Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Определяется дюрации – длительность каждого значимого «процентного» актива и пассива (или однотипных групп активов и пассивов). Если давать математическое определение, то дюрация – это средневзвешенная длительность до погашения активов (обязательств), причем в качестве фактора взвешивания используется текущая стоимость денежных потоков по соответствующему инструменту.

Имитационное моделирование предполагает разработку различных сценариев будущей структуры баланса банка и изменения кривой доходности процентных ставок. В целом результаты имитационного моделирования зависят от обоснованности применения тех или иных допущений при расчетах. Выделяют два основных способа моделирования: статистическое и динамическое.

Статистическое моделирование предусматривает, что структура балансовых и внебалансовых требований и обязательств не изменится, т.е. банк в анализируемом периоде не планирует ни привлекать, ни размещать ресурсы.

Динамическое моделирование осуществляют исходя из текущей структуры активов и пассивов баланса и внебалансовых статей, но с учетом предполагаемых в будущем операций по привлечению и размещению средств.

Результатом имитационного моделирования является оценка процентного риска как разницы между размером процентной маржи, определенной для статичного сценария при действующих процентных ставках и процентной маржи, рассчитанной каждой иной модели.

Статистические методы анализа. Одним из наиболее распространенных статистических методов количественной оценки риска является ВАР-анализ. Методология ВАР позволяет с заданной вероятностью количественно оценить возможные потери в зависимости от изменения цены (доходности) финансового инструмента, отражает интегрированное влияние факторов, определяющих цену в прошлом при относительно стабильном состоянии финансового рынка.

Другие материалы:

Виды финансового анализа в коммерческом банке
Конечная цель проведения анализа состоит в выявлении у банка проблем на возможно более ранних стадиях их формирования. Результаты анализа должны использоваться при определении режима надзора, включая принятие решения о целесообразности проведения инспекционных проверок банков и определении их темат ...

Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам
В соответствии со статьей 7 Закона о страховании вкладов вкладчики обладают комплексом прав на получение выплат по вкладам, в частности: получать возмещение по вкладам; сообщать в Агентство о фактах задержки банком исполнения обязательств по вкладам; получать от банка, в котором они размещают вклад ...

Эмиссионные операции банков
Коммерческие банки выпускают акции с целью формирования собственного капитала в форме уставного капитала, если они создаются в виде акционерного общества и в последующем при увеличении уставного капитала. Все выпуски ценных бумаг независимо от величины выпуска и количества инвесторов подлежат обяза ...