Управление правовым риском, риском потери деловой репутации и риском ликвидности

Материалы » Регулирование банковских рисков в Российской Федерации » Управление правовым риском, риском потери деловой репутации и риском ликвидности

Страница 2

· принимать своевременные меры по устранению нарушений в деятельности кредитной организации;

· содействовать соблюдению принципов профессиональной этики, в том числе принимаемых банковскими союзами (ассоциациями), участником которых является кредитная организация;

· управлять риском потери деловой репутации с оценкой степени угрозы деловой репутации кредитной организации на перспективу;

· в процессе управления риском потери деловой репутации учитывать взаимосвязь различных рисков, их возможность дополнять, усиливать или компенсировать друг друга;

· установить порядок представления внутренней отчетности о реагировании кредитной организации на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, учредителей (участников) и иных лиц о кредитной организации, дочерних и зависимых организациях;

· разрабатывать и осуществлять программы подготовки и переподготовки служащих;

· обеспечить идентификацию реальных владельцев кредитной организации.

Риск ликвидности

Для управления риском ликвидности в соответствии с Инструкцией Банка России «Об обязательных нормативах банков» №110-И от 16.01.2004 г., кредитным организации рекомендуется проводить:

· Разработку стратегии, политики и внутренних регламентирующих документов в области управления ликвидностью.

На постоянной основе должна проводиться оптимизация процессов управления ликвидностью, описанных во внутренних регламентирующих документах. Процесс должен быть взаимосвязан с разработкой стратегии банка, бизнес-плана, политики по управлению рисками и другими технологическими процессами [9].

· Оценку и планирование состояния ликвидности.

Процессы должны быть полностью автоматизированы и интегрированы с другими направлениями деятельности банка. Прогноз ликвидности должен учитываться при составлении бизнес-планов, структурных лимитов и ограничений, принятии бизнес-решений (выдача кредитов, покупка/продажа ценных бумаг и др).

Методику прогноза и оценки состояния ликвидности банка необходимо доработать в соответствии с международной практикой, опытом других банков.

Расчет платежных позиций должен осуществляться как минимум для 3 сценариев (базовый, «кризис в банке», «кризис рынка»).

Характеристики и параметры моделей, используемых при сценарном моделировании, должны быть детализированы и адаптированы применительно к особенностям банка.

При прогнозе состояния ликвидности необходимо учитывать кредитный и рыночный риски.

· Разработка мероприятий по восстановлению ликвидности.

Разработка должна осуществляться для различных сценариев (базовый, кризисные – «кризис рынка», «кризис банка») развития событий, влияющих на ликвидность банка. Сценарии необходимо пересматривать в зависимости от изменения рыночных условий и положения банка. Должен быть утвержден перечень мер, соответствующих каждому сценарию, который также регулярно необходимо пересматривать.

При составлении плана мероприятий нужно учитывать возможные варианты поведения банков-контрагентов, крупных клиентов в кризисных ситуациях.

Страницы: 1 2 

Другие материалы:

Проблемы банковского кредитования субъектов малого предпринимательства в условиях финансового кризиса
В России набирают силу процессы естественной дифференциации и структурирования все усложняющегося финансового рынка. В последние годы они стали заметны не только в банковском секторе, но и в среде иных финансово-кредитных организаций (кредитных кооперативов, лизинговых и факторинговых компаний, час ...

Пути совершенствования внутрибанковского контроля в настоящее время
Выше было изложено, как осуществляется внутренний контроль – в банке. В то же время органы управления банка стремятся к постоянному совершенствованию внутреннего контроля с целью соответствия его современным условиям. Основные цели банка в этом направлении: Повышение эффективности и результативност ...

Объемы, структура и динамика мировых рынков ценных бумаг
В силу разнообразия инструментов финансового рынка давать единую синтетическую оценку его масштабов представляется нецелесообразным (да и просто невозможным), хотя в известных пределах суммирование допустимо. Например, рынков долговых и долевых ценных бумаг. Тем не менее, более корректно рассмотрет ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru