Методы регулирования кредитного риска

Материалы » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Методы регулирования кредитного риска

Расчет объема классифицированных кредитов (КРКл) и уровень риска (r) по управлениям банка приведен в таблице 3.7. Согласно данных этой таблицы получаем:

Усовершенствование оценки кредитоспособности клиента ПриватБанка, поможет принимать менеджерам более взвешенные решения по кредитованию. Тем самым, несомненно, изменится картина классифицированных кредитов, т.е. уменьшится кредитный риск.

Знать про существование кредитного риска, проанализировать его на качественном уровне необходимо, но недостаточно. Важно выявить его степень, причем следует оценить вероятность того, что определенное событие действительно произойдет и как это повлияет на результат кредитного решения.

При количественной оценке кредитного риска следует различать размер реальной стоимости и объем ожидаемых убытков, если первый показатель на момент решения, как правило, известен, то второй оценивают с той или иной степенью неопределенности.

Для определения степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка используются следующие абсолютные показатели.

Возможная величина убытков по кредитному портфелю:

(3.7)

Средневзвешенный кредитный портфельный риск:

(3.8)

Дисперсия кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.9)

где

Среднеквадратическое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.10)

Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение показывают меру рассеивания кредитных рисков относительно договоров кредитного портфеля как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому эти показатели не дают возможности оценить степень рисковости кредитного портфеля. С этой целью целесообразно использовать следующие показатели:

Позитивная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.11)

где ti – неотъемлемое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска

,(3.12)

Негативная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.13)

где li – дополнителные отклонения кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска

(3.14)

.

Позитивное отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:

.

Позитивное среднее отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:

.

Коэффициент ассиметрии кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:

Другие материалы:

Порядок предоставления банком России кредитов
Кредитование под залог (блокировку) ценных бумаг осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236П "О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (с учетом изменений). Банк Росси ...

Теория рационального ожидания
Основой прогнозирования рыночного поведения ряд теоретиков и практиков считают теорию "рациональных ожиданий", которая базируется на получении экономическим субъектом полной информации, основанной на анализе, оценках предстоящих событий, прогнозах. Она предполагает, что фирмы в своих прог ...

Основные причины рационализации организационной структуры управления предприятием
В большинстве случаев решение о совершенствовании структур управления принимаются высшими руководителями организации как часть их основных обязанностей. Полноценное функционирование любого предприятия невозможно без внесения корректив, рационализации, разработке усовершенствованного проекта структу ...