Методы регулирования кредитного риска

Материалы » Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк" » Методы регулирования кредитного риска

Расчет объема классифицированных кредитов (КРКл) и уровень риска (r) по управлениям банка приведен в таблице 3.7. Согласно данных этой таблицы получаем:

Усовершенствование оценки кредитоспособности клиента ПриватБанка, поможет принимать менеджерам более взвешенные решения по кредитованию. Тем самым, несомненно, изменится картина классифицированных кредитов, т.е. уменьшится кредитный риск.

Знать про существование кредитного риска, проанализировать его на качественном уровне необходимо, но недостаточно. Важно выявить его степень, причем следует оценить вероятность того, что определенное событие действительно произойдет и как это повлияет на результат кредитного решения.

При количественной оценке кредитного риска следует различать размер реальной стоимости и объем ожидаемых убытков, если первый показатель на момент решения, как правило, известен, то второй оценивают с той или иной степенью неопределенности.

Для определения степени рискованности кредитного портфеля коммерческого банка используются следующие абсолютные показатели.

Возможная величина убытков по кредитному портфелю:

(3.7)

Средневзвешенный кредитный портфельный риск:

(3.8)

Дисперсия кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.9)

где

Среднеквадратическое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.10)

Однако дисперсия и среднеквадратическое отклонение показывают меру рассеивания кредитных рисков относительно договоров кредитного портфеля как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому эти показатели не дают возможности оценить степень рисковости кредитного портфеля. С этой целью целесообразно использовать следующие показатели:

Позитивная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.11)

где ti – неотъемлемое отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска

,(3.12)

Негативная вариация кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель банка:

,(3.13)

где li – дополнителные отклонения кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель от средневзвешенного кредитного риска

(3.14)

.

Позитивное отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:

.

Позитивное среднее отклонение кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:

.

Коэффициент ассиметрии кредитных рисков относительно договоров, которые составляют кредитный портфель:

Другие материалы:

Нормативно-правовое регулирование доходов и расходов коммерческой организации
Алгоритм формирования показателей финансовых результатов коммерческих банков определяется принятой системой бухгалтерского учета и используемыми формами официальной финансовой отчетности, устанавливаемыми Центральным банком Российской Федерации. В свою очередь, и система учета в целом, и отчетность ...

Понятие и сущность кредитного процесса в коммерческом банке
Изучение и рассмотрение такого понятия, как кредитный процесс, позволяет комплексно проанализировать все составляющие и этапы механизма банковского кредитования. Кредитный процесс - это процесс организации кредитной деятельности банка. Банк, являясь коммерческим предприятием, размещает привлеченные ...

Дебетовый перевод
Дебетовый оборот – банковский перевод, инициатором которого является бенефициар. При осуществлении дебетового перевода платежные инструкции оформляются расчетными документами (платежными требованиями), чеком или другими документами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь. 2.2.1 Дебе ...