Управление операционным риском

Материалы » Регулирование банковских рисков в Российской Федерации » Управление операционным риском

Страница 1

Необходимость управления операционным риском определяется значительным размером возможных операционных убытков, которые могут создавать угрозу финансовой устойчивости кредитной организации.

Управление операционным риском в соответствии с определением Банка России [7] состоит из выявления, оценки, мониторинга, контроля и(или) минимизации операционного риска.

Выявление операционного риска предполагает анализ всех условий функционирования кредитной организации на предмет наличия или возможности возникновения факторов операционного риска, который рекомендуется проводить на нескольких уровнях:

· анализ изменений в финансовой сфере в целом, которые могут оказать влияние на эффективность деятельности кредитной организации;

· анализ подверженности операционному риску направлений деятельности с учетом приоритетов кредитной организации;

· анализ отдельных банковских операций и других сделок;

· анализ внутренних процедур, включая систему отчетности и обмена информацией.

Особое внимание необходимо обращать на случаи пересечения полномочий и ответственности подразделений, служащих кредитной организации.

Оценка операционного риска предполагает оценку вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и оценку размера потенциальных убытков. Поэтому кредитной организации рекомендуется определить методы оценки операционного риска во внутренних документах (разработать методы оценки операционного риска самостоятельно, либо использовать методы, принятые в международной банковской практике).

В международной банковской практике применяются следующие методы:

· статистический анализ распределения фактических убытков;

· балльно-весовой метод (метод оценочных карт);

· моделирование (сценарный анализ).

Методы, основанные на применении статистического анализа распределения фактических убытков, позволяют сделать прогноз потенциальных операционных убытков исходя из размеров операционных убытков, имевших место в данной кредитной организации в прошлом. При применении этих методов в качестве исходных данных рекомендуется использовать информацию о понесенных операционных убытках.

Сущность балльно-весового метода заключается в оценке операционного риска в сопоставлении с мерами по его минимизации.

На основе экспертного анализа выбираются информативные для целей управления операционным риском показатели и определяется их относительная значимость (весовые коэффициенты). Затем выбранные показатели сводятся в таблицы (оценочные карты) и оцениваются с использованием различных шкал. Полученные результаты обрабатываются с учетом весовых коэффициентов и сопоставляются в разрезе направлений деятельности кредитной организации, отдельных видов банковских операций и других сделок.

Применение балльно-весового метода (метода оценочных карт) наряду с оценкой операционного риска позволяет выявить слабые и сильные стороны в управлении операционным риском.

В рамках метода моделирования (сценарного анализа) на основе экспертного анализа для направлений деятельности кредитной организации, отдельных видов банковских операций и других сделок определяются возможные сценарии возникновения событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и разрабатывается модель распределения частоты возникновения и размеров убытков, которая затем используется для оценки операционного риска.

Периодичность проведения оценки операционного риска рекомендуется определять во внутренних документах кредитной организации.

Страницы: 1 2

Другие материалы:

Организация кредитования юридических лиц в коммерческом банке
1) Этапы кредитования юридических лиц Непосредственно кредитный процесс начинается со дня первой выдачи ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая полоса значительной работы, выполняемой как банком-кредитором, так и клиентом-заемщиком. Современная отечественная практика, когда кре ...

Законодательная база и экономические предпосылки функционирования коммерческих банков в условиях повышенного риска
За последние годы наблюдалось существенное возрастание рисков, связанных с банковской деятельностью, что ставит проблему «риск — ликвидность» в центр управления банковскими операциями. Наиболее распространенными финансовыми рисками являются риск неплатежеспособности заемщика, кредитный риск, процен ...

Структура управления коммерческим банком
Структуру управления банком составляют обще банковские органы управления и руководство всех его внутренних и внешних подразделений. Организационная структура управления банком (ОСУ) и функции соответствующих органов – вторичные производные от набора элементов организационной структуры банка и выпол ...

Навигация

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru