Совершенствование методики расчета кредитных рисков по корпоративным клиентам

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Совершенствование методики расчета кредитных рисков по корпоративным клиентам

Разработка шкалы рейтинговой оценки корпоративных клиентов коммерческого банка.

Для разработки шкалы воспользуемся формулой расчета кредитного рейтинга корпоративных клиентов и рассчитаем минимально (максимально) возможное количество баллов, которое клиент может набрать по предлагаемой методике.

(3.1)

где Rj — суммарная оценка финансовых показателей, в баллах (кредитный рейтинг);

Wj — вес i-го показателя в группе;

Рi — оценка i-го показателя группы, в баллах;

n — число показателей.

Используя данные таблицы 3.2, установим, что минимальное количество баллов, которое может быть присвоено клиенту, равняется 11, в то время как максимальное — 100. Разделив максимальное количество набранных баллов на число классов кредитоспособности, определим границы соответствующих групп риска клиентов.

Установим 5 классов кредитоспособности корпоративных клиентов (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Шкала оценки кредитного риска корпоративных клиентов коммерческого банка

Проведем сравнение результатов оценки кредитного риска, рассчитанного по разным методикам. Для этого используем бухгалтерскую отчетность корпоративного клиента – ОАО «Амурский лес» (Приложение Б). В первом случае рассчитаем по методике используемой ОАО АКБ «Росбанк».

Таблица 3.6

Результаты оценки по различным факторам, баллов

Таким образом, общая сумма баллов по методике ОАО АКБ «Росбанк» составляет 35 баллов, что соответствует третьей группе риска. Далее рассчитаем уровень кредитного риска по предлагаемой методике экспресс-оценки кредитного риска корпоративных клиентов на базе финансовых коэффициентов.

Таблица 3.7

Результаты расчета финансовых коэффициентов

Другие материалы:

Анализ себестоимости продукции
Себестоимость продукции (услуги) – важнейший показатель экономической эффективности ее производства, отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий результаты использования всех производственных ресурсов. От его уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темп ...

Анализ операций с государственными ценными бумагами
Рассмотрим структуру операций, совершаемых ООО «Региональный фондовый центр, на рынке ценных бумаг в 2006 - 2008 годах, выделив при этом операции с государственными ценными бумагами (государственными облигациями. Таблица 2-15 - Динамика операций с ценными бумагами, проценты Операции с ценными бумаг ...

Характеристика ООО «Региональный фондовый центр»
ООО «Региональный фондовый центр», расположенный в г. Салават, был создан в 2004 г. Он является дочерней структурой ЗАО Финам. ООО «Региональный фондовый центр» (ООО РФЦ) имеет юридическую самостоятельность. Основными видами деятельности являются: -организация торговли на рынке ценных бумаг; -консу ...