Управление кредитным риском

Материалы » Регулирование банковских рисков в Российской Федерации » Управление кредитным риском

По мнению экспертов Банка Москвы [3] в настоящий момент из банковских рисков наиболее важными являются кредитные риски, поскольку именно кредитный портфель российских банков составляет в среднем 50 - 70% активов.

Управление кредитными рисками является основным содержанием работы банка в процессе кредитования субъектов хозяйствования и должно охватывать все стадии этой работы - от первичного рассмотрения кредитной заявки до завершения расчетов и рассмотрения вопроса о возобновлении (продолжении) кредитования [5]. При этом управление рисками должно составлять органичную часть управления процессом кредитования в целом.

Главная задача управления кредитными рисками – минимизация рисков в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и необходимость как минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования.

Основные составляющие управления кредитными рисками включают в себя:

· разделение риска;

· опосредование риска (как форма его разделения);

· принятие материального обеспечения (залог);

· принятие финансового обеспечения (поручительство или

гарантия);

· перенос риска на повышенные процентные ставки по кредиту;

· принятие риска венчурного кредитования;

· формирование фондов для списания потерь по ссудам.

Это предполагает следующие направления работы по управлению кредитным риском:

· постоянный индивидуальный мониторинг каждого клиента;

· постоянный мониторинг состояния отрасли, в которой складывается основная хозяйственная деятельность данного клиента;

· привлечение и анализ гарантий;

· получение компенсации за риск (реализация залога, гарантии).

Существенным моментом управления кредитными рисками является вопрос о разделении рисков или их опосредовании. Разделение рисков означает распределение бремени мобилизации источников финансирования между несколькими инвесторами, включая и самого заемщика. Формой разделения рисков инвестиционного кредитования выступает и привлечение гарантий по кредиту, которые, как правило, охватывают примерно от 50% до 2/3 стоимости проекта и 75 - 80% стоимости кредита.

Системы контроля за кредитными операциями должны включать процедуры обнаружения сигналов возможной неуплаты и меры реагирования на данную опасность уже в процессе исполнения кредитной сделки. В большинстве случаев служба контроля делает выводы на основе периодических встреч и переговоров с клиентом, а также на основе регулярного анализа финансовой информации. Не менее важны и процессы, происходящие в окружающей клиента хозяйственной среде, в той отрасли, где складывается основной объем хозяйственной деятельности заемщика. Банк должен оценивать способность клиента подготовиться к возможным изменениям и принять предупредительные меры. Изменение стиля управления, текучесть кадрового состава, рискованное внедрение на новые рынки - все это часто является показателем возможных проблем в будущем.

При массовом кредитовании физических лиц нет возможности проведения тщательного анализа и проверки каждого заемщика, поэтому растет вероятность появления проблем в связи с мошенничеством при получении кредитов, с личными событиями заемщика (болезнь, потеря дохода и т.д.). Естественно, банку не избежать такого рода потерь, однако службе контроля необходимо их минимизировать.

Другие материалы:

Организационная структура Сбербанка России
По организационной структуре Сберегательный банк РФ является крупной кредитной организацией. Поскольку он имеет помимо головного офиса в г. Москве сеть филиалов и представительств по России. Органы управления Сбербанка включают: общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, Правление (совет дире ...

Натуралистическая теория кредита
Первоначально натуралистическую форму кредита обосновали видные английские экономисты А. Смит и Д. Рикардо. Этой теории придерживались представители так называемой исторической школы Германии и Австрии, французские экономисты Ж. Сэй., Ф. Бастия и американский Д. Мак-Куллох. Основные постулаты эконо ...

Оценка кредитной политики коммерческих банков РК
По состоянию на 1 января 2011 г. в Казахстане работают 38 банков второго уровня (БВУ), в том числе в городе Алматы расположено 33 банка. Таблица 1 - Структура БС Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 Количество БВУ, в т.ч.: 38 38 - банки со 100% участием государства в уставном капитале 1 1 Коли ...

Навигация

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru