Анализ рисков банковского сектора России

Материалы » Структура и механизм функционирования современной банковской системы » Анализ рисков банковского сектора России

В результате значительного роста торговых вложений кредитных организаций в ценные бумаги (балансовый торговый портфель за 2009 год вырос на 55,1 % по сравнению с 39,7 % в 2008 году, балансовый торговый портфель за 2010 год вырос на 41,8%), а также продолжающегося расширения деятельности кредитных организаций на срочных рынках величина рыночного риска банковского сектора выросла в 2009 году с 33,1 % до 46,5 %, в 2010 году с 46,5 % до 76,3 %, таблица 4.

Таблица 4.

Структура рыночного риска РФ за 2008 – 2010гг., %

Несмотря на то, что на начало 2009 года основу торгового портфеля составляют долговые обязательства (объем торговых вложений в долговые обязательства почти семикратно превышает вложения в акции), наибольший удельный вес в структуре рыночного риска приходился на фондовый риск в 2008 году 37,8 %, в 2009 году 45,2 %, в 2010 году 62,8 %. Процентный риск составил в 2008 году 39,8 %, в 2009 году 42,9 %, в 2010 году 45,2 %. Наименее значимым видом риска остается валютный риск, его удельный вес в структуре рыночного риска в 2009 году снизился с 17,4 до 11,9 %, хотя по абсолютному значению величина валютного риска банковского сектора осталась неизменной. В 2010 году валютный риск снизился с 11,9 до 9,3 %.

Риск ликвидности активов может быть оценен как сумма потери в стоимости при реализации активов в тот или иной срок.

Наименьшее значение показателя мгновенной ликвидности (47,2%) на конец 2009 года сложилось по группе крупных частных банков. Ниже, чем по банковскому сектору в целом, значение показателя мгновенной ликвидности было также у группы банков, контролируемых государством (50,4%). Среднее значение показателя текущей ликвидности 2009 году увеличилось с 78,3 % до 74 %. Текущая ликвидность в 2010 году увеличилась с 74 % до 82%. Среднее значение показателя долгосрочной ликвидности в 2009 году увеличилось с 66,1 % до 75,6 %. Долгосрочная ликвидность в 2010 году увеличилась с 75,6 % до 82 %. Его рост обусловлен тем, что темп прироста объемов долгосрочного (на срок свыше 1 года) кредитования превышал темпы прироста обязательств банковского сектора со сроком востребования свыше 1 года и темпы прироста капитализации банковского сектора.

Риск конкурентоспособности со стороны иностранных банков. Под конкурентоспособностью коммерческого банка следует понимать комплексный динамичный показатель сравнительного уровня развития критериев его деятельности, в том числе конкурентоспособности предоставляемых им услуг, отражающий, в конечном итоге, эффективность принятия управленческих решений его руководством.

Другие материалы:

Модель планирования на основе портфельных ограничений
Успешное планирование банковской деятельности невозможно без четких ориентиров, одним из которых является структура портфеля банка или структура его баланса на основе соблюдения определенных соотношений в активе и пассив путем закрепления блоков (отдельных) статей пассивов за определенными блоками ...

Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
Наиболее распространенным мероприятием по снижению кредитного риска является оценка кредитоспособности заемщика. Кредитоспособность клиента коммерческого банка предусматривает способность полностью и в срок рассчитаться по долговым обязательствам (основному долгу и процентам). Цели и задачи анализа ...

Сходства и различия российских и американских фондов
Основные принципы работы американских фондов и российских ПИФов очень похожи. Все они аккумулируют деньги клиентов, продавая им свои доли, акции или паи. Собранные средства размещаются на финансовом рынке с целью прироста общих активов и увеличения стоимости вложений каждого участника фонда. Доход ...