Классификация банковских рисков

Материалы » Управление банковскими рисками » Классификация банковских рисков

Риски управления

включают в себя риск мошенничества со стороны персонала банка, риск неэффективной организации, риск неспособности руководства банка принимать твердые целесообразные решения, а также риск того, что банковская система вознаграждений не обеспечивает соответствующего стимула. То есть риски данной категории вызваны недостаточной квалификацией банковского персонала, корыстными целями, преследуемыми сотрудниками банка.

Риски, связанные с поставкой финансовых услуг,

возникают в процессе предоставления банковских услуг и продуктов и подразделяются на технологический, операционный, стратегический риски и риск внедрения новой продукции.

Технологический риск возникает в каждом случае, когда имеющаяся система предоставления услуг становится менее эффективной, чем вновь созданная.

Операционный риск, иногда называемый риском бремени, состоит в способности банка предоставлять финансовые услуги прибыльным способом. То есть, как способность предоставлять услуги, так и способность контролировать расходы, связанные с предоставлением этих услуг, в равной степени являются важными элементами.

Риск внедрения новых финансовых инструментов связан с предложением новых видов банковских продуктов и услуг. Подобные проблемы возникают в том случае, когда спрос на новые виды услуг меньше ожидаемого, затраты выше ожидаемых, а действия руководства банка на новом рынке не слишком продуманы.

Стратегический риск отражает способность банка выбирать географические и продуктовые сегменты, предположительно прибыльные для банка в будущем, с учетом комплексного анализа будущей операционной среды.

Финансовые риски могут быть определены следующим образом: чем больше заемных средств имеют банки, акционерные общества, предприятия, в том числе и совместные банки, тем выше риск для их акционеров, учредителей. В то же время заемные средства являются важным и выгодным источником финансирования, так как чаше всего обходятся дешевле, чем выпуск и продажа дополнительных тиражей ценных бумаг. Согласно принятым нормам для заемщиков соотношение между собственными и заемными средствами — коэффициент задолженности (Кд) — колеблется в рамках 0,2—0,3. Этот риск тесно связан с риском рычага (левереджа — leverage), который зависит от соотношения вложенного капитала в ценные бумаги с фиксированным уровнем дохода, с нефиксированным уровнем дохода и объема всего основного и оборотного капитала банка. Уровень этого риска измеряется с помощью следующей формулы:

ROE=ROAxEM,

где: ROA — отдача активов, т.е. уровень эффективности использования всех средств банка;

ROE — уровень эффективности использования акционерного капитала;

ЕМ — коэффициент собственности банка.

Приведенная классификация отличается комплексностью и критерии, положенные в основу экономической классификации, имеют целью не столько перечисление всех видов банковских рисков, сколько демонстрацию наличия определенной системы, позволяющей банкам не упускать отдельные разновидности банковских рисков при определении совокупного размера рисков в коммерческой и производственной сфере.

При этом не следует забывать о высокой степени абстрактности любой классификации, а следовательно, и о тесной взаимосвязанности и взаимообусловленности абсолютно всех разновидностей риска.

Другие материалы:

Прогнозирование валютного рынка
Прогнозы forex - это гипотезы о вероятном будущем состоянии индикаторов рынка валют forex (котировок валют, кросс курсов валют, иногда направлений трендов, целей, значений поддержки-сопротивления и других), составленные на основании имеющихся данных об известном состоянии индикаторов валютного рынк ...

Составные части банковского маркетинга
Необходимость освоения банками приемов маркетинга в современных условиях диктуется следующими обстоятельствами появление на национальных банковских рынках конкурентов в лице иностранных банков и небанковских организаций; борьба за клиентов: · превращение банков в универсальные и поиск отличий, отве ...

Оценка финансовой деятельности банка
Банковские операции в основном базируются на привлеченных и заемных ресурсах. В общей сумме банковских ресурсов привлеченные ресурсы занимают преобладающее место. Их доля по различным банкам колеблется от 80% и выше. С развитием рыночных отношений структура привлеченных ресурсов претерпела существе ...