Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Определяется дюрации – длительность каждого значимого «процентного» актива и пассива (или однотипных групп активов и пассивов). Если давать математическое определение, то дюрация – это средневзвешенная длительность до погашения активов (обязательств), причем в качестве фактора взвешивания используется текущая стоимость денежных потоков по соответствующему инструменту.

Имитационное моделирование предполагает разработку различных сценариев будущей структуры баланса банка и изменения кривой доходности процентных ставок. В целом результаты имитационного моделирования зависят от обоснованности применения тех или иных допущений при расчетах. Выделяют два основных способа моделирования: статистическое и динамическое.

Статистическое моделирование предусматривает, что структура балансовых и внебалансовых требований и обязательств не изменится, т.е. банк в анализируемом периоде не планирует ни привлекать, ни размещать ресурсы.

Динамическое моделирование осуществляют исходя из текущей структуры активов и пассивов баланса и внебалансовых статей, но с учетом предполагаемых в будущем операций по привлечению и размещению средств.

Результатом имитационного моделирования является оценка процентного риска как разницы между размером процентной маржи, определенной для статичного сценария при действующих процентных ставках и процентной маржи, рассчитанной каждой иной модели.

Статистические методы анализа. Одним из наиболее распространенных статистических методов количественной оценки риска является ВАР-анализ. Методология ВАР позволяет с заданной вероятностью количественно оценить возможные потери в зависимости от изменения цены (доходности) финансового инструмента, отражает интегрированное влияние факторов, определяющих цену в прошлом при относительно стабильном состоянии финансового рынка.

Другие материалы:

Проблемы и перспективы развития ипотечного рынка в РФ
Несмотря на существующие проблемы ипотечный бизнес сегодня представляется банкам чрезвычайно привлекательным. Это очень емкий и перспективный рынок, что подтверждает присутствие крупных западных банков (Райффайзен, Банк Сосьете Женераль). При сохранении существующих темпов экономического развития и ...

Факультативное перестрахование
Данный метод наз-ют также необязательным перестрах-ем. Это значит, что цедент не имеет никаких предварительных договорных обязательств перед другими Страхов-ми по перестрахованию рисков, т.е. для каждой сделки он волен привлекать разных перестр-ков. Перестр-щики также вольны в своих решениях о всту ...

Учет операций с ценными бумагами, предназначенными для продажи
Учитываются в балансе банка по рыночной цене, переоценка их относится на счета доходов и расходов. В целом ценные бумаги, предназначенные для продажи, подразделяются на ценные бумаги с фиксированным и нефиксированным доходом. При этом необходимо разделять цену ценной бумаги и суммы начисленного воз ...