Сущность и система показателей, характеризующих ликвидность банка

Материалы » Исследование сущности и методов определения достаточности капитала и ликвидности банка » Сущность и система показателей, характеризующих ликвидность банка

Страница 2

3) способность банка обслуживать открытые кредитные линии, удовлетворять денежный спрос клиентов, выступать активным и полноценным агентом на рынке финансовых средств. Банк, который отказывает клиенту в выдаче кредита по открытой кредитной линии, рискует потерять репутацию;

4) защита банка от необходимости экстренно привлекать ресурсы на крайне невыгодных условиях, а также защита банка от необходимости продавать свои активы по заниженной цене, или закладывать их на невыгодных условиях. Имеется в виду ситуация, когда остро необходимо покупать ресурсы для проведения платежей и выдачи кредитов в момент их наибольшей стоимости, например, в так называемую налоговую неделю. Обладание достаточной ликвидностью застраховывает банк от подобных действий.

5) способствовать рентабельной работе кредитной организации и максимизации дохода. Поэтому в совокупности ликвидность выступает, как способность банка своевременно выполнять свои балансовые и внебалансовые обязательства, финансировать увеличение активов, создавать условия для приемлемой степени доходности. На уровень ликвидности банка, как и на его деятельность в целом, воздействует огромное количество факторов разнонаправленного действия. Современная банковская практика выделяет внутренние и внешние факторы.

К внешним обстоятельствам, так называемым системным факторам, на присутствие которых коммерческий банк повлиять не в состоянии, можно отнести:

а) положение экономики страны (региона);

б) политическая ситуация;

в) возможность рефинансирования в Национальном банке;

г) степень совершенства банковского законодательства;

д) развитие денежного, валютного рынков и рынка ценных бумаг;

е) надежность клиентов и банков-партнеров.

Стабильность общей экономической и политической обстановки в стране оказывает прямое воздействие на стабильность банковской системы в целом. Она во многом определяет степень доверия к банкам со стороны населения. Любое проявление нестабильности в данных сферах приводит к резкому обострению проблемы ликвидности.

Коммерческие банки испытывают на себе весь спектр воздействия государственных мер денежно-кредитного регулирования: установление ставки рефинансирования; изменение норм обязательного резервирования, минимального размера собственного капитала; установление обязательных экономических нормативов и регулирование операций на открытом рынке с государственными ценными бумагами и иностранной валютой.

Внешний компонент ликвидности банка проявляется, прежде всего, через наличие возможности обратиться за ресурсной поддержкой на межбанковский рынок. Для конкретного коммерческого банка масштабы и условия такой помощи зависят от:

1) состояния всего межбанковского рынка и степени его развития, включая наличие соответствующих финансовых инструментов;

2) кредитной способности банков-контрагентов;

3) состояние дел у банка-заемщика.

Чем выше шанс получить ресурсную поддержку такого рода, тем выше рыночная ликвидность банка. Таким образом, рыночная ликвидность банка предполагает наличие доверия со стороны банковского сообщества. Наряду с внешними факторами, влияющими на ликвидность банка, существует множество показателей, так называемых внутренних факторов, которые можно объединить в следующие группы:

а) состав собственного капитала банка и его использование;

б) состав и качество депозитов;

в) надежность займов, как полученных, так и предоставленных;

г) состав и качество активов;

д) состав внебалансовых обязательств;

е) сопряженность активов и пассивов по срокам;

ж) грамотный менеджмент.

Состав собственного капитала означает наличие значительной его величины, как главного источника поглощения риска активов и гарантирования возврата средств вкладчиков и кредиторов. Чем больше собственный капитал, тем выше его ликвидность. Критерием качества депозитов является их стабильность. Чем больше объем стабильных депозитов, тем выше ликвидность банка, так как именно эта стабильная часть не покидает банк, а предполагает возобновляемость обязательств банка. Считается, что депозиты до востребования обладают большей стабильностью, чем срочные. Они меньше подвержены подвижности вследствие изменения депозитного процента, устанавливаемого разными банками. Межбанковские кредиты в определенных пределах не представляют угрозы для ликвидности, а наоборот, позволяют устранить краткосрочные разрывы ликвидности. Но если банк имеет большую зависимость на межбанковском рынке и не имеет перспектив развития собственной базы, он подвержен значительному риску неустойчивости ресурсной базы. Качество активов определяется на основе четырех критериев: ликвидности, рискованности, доходности и диверсифицированности. Ликвидность активов – это их способность трансформироваться в денежную наличность посредством их реализации или погашения обязательств должником. Рискованность как критерий качества активов означает потенциальную возможность потерь при их превращении в денежную форму. Чем выше совокупный риск активов, тем ниже ликвидность банка. Доходность активов отражает их способность зарабатывать доход и таким образом создавать источник для развития банка и укрепления его капитальной базы. Чем выше доля активов приносящих доход, тем больше доход имеет банк, и больше возможностей укрепить свою капитальную базу. Диверсифицированность показывает степень распределения ресурсов по разным сферам размещения. Чем больше активы диверсифицированы, тем выше ликвидность банка.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Другие материалы:

Экономическое содержание личного и имущественного страхования
Существует множество видов имущественного страхования. Все их можно сгруппировать по следующей схеме: 1) Сельскохозяйственное: - с/х культур; - животных; - прочего имущества с/х предприятий. 2)Транспортное: - страхование грузов; - судов; - авиационное. 3)Страхование имущества юридических лиц (все, ...

Инвестиционные операции банка с ценными бумагами
Под инвестиционными операциями банка с ценными бумагами обычно понимают его деятельность по вложению ресурсов в ценные бумаги с целью получения прямых и косвенных доходов. Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. Косвенные дох ...

Методы оценки кредитоспособности заемщика
Разнообразие определений кредитоспособности заемщика и сложность самой ее оценки обусловливают применение множества подходов к решению данной проблемы. Существуют разные способы оценки кредитоспособности. Каждый из них взаимно дополняет друг друга. Если, например, анализ целевого риска позволяет оц ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru