Совершенствование методики расчета кредитных рисков по корпоративным клиентам

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Совершенствование методики расчета кредитных рисков по корпоративным клиентам

Rj=0,18×100+0,14×80+0,14×75+0,12×100+0,1×80+0,1×60+0,08×75+0,08×75+0,06×60 = 81,3 (3.2)

Расчет показывает, что по данной методике уровень кредитного риска является минимальным, соответствует первой группе риска. Данный кредит был погашен без отклонений от графика. Это позволяет отметить, что применение методики экспресс-оценки уровня кредитного риска на основе девяти финансовых коэффициентов, в данном случае, позволила бы уменьшить процентную ставку по кредиту и сократить объем средств необходимый для резерва на возможные потери по ссудам. Таким образом, обе стороны кредитного соглашения были бы удовлетворены.

Предлагаемая методика экспресс-оценки уровня риска при кредитовании корпоративных клиентов на основании расчета девяти финансовых коэффициентов имеет следующие преимущества перед комплексной методикой, используемой в настоящее время ОАО АКБ «Росбанк»:

- уменьшение количества времени необходимого для оценки кредитного риска по одному заемщику;

Вследствие уменьшения количества факторов, рассматриваемых при кредитовании корпоративных клиентов, сокращается продолжительность рассмотрения одной кредитной заявки.

- увеличение клиентской базы;

Существует ряд корпоративных клиентов, которые не удовлетворяют требованиям методики используемой ОАО АКБ «Росбанк». Предлагаемая методика учитывает другие факторы при оценке уровня кредитного риска. Следовательно, некоторые корпоративные клиенты могут получить оценку кредитного риска, достаточную для получения кредитного продукта. Риск увеличения количества проблемных кредитов ничтожен, так как финансовые коэффициенты достаточно точно характеризуют финансовое состояние потенциального заемщика.

- отсутствие субъективизма;

Предлагаемая методика не учитывает субъективные факторы. Возможность влияния сотрудников кредитного отдела сводится к минимуму. Оценка по предлагаемой методике является более объективной.

- уменьшены требования к квалификации персонала;

Более простая методика способствует уменьшению количества ошибок при оценке уровня кредитного риска.

- упрощена система финансовых показателей;

Меньшее количество финансовых показателей также способствует упрощению процедуры оценки уровня кредитного риска.

- учтена отраслевая специфика деятельности корпоративных клиентов, что в свою очередь положительно влияет на точность и качество оценки.

В заключение следует отметить, что для оценки эффективности настоящая методика может быть апробирована на торговых и производственных предприятиях, являющихся корпоративными клиентами АКБ «Росбанк» (ОАО). Данная методика выглядит целесообразной для применения на практике экспресс-оценки кредитного риска в качестве базы для принятия управленческих решений в отношении возможности кредитования корпоративных клиентов с учетом их отраслевой принадлежности на основании минимального пакета документов, состоящего из форм финансовой отчетности № 1, № 2 и № 4. Необходимо также отметить, что данная методика может использоваться не только специалистами кредитных организаций, но и финансовыми менеджерами и аналитиками прочих коммерческих организаций и предприятий в целях оперативной оценки и мониторинга кредитоспособности компаний, а также для определения платежеспособности контрагентов-покупателей и прочих партнеров по бизнесу.

Другие материалы:

Безналичный оборот как составная часть совокупной денежной массы. Структура безналичного денежного оборота
До недавнего времени денежной массой считалась общая сумма наличных денег, находящихся в остатке на руках у населения, в кассах банков, предприятий, организаций, учреждений и колхозов. В таком виде денежная масса выступала объектом управления и регулирования. С развитием рыночных отношений, предпол ...

Схема получения кредита
Инвестсбербанк практикует следующую схему выдачи кредита. 1. Заемщик заполняет заявление на выдачу ему кредита для приобретения квартиры и представляет его в банк вместе со всеми требуемыми документами (список необходимых документов см. ниже). 2. Банк анализирует информацию о заемщике, проверяет ег ...

Оценка эффективности страховой защиты предприятия
Экономическую эффективность страхования рисков оценивается по следующим показателям: · вероятность наступления страхового события по данному виду риска; · уровень возможных потерь; · размер страхового тарифа. Сопоставляется с его средним размером на страховом рынке по данному виду страхования и тип ...