Оптимизация долевого соотношения акций в модельных портфелях инвесторов, как возможность повышения спроса на акции «второго эшелона»

Материалы » Рынок акций "второго эшелона" » Оптимизация долевого соотношения акций в модельных портфелях инвесторов, как возможность повышения спроса на акции «второго эшелона»

Портфель "Долгосрочный рост" с ежеквартальным обновлением [23]:

Стратегия долгосрочного роста носит особо рисковый характер инвестирования и предполагает наибольшую доходность из всех предлагаемых. Данная стратегия подходит для агрессивных инвесторов, которые готовы принимать риски инвестиций на неопределенный период времени и на весь капитал. В долгосрочной перспективе ожидаемая доходность такого портфеля будет больше, тем не менее, существует вероятность существенного снижения стоимости инвестиционного портфеля. Ожидаемый годовой доход – 42.5%, риски неограниченны.

Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год.

Сегмент акций портфеля "Агрессивный" с ежеквартальным обновлением:

Агрессивная стратегия предполагает большую ожидаемую доходность по инвестициям. Это подразумевает включение в портфель существенной доли рискованных долевых инструментов – акций компаний второго эшелона, доля которых в портфеле достигает почти 50% всех активов портфеля. Доходность агрессивного портфеля ожидается на уровне 32% годовых.

Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год.

Портфель "Основной" с еженедельным обновлением [23]:

"Основной" портфель рассчитывается на основе нашей сбалансированной стратегии, в которой изменения в структуру вносятся еженедельно в рамках обновления целевой структуры портфелей ДУ. Периодичность публикуемых нами стратегических обзоров – ежеквартальная. Также ежеквартально в нашей стратегии на предстоящий квартал мы публикуем новую структуру модельных портфелей. Тем не менее, фактические модельные портфели пересматриваются еженедельно и динамика, которую мы приводим по портфелю "Основной", отражает инвестиционные результаты сегмента акций "Сбалансированного" модельного портфеля при еженедельном внесении изменений в структуру портфеля.

Сбалансированная стратегия подразумевает включение в портфель большой доли рискованных долевых инструментов (до 50% портфеля) – причем не только акций голубых фишек, но также акций компаний второго эшелона, потенциал роста по которым зачастую высок, но высокий потенциал роста сопровождается более высокими рисками портфеля. Доходность сбалансированного портфеля ожидается на уровне 23% годовых. Возможное снижение стоимости портфеля – 15%.

Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год.

Другие материалы:

Характеристика предлагаемой скоринговой модели для ВТБ Северо-Запад
Поскольку нормативная основа по соответствующей проблематике отсутствует, кредитные организации разрабатывают подходы к управлению данным риском, и прежде всего методику оценки риска, самостоятельно. При этом система оценки, применяемая большинством крупных банков, зачастую сводится к оценке финанс ...

Качество активов
Качество активов ОАО «Банк Каспийский» - чрезвычайно подвижный параметр, в силу чего его необходимо постоянно анализировать и оценивать. При этом анализироваться должны: 1) динамика объемов и качественный состав активов баланса, в том числе: - активов производительных (прежде всего операции с клиен ...

Анализ влияния страховых резервов на финансовое состояние и устойчивость страховой компании
Наиболее точно финансовую устойчивость страховой компании отражают относительные показатели. Одним из оценочных показателей является достаточность страховых резервов. Под этим понимается адекватность их структуры и размеров принятым страховым обязательствам в соответствии с договорами страхования. ...