Управление кредитным риском

Материалы » Регулирование банковских рисков в Российской Федерации » Управление кредитным риском

По мнению экспертов Банка Москвы [3] в настоящий момент из банковских рисков наиболее важными являются кредитные риски, поскольку именно кредитный портфель российских банков составляет в среднем 50 - 70% активов.

Управление кредитными рисками является основным содержанием работы банка в процессе кредитования субъектов хозяйствования и должно охватывать все стадии этой работы - от первичного рассмотрения кредитной заявки до завершения расчетов и рассмотрения вопроса о возобновлении (продолжении) кредитования [5]. При этом управление рисками должно составлять органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Главная задача управления кредитными рисками – минимизация рисков в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и необходимость как минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования.

Основные составляющие управления кредитными рисками включают в себя:

· разделение риска;

· опосредование риска (как форма его разделения);

· принятие материального обеспечения (залог);

· принятие финансового обеспечения (поручительство или

гарантия);

· перенос риска на повышенные процентные ставки по кредиту;

· принятие риска венчурного кредитования;

· формирование фондов для списания потерь по ссудам.

Это предполагает следующие направления работы по управлению кредитным риском:

· постоянный индивидуальный мониторинг каждого клиента;

· постоянный мониторинг состояния отрасли, в которой складывается основная хозяйственная деятельность данного клиента;

· привлечение и анализ гарантий;

· получение компенсации за риск (реализация залога, гарантии).

Существенным моментом управления кредитными рисками является вопрос о разделении рисков или их опосредовании. Разделение рисков означает распределение бремени мобилизации источников финансирования между несколькими инвесторами, включая и самого заемщика. Формой разделения рисков инвестиционного кредитования выступает и привлечение гарантий по кредиту, которые, как правило, охватывают примерно от 50% до 2/3 стоимости проекта и 75 - 80% стоимости кредита.

Системы контроля за кредитными операциями должны включать процедуры обнаружения сигналов возможной неуплаты и меры реагирования на данную опасность уже в процессе исполнения кредитной сделки. В большинстве случаев служба контроля делает выводы на основе периодических встреч и переговоров с клиентом, а также на основе регулярного анализа финансовой информации. Не менее важны и процессы, происходящие в окружающей клиента хозяйственной среде, в той отрасли, где складывается основной объем хозяйственной деятельности заемщика. Банк должен оценивать способность клиента подготовиться к возможным изменениям и принять предупредительные меры. Изменение стиля управления, текучесть кадрового состава, рискованное внедрение на новые рынки - все это часто является показателем возможных проблем в будущем.

При массовом кредитовании физических лиц нет возможности проведения тщательного анализа и проверки каждого заемщика, поэтому растет вероятность появления проблем в связи с мошенничеством при получении кредитов, с личными событиями заемщика (болезнь, потеря дохода и т.д.). Естественно, банку не избежать такого рода потерь, однако службе контроля необходимо их минимизировать.

Другие материалы:

Направления совершенствования финансового состояния банка
Кредитоспособность заемщика означает способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долгам. В мировой банковской практике кредитоспособность клиента являлась и является одним из основных объектов оценки при определении целесообразности кредитования. Способнос ...

Банковские риски: понятие и основные виды
Решение любой экономической задачи должно опираться на правильное понимание сущности риска и механизма его исследования. Рыночная среда неотделима от понятия риска, поэтому приоритетной целью банка является не поиск заведомо безрискового делового решения, а поиск решения альтернативного, нестандарт ...

Коэффициентный анализ деятельности банка
Коэффициентный анализ применяется для выявления количественных взаимосвязей между различными группами статей баланса на основе соотношений для оценки конкретных аспектов банковской деятельности. Для коэффициентного анализа используется консолидированная группировка статей баланса. Активы банка подр ...

Навигация

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru