Анализ кредитной политики ВТБ Северо-Запад

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Анализ кредитной политики ВТБ Северо-Запад

Банкам интересно выдавать субординированные кредиты под большую маржу в тех случаях, когда компания вызывает доверие, и они уверены, что она обладает достаточным потоком наличности, чтобы расплатиться по субординированному кредиту. Но заранее соглашаются, что в тех случаях, когда наличности нет, они готовы ждать. Компенсацией за ожидание является ставка по кредиту. Она на 5–10 % выше, чем по другим видам кредитов и, как правило, гарантирует высокий возврат на капиталовложениях (15–25 %) в отличие от старших кредитов с возвратностью 5–15 %.

Любой банк, финансирующий клиента на большие суммы на длительный срок, заинтересован в том, чтобы очень долго не держать на своем балансе слишком большой актив. Поэтому на Западе уже давно развит рынок синдицированного кредитования. На нем риски по крупным кредитам делятся между несколькими тремя, десятью и больше.

В России синдикация была слабо развита, в силу того, что кредиты, как правило, выдавались на менее рискованные короткие сроки. Поскольку сейчас ведущие российские банки имеют долгосрочное фондирование, естественно видеть среди них образование подобных синдикатов.

Необходимость инвестиций в уставной капитал часто возникает у банков при организации сделок проектного финансирования. Банк в таком случае выступает и как кредитор, и как инвестор и получает возможность лучше контролировать проект не только извне, но и изнутри путем включения своих представителей в совет директоров проектной компании, участия в принятии решений на собраниях акционеров.

Клиенты банка со своей стороны уменьшают долговую нагрузку на баланс, получают в качестве акционера первоклассный банк, который становится стратегическим партнером.

Банк заинтересован в инвестициях в уставной капитал компаний. В том числе и для увеличения своего дохода. Если недавно банки могли кредитовать компании под 18–25 % годовых, и маржа после вычета всех расходов банка составляла достаточно значительную величину, то сейчас, когда рынок становится стабильным, маржа банков снизилась до 1–4 %. На Западе, где кредиты крупным клиентам выдаются под ставки LIBOR+0,2–1 %, банки уже давно живут не за счет увеличения маржи (где возможности с учетом конкуренции на рынке ограничены), а за счет большого баланса. То есть за счет увеличения числа клиентов и за счет увеличения сумм, которые выдаются ведущим компаниям.

Правда, нужно учитывать, что риски инвестиций в уставной капитал увеличиваются. В случае банкротства акционеры после выплат долгов могут потерять свои вложения. В то же время, если банк готов занять долгую позицию в таких инвестициях, к примеру, на срок от трех до пяти лет, то он может рассчитывать на увеличение капитализации компании (за счет чего первоначальная стоимость акций вырастет в несколько раз). А в некоторых случаях, когда компания особенно прибыльна, инвестиции в акционерный капитал могут окупиться за счет выплаты крупных дивидендов. В последнее время было немало случаев, когда банки, инвестируя в уставной капитал российских предприятий, зарабатывали и 200 % внутренней нормы рентабельности. Развитие такого направления банковского дела, как инвестиции в уставной капитал, могут значительно увеличить прибыль банка.

Таким образом, можно порекомендовать ОАО «ВТБ Северо-Запад» развивать следующие направления кредитования юридических лиц:

· проектное финансирование, в том числе и в виде участия в уставном капитала кредитуемой компании;

· субординированное кредитование;

· синдицированное кредитование.

Предложения расширить перечень кредитных услуг для юридических лиц в ОАО «ВТБ Северо-Запад» предполагают повышение доходности. Однако это повышение возможно лишь при значительном повышении качества управления кредитными рисками.

Система управления кредитным риском включает в себя:

1. Организационную модель управления кредитным риском

2. Систему санкционирования кредитных решений

3. Методы оценки и прогнозирования кредитного риска

4. Методы минимизации кредитного риска

5. Методы управления кредитным риском.

Методы минимизации кредитного риска включают:

Другие материалы:

Виды финансового анализа в коммерческом банке
Конечная цель проведения анализа состоит в выявлении у банка проблем на возможно более ранних стадиях их формирования. Результаты анализа должны использоваться при определении режима надзора, включая принятие решения о целесообразности проведения инспекционных проверок банков и определении их темат ...

Типология организационных структур управления
Структуры управления на многих современных предприятиях построены в соответствии с принципами управления, сформулированными еще в начале XX в. При этом большое внимание уделялось разделению труда на отдельные функции и соответствию ответственности работников управления предоставляемым полномочиям. ...

Торги на бирже Российской Торговой Системы
Объем торгов ценными бумагами в РТС за апрель 2008 года составил 25,6 миллиарда долларов.10 мая 2008 года общий объем торгов составил 4 152 469 240 долларов, что видно из таблицы 1. Таблица 1 - Объем торгов на РТС за 10 мая 2008 года Текущее значение Предыдущее закрытие Объем в системе (USD) Число ...