимает на себя договорные обязательства, содержащие изначально ложную информацию, т.е. он был введен в заблуждение своим контрагентом. Можно констатировать ряд бюрократических проблем, как на региональном уровне, так и в целом по стране, выражающихся в наличии «объективных» причин, когда предприятия не могут своевременно погасить ссудную задолженность перед банком в связи с нарушением сроков прохождения таможенных процедур. Иногда используется пролонгация или реструктуризация ссудной задолженности, направленные на оптимизацию ликвидности баланса заемщика. Поэтому при анализе такого фактора как «кредитная история», существует термин «реструктуированные/ пролонгированные» ссуды, возникшие в силу форс-мажорных обстоятельств.

Группа факторов «Технико-экономическое обоснование» оценивает подход заемщика к планированию и организации проекта, и возможность возврата средств. Оценки проектов, связанных с пополнением оборотных средств, инвестиционных и аналогичных кредитных проектов различаются в зависимости от срока окупаемости, что предполагает дифференцированный подход к оценке каждого индивидуального заемщика. При анализе технико-экономического обоснования учтен тот факт, что большая часть предприятий сектора малого и среднего бизнеса используют кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств. Кроме того, указанный фактор позволяет проводить анализ инвестиционных проектов. Технико-экономическое обоснование кредитуемого проекта предоставляется заемщиком одновременно с кредитной заявкой и является основным документом для определения целесообразности предоставления ссуды и должно содержать информацию, требуемую для определения текущей стоимости проекта, расчета его внутренней нормы доходности и срока окупаемости. Производится анализ следующих факторов.

· Кредитование проектов на пополнение оборотных средств: Отсутствие обоснованного источника погашения кредита (-50 баллов); Источник погашения кредита присутствует, но кредитная сделка не эффективна для заемщика (ставка кредитования > рентабельности) (0 баллов); Источник погашения кредита присутствует и кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < доходности) (100 баллов).

Другие материалы:

Правовой статус банка
Ключевым элементом финансовой системы любого развитого государства сегодня является центральный банк, выступающий официальным проводником денежно-кредитной политики. В свою очередь, денежно-кредитная политика, наряду с бюджетной, составляет основу своего государственного регулирования экономики. По ...

Банковские риски: понятие и основные виды
Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание сущности риска и механизма его исследования. Рыночная среда неотделима от понятия риска, поэтому приоритетной целью банка является не поиск заведомо безрискового делового решения, а поиск решения альтернативного, нестандарт ...

Организация кредитования юридических лиц в коммерческом банке
1) Этапы кредитования юридических лиц Непосредственно кредитный процесс начинается со дня первой выдачи ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая полоса значительной работы, выполняемой как банком-кредитором, так и клиентом-заемщиком. Современная отечественная практика, когда кре ...