Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Сущность, квалификация банковских рисков и методы их оценки

Определяется дюрации – длительность каждого значимого «процентного» актива и пассива (или однотипных групп активов и пассивов). Если давать математическое определение, то дюрация – это средневзвешенная длительность до погашения активов (обязательств), причем в качестве фактора взвешивания используется текущая стоимость денежных потоков по соответствующему инструменту.

Имитационное моделирование предполагает разработку различных сценариев будущей структуры баланса банка и изменения кривой доходности процентных ставок. В целом результаты имитационного моделирования зависят от обоснованности применения тех или иных допущений при расчетах. Выделяют два основных способа моделирования: статистическое и динамическое.

Статистическое моделирование предусматривает, что структура балансовых и внебалансовых требований и обязательств не изменится, т.е. банк в анализируемом периоде не планирует ни привлекать, ни размещать ресурсы.

Динамическое моделирование осуществляют исходя из текущей структуры активов и пассивов баланса и внебалансовых статей, но с учетом предполагаемых в будущем операций по привлечению и размещению средств.

Результатом имитационного моделирования является оценка процентного риска как разницы между размером процентной маржи, определенной для статичного сценария при действующих процентных ставках и процентной маржи, рассчитанной каждой иной модели.

Статистические методы анализа. Одним из наиболее распространенных статистических методов количественной оценки риска является ВАР-анализ. Методология ВАР позволяет с заданной вероятностью количественно оценить возможные потери в зависимости от изменения цены (доходности) финансового инструмента, отражает интегрированное влияние факторов, определяющих цену в прошлом при относительно стабильном состоянии финансового рынка.

Другие материалы:

Проблемы и перспективы развития Банка Сосьете Женераль Восток
конкурент партнер В условиях неблагоприятного развития ситуации в экономике Российской Федерации и в мире в целом (в связи с финансовым кризисом 2008 года) руководством ЗАО «БСЖВ» было принято решение о пересмотре планов развития Банка в 2009 году. Так, например, было принято решение о сокращении к ...

Специфика и общая характеристика банка
Акционерное общество "БТА Банк" было зарегистрировано 15 января 1997 года как Закрытое акционерное общество "Банк ТуранАлем" в результате реструктуризации и слияния двух государственных банков: АБ "АлемБанк Казахстан" и КАБ "Туранбанк", согласно Постановления ...

Эффективная процентная ставка кредитования
Сегодня в Украине большинство банков не рассчитывают эффективную ставку по кредитам. А те, кто предоставляет такую услугу, делает это крайне неохотно. Что уже говорить о раскрытии реальной ставки, которая учитывает все основные и сопутствующие затраты по кредиту. Более чем полтора года прошло с мом ...