Оптимизация долевого соотношения акций в модельных портфелях инвесторов, как возможность повышения спроса на акции «второго эшелона»

Материалы » Рынок акций "второго эшелона" » Оптимизация долевого соотношения акций в модельных портфелях инвесторов, как возможность повышения спроса на акции «второго эшелона»

Портфель "Долгосрочный рост" с ежеквартальным обновлением [23]:

Стратегия долгосрочного роста носит особо рисковый характер инвестирования и предполагает наибольшую доходность из всех предлагаемых. Данная стратегия подходит для агрессивных инвесторов, которые готовы принимать риски инвестиций на неопределенный период времени и на весь капитал. В долгосрочной перспективе ожидаемая доходность такого портфеля будет больше, тем не менее, существует вероятность существенного снижения стоимости инвестиционного портфеля. Ожидаемый годовой доход – 42.5%, риски неограниченны.

Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год.

Сегмент акций портфеля "Агрессивный" с ежеквартальным обновлением:

Агрессивная стратегия предполагает большую ожидаемую доходность по инвестициям. Это подразумевает включение в портфель существенной доли рискованных долевых инструментов – акций компаний второго эшелона, доля которых в портфеле достигает почти 50% всех активов портфеля. Доходность агрессивного портфеля ожидается на уровне 32% годовых.

Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год.

Портфель "Основной" с еженедельным обновлением [23]:

"Основной" портфель рассчитывается на основе нашей сбалансированной стратегии, в которой изменения в структуру вносятся еженедельно в рамках обновления целевой структуры портфелей ДУ. Периодичность публикуемых нами стратегических обзоров – ежеквартальная. Также ежеквартально в нашей стратегии на предстоящий квартал мы публикуем новую структуру модельных портфелей. Тем не менее, фактические модельные портфели пересматриваются еженедельно и динамика, которую мы приводим по портфелю "Основной", отражает инвестиционные результаты сегмента акций "Сбалансированного" модельного портфеля при еженедельном внесении изменений в структуру портфеля.

Сбалансированная стратегия подразумевает включение в портфель большой доли рискованных долевых инструментов (до 50% портфеля) – причем не только акций голубых фишек, но также акций компаний второго эшелона, потенциал роста по которым зачастую высок, но высокий потенциал роста сопровождается более высокими рисками портфеля. Доходность сбалансированного портфеля ожидается на уровне 23% годовых. Возможное снижение стоимости портфеля – 15%.

Подразумевается, что оптимальным периодом инвестирования является срок не менее года. Ожидаемая доходность портфеля характеризует доходность, которую инвестор может рассчитывать получить в случае применения той или иной стратегии инвестирования с горизонтом инвестирования 1 год.

Другие материалы:

Организация кредитования юридических лиц в ПФ ОАО АКБ «Росбанк»
1) Общая характеристика ПФ ОАО АКБ «РОСБАНК» Пензенский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» создан на основании решения Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (протокол заседания Совета директоров Банка №23 от 08 октября 2004 г.), в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и Уставо ...

История и общая характеристика деятельности ЗАО «Нижегородпромстройбанк»
Полное наименование предприятия – Закрытое акционерное общество «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области»; сокращенное наименование – ЗАО «Нижегородпромстройбанк». Основной государственный регистрационный номер: 1025200000176 Дата первичной реги ...

Повышение ликвидности государственных ценных бумаг
Выделим основные направления повышения ликвидности государственных ценных бумаг. 1. Введение института первичного дилерства. Одним из важнейших механизмов повышения ликвидности российского рынка государственных ценных бумаг является введение института первичного дилерства. Основной функцией, котору ...