Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Совершенствования методов снижения банковских рисков в ОАО «Агроинвестбанк»

где P1,P2,….,Pk – процентные ставки по различным группировкам кредитов; X1, X2, …, Xk – объем кредитов по группировкам, k – количество группировок кредитов, определяемое по однородным процентным ставкам (например, количество кредитов по процентной ставке 36% годовых – одна группа, по 30% годовых - другая группа и т.д.);

Рдеп = (Q1Y1+Q2Y2+ … + QnYn)(Y1+Y2+ … + Yn),

коммерческий банковский риск

где Q1,Q2, …, Qn - процентные ставки по различным группировкам депозитов; Y1, Y2, …, Yn – объем депозитов по группировкам, n – количество группировок депозитов, определяемое по однородным процентным ставкам (например, количество срочных депозитов по процентной ставке 16% годовых – одна группа, по 22% годовых- другая группа и т.д.).

Понятно, что для всех кредитных организаций средневзвешенная ставка по кредитам всегда будет больше, чем средневзвешенная ставка по депозитам, то есть разница (Ркр-Рдеп) всегда будет больше нуля, а m – всегда положительное число.

Полученная формула (4) дает возможность кредитным учреждениям получить прогнозные данные по фактическим процентным доходам на любой отчетный период. Как видно, в формуле (4) участвуют четыре параметраm, r, Pкр и , которые могут принимать различные допустимые (устанавливаемые НБТ или внутренними Положениями кредитных учреждений, разрабатываемыми в пределах установленных нормативов НБТ) значения, и от их изменения будет зависеть изменение Пчд.

Было бы небезынтересно отметить некоторые выводы (полученные с использованием элементарных математических расчетов по формуле (4)) относительно влияния на Пчд этих 4-х параметров по отдельности при постоянстве остальных 3-х параметров:

1) как видно из (4), Пчд является прямо пропорциональным к общему объему депозитов, т.е. к , и поэтому увеличение (или уменьшение) на 1% объема депозита приведет к увеличению (или уменьшению) на 1% фактического процентного дохода Пдf;

2) изменение маржи m на 0.1 единицу приведет к изменению фактического процентного дохода кредитного учреждения Пчд на 0.1% от объема его депозита , если это изменение вызвано колебанием Рдеп на 0.1 единицу при постоянстве Ркр;

3) если изменение маржи m на 0.1 единицу вызвано колебанием Ркр на 0.1 единицу при постоянстве Рдеп, тогда фактический процентный доход Пчд будет изменяться (в сторону увеличения или уменьшения) на 0.085% от объема депозита. Такое изменение связано с тем, что в формуле (4) участвуют два взаимосвязанных параметра m и Ркр, а точнее m является зависимым от Ркр (как видно по этой формуле, непосредственно Рдеп не участвует, а участвует косвенно в составе m);

Другие материалы:

Условия страхования обязательной гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
Эксплуатация транспортных средств чревата не только возможностью ущерба жизни и здоровью лица, осуществляющего управление транспортным средством, не только ущербом или потерей своего собственного транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия или иных негативных событий, но ...

Модель планирования на основе портфельных ограничений
Успешное планирование банковской деятельности невозможно без четких ориентиров, одним из которых является структура портфеля банка или структура его баланса на основе соблюдения определенных соотношений в активе и пассив путем закрепления блоков (отдельных) статей пассивов за определенными блоками ...

Экономическая сущность и виды активных операций
По классификации активных операций, как и по структуре активов сложились разные точки зрения. По мнению Букато В.И., Львова Ю.И. основными активными операциями являются[17,212]: · кредитные операции, в результате которых формируется кредитный портфель банка; · инвестиционные операции, создающие осн ...