Содержание кредитного скоринга

Материалы » Скоринговый метод управления кредитными рисками » Содержание кредитного скоринга

На сегодняшний день банковское кредитование проектов малого бизнеса ограничено вследствие их высоких рисков, в том числе неопределенности качества конечного продукта и его реализации на рынке. Роль кредитного рынка в инновационном развитии экономики заключается в активном внедрении в сферу кредитных отношений нововведений, способствующих ускорению и повышению эффективности процесса перераспределения ресурсов, сокращению издержек участников рынка, минимизации их рисков, повышению прибыльности кредитной деятельности и кредитных продуктов, развитию инновационной деятельности предприятий малого бизнеса.

Кроме того, учитывая сложившуюся ситуацию в банковской сфере России, когда нестабильная рыночная обстановка вызывает проблемы неплатежей, нарушение денежного обращения, недостаточное финансирование экономики, неудовлетворительное качество капитала и низкий уровень менеджмента многих отечественных банков, а также многочисленные нарушения кредитными организациями действующего законодательства и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (Банка России), политика государства в области регулирования деятельности кредитных организаций имеет огромное значение. При этом минувшие кризисы показали, что механизмы воздействия Банка России на деятельность коммерческих банков недостаточно эффективны. В этой связи, Правительством РФ совместно с Банком России были сформулированы основополагающие принципы банковского регулирования и надзора на период до 2008 года, важнейшими из которых является - определение режима банковского надзора и применение при необходимости мер надзорного реагирования, исходя, прежде всего из характера рисков, принятых кредитной организацией, и качества управления рисками.

Еще одной немаловажной проблемой связанной с минимизацией кредитного риска является отсутствие адаптированных методик, основанных на международном опыте и обоснование перспективных направлений их применения в России. На сегодняшний день российские банковские технологии в области оценки кредитных рисков и мониторинга заемщика претерпели качественные изменения. Здесь и развитие компьютерных систем финансового анализа, и адаптация международных принципов оценки заемщика к российским реалиям, и внедрение в практику инструментария управления проектами, и рост квалификационных требований к банковским специалистам. Вместе с тем, европейские банки обладают единой системой финансового контроля, управления рисками и системой банковского надзора, сформировавшейся на протяжении последних пятидесяти лет. Таким образом, предпосылкой для внедрения рейтинговых оценок в банковской сфере, послужили глобальные изменения, происходящие сегодня в финансовом секторе, требующие от современных банков пересмотра стратегий, связанных с управлением кредитными рисками. В 1997 г. Базельский комитет по банковскому надзору в своем документе «Основополагающие принципы эффективного банковского надзора» среди банковских рисков: операционного, рыночного, процентного риска банковского портфеля, ликвидности, назвал кредитный риск основным видом финансового риска, с которым сталкиваются финансовые институты в своей деятельности. Различные банковские риски служат и в качестве инициаций кредитных рисков, и в качестве их проявления и реализации. Этот факт отражает прокатившаяся по всему миру в 1980-1990-х гг. волна корпоративных банкротств, ставших результатом проявления кредитного риска. Основными их причинами были низкое качество активов, несвоевременное выявление проблемных кредитов и недостаточность созданных резервов, слабость кредитного контроля. Вместе с тем, Банк России неохотно идет на развитие технологии анализа кредитных рисков, особенно при кредитовании предприятий розничного сектора. Система оценки, отраженная в его нормативных документах, не дифференцирована: банки могут предъявлять требования к анализу такого рода предприятий, в основном представленных в секторе малого бизнеса, аналогичные корпоративным заемщикам. В частности, требование необходимости анализа каждой конкретной сделки и формирования мотивированного суждения, приводит к необходимости содержать большой штат кредитных инспекторов, аналитиков т.е. увеличению трудозатрат. Это обстоятельство влияет на себестоимость кредитного процесса и особенно тормозит процесс кредитования предприятий cектора малого бизнеса. Практические результаты снижения кредитного риска, на наш взгляд могут быть достигнуты, путем внедрения новых методик в области риск-менеджмента.

Другие материалы:

Особенности ценных бумаг, выпускаемых в международной практике
Для более эффективных интеграции российского фондового рынка в международный и привлечения иностранного капитала отечественные компании начали эмитировать международные ценные бумаги. Международные ценные бумаги — еврооблигации. Еврооблигации — это облигации, эмитированные на международном фондовом ...

Операции проводимые банками
Банковские услуги прежде всего можно подразделить на специ­фические и неспецифические услуги. Специфическими услугами яв­ляется все то, что вытекает из специфики деятельности банка как особого предприятия. К специфическим услугам относятся три вида .выполняемых ими операций: 1) депозитные операции; ...

Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ изучает движение цен на макроэкономическом уровне. Он может способствовать определению главного рыночного тренда, однако для определения конкретного момента совершения сделки фундаментального анализа зачастую бывает недостаточно. В этой области применяется технический анализ. ...