Анализ рисков банковского сектора России

Материалы » Структура и механизм функционирования современной банковской системы » Анализ рисков банковского сектора России

За рассматриваемый период времени высокими темпами росла просроченная задолженность по кредитам физическим лицам. Ее удельный вес в общем объеме данных кредитов увеличился в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 1,9 % до 2,6 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом с 2,8 % до 3,1 %.

Основной причиной нарастания кредитного риска банковского сектора являлись опережающие темпы роста просроченной задолженности по кредитам физическим лицам. Банковский сектор, наконец, стал выполнять функцию финансового посредника между капиталоизбыточными и капиталонедостаточными секторами хозяйства.

Вместе с тем, в развитии банковской системы РФ наблюдаются проблемы и диспропорции, основные из которых следующие:

Во-первых, на фоне бурного посткризисного роста всей экономики динамика банковского сектора незначительна: отношение его суммарных активов к ВВП увеличилось всего на 8 процентных пунктов: с 32 до 40%.

Во-вторых, наблюдаемый в 2008 - 2010 гг. кредитный бум является относительным по сравнению с потребностью предприятий в кредитных ресурсах, особенно в долгосрочных инвестиционных кредитах, четверть рынка которых обеспечено прямыми трансграничными кредитами иностранных банков.

В-третьих, банковская система продолжает нести серьезные системные риски. Это, прежде всего, риск ликвидности, порождаемый недостаточным развитием системы рефинансирования Банка России.

Другие материалы:

Современные технологии на рынке ценных бумаг
События последних лет показали, что российский рынок ценных бумаг по степени интегрированности в мировое финансовое сообщество уже является частью мирового рынка. Соответственно наш рынок испытывает на себе в той или иной степени все основные тенденции развития, которые отмечаются на мировых фондов ...

Оптимизация долевого соотношения акций в модельных портфелях инвесторов, как возможность повышения спроса на акции «второго эшелона»
С ростом ликвидности российского рынка акций границы между секторами (эшелонами) по ликвидности и капитализации стали менее очевидны. С одной стороны существует много достаточно ликвидных акций небольшой капитализации, с другой стороны есть высоко капитализированные компании, прошедшие IPO, но не о ...

Оценка динамики уровня финансовой прочности банка
В таблице 7 представлены результаты расчета уровня финансовой прочности ОАО «Сбербанк». Таблица 7. Расчет финансовой прочности № п/п Показатель и порядок расчета Значение 01.01.09 01.04.09 01.07.09 01.10.09 1 Совокупный доход (Д1) 4 291 185 894 2 290 564 706 3 776 845 945 0 2 Условно-переменные рас ...