Анализ и оценка динамики показателей развития кредитного рынка за 2006-2009 гг

Материалы » Кредит: сущность, функции, виды, формы » Анализ и оценка динамики показателей развития кредитного рынка за 2006-2009 гг

Важнейшей задачей, которую российской банковской системе предстоит решать в ближайшие годы, является расчистка балансов от «токсичных активов» (деньги вложенные в безуспешные проекты, выданные кредиты неплатежеспособным клиентам, обобщённо – это все, что банку придется долго и проблематично возвращать обратно) [10].

Обнародованные результаты стресс - тестирования (Центр экономических исследований МФПА)крупнейших российских банков по состоянию на начало 2010 г. показали достаточно оптимистичную картину для банковского сектора в целом. Тестирование было профильным и проводилось для оценки способности собственного капитала банков компенсировать возможные убытки в результате роста «токсичных активов».

Перелом в тенденции ухудшения качества кредитного портфеля не происходит. В целом кредиты низкого качества, к которым относятся сомнительные, проблемные и безнадежные ссуды, достигают 19,1%. Эту величину можно рассматривать как предел просроченной задолженности.

Не менее важным фактором, влияющим на банковский сектор в целом в 2010 году, стала продолжающаяся дискуссия по «Реформе регулирования финансового сектора». Многие зарубежные экономические обозреватели констатируют, что общественное мнение продолжает рассматривать финансовый сектор как «очаг зла», породивший международный кризис. Общество желало бы видеть финансовый сектор обновленным, «выучившим уроки» кризиса.

Среди глобальных регуляторов (МВФ, Совет по финансовой стабильности, Базельский комитет, ФРС США и другими ведущими центральными банками) сложился определенный консенсус о принципах финансовой реформы.

В целом, необходимо, чтобы:

– регулирование было расширено и охватывало все системно значимые финансовые институты;

– элементы макропруденциального регулирования дополнили действующий надзор, который сосредоточен на индивидуальных инструментах и институтах;

– пруденциальные требования к собственному капиталу и ликвидности банков были усилены;

– был налажен особый режим для разрешения проблем крупных финансовых конгломератов, работающих во множественных юрисдикциях.

Ясно, что Россия не останется в стороне от этого процесса. Ей придется следовать рекомендациям, выработанным мировым сообществом.

Мнения в банковском сообществе разделились. Консерваторы полагают, что никаких серьезных изменений не требуется и не надо ломать механизм надзора, который более-менее сносно работает. Другие считают, что обновление надзора требуется, однако оно должно обойти их стороной.

Рекомендации МВФ могут быть трансформированы в российскую действительность следующим образом:

1 . Создание фонда поддержки банков, который может быть сформирован за счет отчислений банкиров. Он косвенно будет нести и социальную функцию, сняв бремя спасения финансовых институтов с плеч налогоплательщиков. В месте с тем, можно не успеть до новых потрясений, когда новая организация накопит достаточный объем средств для спасения потенциальных банкротов. Так же создание подобной «подушки безопасности» может привести к росту «аппетита к риску».

2. Конечные цели макроэкономической политики прежние, инструменты – новые. Предполагается перенести акцент с классических мер денежно-кредитной политики на финансовое регулирование и автоматические стабилизаторы налогово-бюджетной политики. В России контрциклическое финансовое регулирование (ограничение ресурсов в момент роста), находится на стадии обсуждения. Пороговые автоматические стабилизаторы у финансовых властей отсутствуют.

3. Центральным банкам нужно повысить конечную цель по инфляции с 2% до 4%. Аргументы МВФ просты и ориентированы на повышение операционной эффективности денежно-кредитной политики. Чуть большая инфляция оставляет пространство для снижения процентной ставки в период кризиса. У нас особая природа инфляции и рекомендации могут остаться не применимы.

4. Наделить центральный банк не только полномочиями по денежно-кредитному регулированию, но и макропруденциальному регулированию (система динамических инструментов обеспечения новой цели центробанков финансовой стабильности экономики.). Центральный банк, таким образом, сам сможет претендовать на роль мегарегулятора - органа, регулирующего отношения в определенных сферах деятельности, например финансовой. В настоящее время такой финансовый мегарегулятор существует в Великобритании, и его деятельность может послужить образцом для создания мегарегулятора во многих странах.

5. Центральным банкам предложить следить одновременно за несколькими целевыми ориентирами. Прежде всего, это касается смешанного таргетирования инфляции (комплекс мер, принимаемых государственными органами власти в целях контроля за уровнем инфляции в стране.), где кроме инфляции денежные власти заботит валютный курс. По общему признанию профессиональных экономистов, Банк России не сможет обойтись без управляемого валютного курса.

Другие материалы:

Модель модифицированного балансового уравнения
Существующие подходы к анализу деятельности банка определяются во многом различными его видами и методами. При решении вопросов кредитования и установления корреспондентских отношений с другими коммерческими банками представляется необходимым определить общее состояние ликвидности и прибыльности (д ...

Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ изучает движение цен на макроэкономическом уровне. Он может способствовать определению главного рыночного тренда, однако для определения конкретного момента совершения сделки фундаментального анализа зачастую бывает недостаточно. В этой области применяется технический анализ. ...

Анализ кредитного портфеля ПАО КБ «ПриватБанк»
Кредитный портфель банка включает агрегированную балансовую стоимость всех кредитов, в том числе просроченных, пролонгированных и сомнительных до возвращения. Вместе с тем в него не входят: ¾ проценты начисленные, но не уплаченные; ¾ обязательства выдать кредит; ¾ кредитные лин ...