Характеристика предлагаемой скоринговой модели для ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Характеристика предлагаемой скоринговой модели для ВТБ Северо-Запад

К финансовым показателям надежности клиента, рекомендуемым к расчету и оценке в рамках предлагаемой модели, нами также отнесены показатели оценки денежных потоков клиента: показатели равномерности денежных потоков, структуры денежного потока, а также коэффициент покрытия обязательств денежными потоками.

В рамках анализа финансового состояния клиента предлагается рассчитывать указанные показатели, и присвоить каждому из них балльное значение по пятибалльной шкале. Для расчета среднего коэффициента, характеризующего финансовое состояние клиента (К1), предлагается использовать систему удельных весов. В рамках финансового анализа клиента рассчитываются семь групп коэффициентов, характеризующих:

I) ликвидность;

II) финансовую устойчивость;

III) деловую активность;

IV) рентабельность;

V) денежные потоки;

VI) платежеспособность;

VII) чистые активы.

Можно рассчитывать средний коэффициент по каждой из данных групп с использованием системы удельных весов, т. к. ясно, что значимость рассчитываемых внутри каждой группы коэффициентов/показателей неодинакова. При этом каждому показателю будет присвоен балл по пятибалльной шкале в зависимости от его значения, а затем с учетом значимости показателей определим средние коэффициенты по всем семи группам, значения которых будут находиться в интервале от 1 до 5.

В рамках анализа экономического состояния, маркетинговой позиции, системы управления и гудвилла клиента соответствующие общие коэффициенты в целом корректно рассчитывать по средней арифметической, так как показатели в рамках каждой из этих групп являются примерно равнозначными, а также при определении интегрального показателя надежности клиента удельный вес этих групп уступает значимости финансовых коэффициентов.

Таким образом, показатели экономического состояния клиента оцениваются по пятибалльной шкале; затем по формуле средней арифметической рассчитывается средний показатель экономического состояния клиента (К2). В качестве показателей, характеризующих экономическое состояние клиента, рекомендуется рассчитать следующие: прибыль на 1 работающего, производительность труда 1 работающего, фондоотдача, материалоотдача.

По аналогичной схеме проводится анализ маркетинговых характеристик клиента, и по формуле средней арифметической рассчитывается средний показатель маркетинговой позиции (К3). Показатели, используемые нами для характеристики маркетинговой позиции клиента, следующие: сегмент и доля рынка, чувствительность к рыночным изменениям, характеристика отрасли, филиальная сеть, уровень цен, конкурентная среда.

Аналогично проводится анализ организационно-управленческой базы клиента и определяется средний показатель, характеризующий ее эффективность (К4). В рамках анализа нами предлагается оценить: наличие и уровень рейтинга корпоративного управления, качество менеджмента, состав и влияние собственников, вхождение в холдинг.

Наконец, проводится анализ гудвилла клиента, и определяется средний показатель, ее характеризующий (К5). В процессе анализа оцениваются: национальный рейтинг, кредитный рейтинг, кредитная история, деловая репутация, качества руководства.

Таким образом, рассмотренные показатели позволяют оценить состояние клиента по пяти составляющим: финансовое состояние, экономическое состояние, маркетинговая позиция, организационно-управленческая система, деловая репутация. По итогам расчетов и оценки показателей должны быть определены пять коэффициентов, значения которых будут лежать в интервале от 1 до 5. Поскольку значимость этих пяти коэффициентов при расчете интегрального коэффициента надежности клиента будет неодинаковой, чтобы учесть данных фактор, предлагается применять следующую систему удельных весов:

К1 - средний коэффициент, характеризующий финансовое состояние клиента, определен при помощи системы удельных весов, значимость составляет 35%;

К2 - средний коэффициент, характеризующий экономическое состояние клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 25%;

К3 - средний коэффициент, характеризующий маркетинговую позицию клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 15%;

К4 - средний коэффициент, характеризующий эффективность организационно-управленческой системы клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 5%;

К5 - средний коэффициент, характеризующий деловую репутацию клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 20%.

В соответствии с данной системой значимости интегральный показатель надежности клиента предлагается рассчитывать по следующей формуле:

Н = 0,35К1 + 0,25К2 + 0,15К3 + 0,05К4 + 0,2К5

В зависимости от значения показателя надежности клиенту предлагается присвоить рейтинг по пятибалльной шкале, в соответствии с которым можно сделать вывод о степени надежности клиента и величине соответствующего кредитного риска (таблица 2).

Другие материалы:

Трастовые операции коммерческих банков
Трастовые операции – это операции коммерческих банков и специальных финансовых институтов, направленные на управление имуществом и осуществление других услуг по поручению клиента и в его интересах. В трастовых операциях фигурируют различные виды имущества клиентов. В зависимости от вида имущества и ...

Кредит как продукт деятельности банка
Изучая особенности и тонкости организации кредитного процесса в коммерческом банке, принципиальным моментом является определение кредита как банковского продукта (результата деятельности сотрудников банка). Широко распространено мнение, суть которого в том, что банки, занимаясь кредитованием, торгу ...

Отечественные схемы ипотечного кредитования
Схема ипотечного кредитования представляет собой согласованную совокупность организационных и финансовых связей между субъектами, участвующими в соответствующих кредитных отношениях, возникающих в процессе движения финансовых ресурсов, гарантий и прав требования. В настоящее время в России действую ...