Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»

При подготовке предложения по совершенствованию управления рисками прежде всего необходимо соблюдать основных принципов управления риском. Ими являются следующими:

1) необходимость утверждения органами управления банка стратегии и политики управления риском; органы управления банка должны быть информированы о подверженности банка риску изменения процентных ставок, чтобы иметь возможность оценить организацию мониторинга риска;

2) в банке должны быть четко определены конкретные лица или комитеты, ответственные за управление риском. При этом сотрудники, в чьи обязанности входит изменение рисков, наблюдение за рисками и их контроль, должны быть максимально независимыми от тех, кто совершает операции, влекущие за собой риск;

3) необходимо наличие адекватной политики и инструкций по вопросам управления рисками, важно, чтобы они соответствовали характеру и сложности банковских операций;

4) банки должны идентифицировать риски, присущие новым финансовым продуктам и операциям, обеспечивать адекватное управление ими до применения этих финансовых инструментов;

5) необходимо, чтобы банки имели системы оценки, позволяющие охватить все источники риска и оценить результат изменения процентных ставок методами, соответствующими характеру банковских операций. Менеджмент банка должен четко осознавать допущения, положенные в основу применяемых методов;

6) банки должны устанавливать операционные лимиты и другие ограничения в пределах, определяемых внутренней политикой и внутренними процедурами;

7) банки должны иметь адекватные информационные системы для оценки, мониторинга, контроля и предоставления отчетов об уровне риска;

8) банку необходимо иметь адекватную систему внутреннего контроля процесса управления риском. Такая система должна регулярно обследоваться на предмет ее эффективности и при необходимости пересматриваться.

Совет Наблюдателей коммерческого банка, как высшее звено управления несет ответственность за создание банковской (корпоративной) культуры, в которой приоритет отдается эффективному управлению операционным риском и приверженности надлежащим мерам оперативного контроля.

В отношении контроля за операционным риском наиболее важными являются:

1) Контроль соблюдения установленных лимитов по проводимым банковским операциям и другим сделкам;

2) Соблюдение установленного порядка доступа к информационным массивам и материальным активам банка;

3) Надлежащая подготовка и квалификация персонала, исключение конфликта интересов;

4) Регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым операциям и другим сделкам;

5) Внутренний аудит бизнес-процессов, идентификация и оценка текущих параметров рейтинговой модели.

В связи с этим перед кредитными учреждениями стоит вопрос повышения эффективности использования банковских финансовых ресурсов. Из множества существующих вариантов в этом вопросе считаем целесообразным предложить следующий подход[16], основанный на достижение наименьшего значения процентного риска, обеспечивающее большего значения чистого процентного дохода кредитных организаций с помощью управления отдельными параметрами, участвующими в этом процессе.

Как известно, чистый (или фактический)[17] получаемый процентный доход кредитной организации определяется:

Пчд = Пд – Пr, (1)

где

Пчд – чистый получаемый процентный доход банка;

а) Пд – процентный доход банка, получаемый банком от начисления процентов за выданные кредиты, определяемый:

Другие материалы:

История развития медицинского страхования в России
Появление первых элементов страхования на Руси связывают с памятником древнерусского права – «Русской правдой» (Х–ХI вв.). В нем, в частности, приводились нормы материального возмещения вреда общиной в случае убийства. Так, за убийство члена княжеской семьи и при том, что убийца не будет пойман, об ...

Выплаты Банка России при банкротстве банков, не участвующих в системе страхования вкладов
Ситуация, сложившаяся в отечественном банковском секторе в начале лета 2004 г., связанная с отзывом лицензий у ряда банков, спровоцировала волну изъятий вкладов вкладчиками других банков, потребовала решительных мер для стабилизации обстановки. Одна из них - разработка и принятие Федерального закон ...

Банковские риски: понятие и основные виды
Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание сущности риска и механизма его исследования. Рыночная среда неотделима от понятия риска, поэтому приоритетной целью банка является не поиск заведомо безрискового делового решения, а поиск решения альтернативного, нестандарт ...