Характеристика предлагаемой скоринговой модели для ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Характеристика предлагаемой скоринговой модели для ВТБ Северо-Запад

К финансовым показателям надежности клиента, рекомендуемым к расчету и оценке в рамках предлагаемой модели, нами также отнесены показатели оценки денежных потоков клиента: показатели равномерности денежных потоков, структуры денежного потока, а также коэффициент покрытия обязательств денежными потоками.

В рамках анализа финансового состояния клиента предлагается рассчитывать указанные показатели, и присвоить каждому из них балльное значение по пятибалльной шкале. Для расчета среднего коэффициента, характеризующего финансовое состояние клиента (К1), предлагается использовать систему удельных весов. В рамках финансового анализа клиента рассчитываются семь групп коэффициентов, характеризующих:

I) ликвидность;

II) финансовую устойчивость;

III) деловую активность;

IV) рентабельность;

V) денежные потоки;

VI) платежеспособность;

VII) чистые активы.

Можно рассчитывать средний коэффициент по каждой из данных групп с использованием системы удельных весов, т. к. ясно, что значимость рассчитываемых внутри каждой группы коэффициентов/показателей неодинакова. При этом каждому показателю будет присвоен балл по пятибалльной шкале в зависимости от его значения, а затем с учетом значимости показателей определим средние коэффициенты по всем семи группам, значения которых будут находиться в интервале от 1 до 5.

В рамках анализа экономического состояния, маркетинговой позиции, системы управления и гудвилла клиента соответствующие общие коэффициенты в целом корректно рассчитывать по средней арифметической, так как показатели в рамках каждой из этих групп являются примерно равнозначными, а также при определении интегрального показателя надежности клиента удельный вес этих групп уступает значимости финансовых коэффициентов.

Таким образом, показатели экономического состояния клиента оцениваются по пятибалльной шкале; затем по формуле средней арифметической рассчитывается средний показатель экономического состояния клиента (К2). В качестве показателей, характеризующих экономическое состояние клиента, рекомендуется рассчитать следующие: прибыль на 1 работающего, производительность труда 1 работающего, фондоотдача, материалоотдача.

По аналогичной схеме проводится анализ маркетинговых характеристик клиента, и по формуле средней арифметической рассчитывается средний показатель маркетинговой позиции (К3). Показатели, используемые нами для характеристики маркетинговой позиции клиента, следующие: сегмент и доля рынка, чувствительность к рыночным изменениям, характеристика отрасли, филиальная сеть, уровень цен, конкурентная среда.

Аналогично проводится анализ организационно-управленческой базы клиента и определяется средний показатель, характеризующий ее эффективность (К4). В рамках анализа нами предлагается оценить: наличие и уровень рейтинга корпоративного управления, качество менеджмента, состав и влияние собственников, вхождение в холдинг.

Наконец, проводится анализ гудвилла клиента, и определяется средний показатель, ее характеризующий (К5). В процессе анализа оцениваются: национальный рейтинг, кредитный рейтинг, кредитная история, деловая репутация, качества руководства.

Таким образом, рассмотренные показатели позволяют оценить состояние клиента по пяти составляющим: финансовое состояние, экономическое состояние, маркетинговая позиция, организационно-управленческая система, деловая репутация. По итогам расчетов и оценки показателей должны быть определены пять коэффициентов, значения которых будут лежать в интервале от 1 до 5. Поскольку значимость этих пяти коэффициентов при расчете интегрального коэффициента надежности клиента будет неодинаковой, чтобы учесть данных фактор, предлагается применять следующую систему удельных весов:

К1 - средний коэффициент, характеризующий финансовое состояние клиента, определен при помощи системы удельных весов, значимость составляет 35%;

К2 - средний коэффициент, характеризующий экономическое состояние клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 25%;

К3 - средний коэффициент, характеризующий маркетинговую позицию клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 15%;

К4 - средний коэффициент, характеризующий эффективность организационно-управленческой системы клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 5%;

К5 - средний коэффициент, характеризующий деловую репутацию клиента, определен по формуле средней арифметической, значимость составляет 20%.

В соответствии с данной системой значимости интегральный показатель надежности клиента предлагается рассчитывать по следующей формуле:

Н = 0,35К1 + 0,25К2 + 0,15К3 + 0,05К4 + 0,2К5

В зависимости от значения показателя надежности клиенту предлагается присвоить рейтинг по пятибалльной шкале, в соответствии с которым можно сделать вывод о степени надежности клиента и величине соответствующего кредитного риска (таблица 2).

Другие материалы:

Модели привлечения банками ресурсов для ипотечного кредитования
Проблему привлечения ресурсов для долгосрочного ипотечного кредитования с полным основанием можно считать наиболее критичной для развития системы жилищного ипотечного кредитования в России. Слишком «короткие» и дорогие привлеченные ресурсы сильно ограничивают возможности российских банков при ипоте ...

Ипотечные программы
На сегодня существует несколько ипотечных программ. Ипотека без первоначального взноса. Это не совсем корректное название программы. Чтобы обеспечить себе ипотеку без первоначального взноса, нужно взять потребительский кредит и использовать его в качестве первого взноса, или использовать под залог ...

Зарубежный опыт потребительского кредитования
После того как в течение 15 лет объем потребительских кредитов возрастал в среднем на 6,6% в год, в 2008г. наблюдалось замедление этих темпов: объем кредитов увеличился всего на 1,4%, составив 178,6 млрд. евро. Это замедление объяснялось общим ухудшением конъюнктуры как в национальной, так и в миро ...