Кредитная история заемщика – понятие не новое в кредитовании. Данный метод популярен в кредитовании юридических лиц, мы же рассмотрим эффективность данного метода, применяя его при кредитовании физических лиц.
Одно из направлений снижения кредитных рисков лежит в стандартизации требований и математическом моделировании кредитоспособности и создании соответствующего компьютерного обеспечения.
Неудовлетворительная кредитная история является вполне достаточным аргументом для отказа в предоставлении кредита.
Стандартизация и формализация кредитной истории совершается по такому алгоритму:
а) отбор критериев оценки;
б) формулировка требований;
в) формализация (математическое описание) требований, которая дает возможность оценить кредитную историю в баллах.
Математическое моделирование кредитоспособности, составляющей которой является оценка кредитной истории, показало, что ее удобно проводить по 100-балльной шкале. Минимальная допустимая оценка составляет 60 баллов.
Существуют следующие критерии оценки кредитной истории:
а) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
б) длительность кредитной истории;
в) наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории;
г) сумма кредитования на протяжении кредитной истории, и ее соотношение с суммой запрашиваемого кредита.
В соответствии с отобранными критериями сформулированы такие требования:
а) не допускается наличие просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату оценки;
б) максимальная оценка возможна при длительности кредитной истории не менее пяти лет;
в) если срок просроченности или пролонгации кредитов на протяжении кредитной истории составил не менее 12-ти месяцев для долгосрочных кредитов и/или 6-ти месяцев для краткосрочных – общая оценка кредитной истории не может превышать 60-ти баллов;
г) максимальная оценка по четвертому критерию возможна, если отношение между объемом выполненных заемщиком кредитных обязательств на протяжении кредитной истории и суммой запрашиваемого кредита не меньше 3.
Отбор критериев и формулировка требований проведены на основе анализа кредитных дел, срок полного выполнения обязательств по которым уже настал. При необходимости критерии и соответствующие им требования могут дополняться и уточняться.
Общая формула оценки кредитной истории Оцi имеет следующий вид:
Оцi=Оцn+(Оцm+ Оцс)Пд Пк, (3.2)
где Оцn – оценка наличия или отсутствия просроченной и/или пролонгированной задолженности на дату проведения оценки (наличие задолженности – 0 баллов; отсутствие задолженности – 60 баллов);
Оцm – оценка продолжительности кредитной истории, баллы (0Оцm 20);
Оцс – оценка соотношения между суммой погашенных кредитов и суммой запрашиваемого кредита, баллы (0Оцm20);
Пд(к) – поправка на наличие или отсутствие просроченной и/или пролонгированной задолженности на протяжении кредитной истории по долгосрочным (краткосрочным) кредитам, коэффициент (0Пд(к)20).
Оцm=4Ti 20, (3.3)
где Тi – длительность кредитной истории, год.
Оцс = 20/3(Ко – Заб)/Кз 20, (3.4)
где Ко – кредиты, полученные от банка на протяжении кредитной истории, тыс. денежных единиц;
Заб – задолженность перед банком на дату оценки, тыс. ден. ед.;
Кз – запрашиваемый кредит;
Пд = 1 – Тд / 12 0, (3.5)
где Тд – максимальный срок просрочки или пролонгации долгосрочных кредитов, месяцы.
Пк = 1 – Тк / 6 0, (3.6)
где Тк – максимальный срок просрочки или пролонгации краткосрочных кредитов, месяцев.
Рассчитаем кредитную историю для двух заемщиков. Использование приведенных формул продемонстрируем на примере из реальной практики. Отметим, что фамилии заемщиков – условные. Допустим, что в ПАО КБ «ПриватБанк» обратились с ходатайством о предоставлении кредита заемщики Николаенко О.В. и Бондаренко П.В. (таблица 3.4).
Таблица 3.4 – Запрашиваемые кредиты
Показатель |
Потенциальный заемщик | |
Николаенко О.В. |
Бондаренко П.В. | |
Объект кредитования |
Покупка мебели |
Покупка бытовой техники |
Сумма кредита, грн. |
30 000 |
1 400 |
Срок кредита, мес. |
36 |
12 |
Другие материалы:
Характеристика и сущность кредита
В научной и учебной литературе, природа кредита подчас трактуется неоднозначно. Поэтому необходимо для начала выяснить основные моменты, связанные с данным понятием. Кредит в переводе с латинского - слово kreditum означает дом, ссуда, доверие. Кредит обслуживает движение капитала. Благодаря ему сре ...
Перспективы развития платежной системы и безналичных расчетов в Республике
Беларусь
С целью повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования национальной платежной системы, для своевременного и качественного осуществления расчетов Национальному банку РБ необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативно-правовой базы платежной системы. Представляется, ...
Классификация операций коммерческих банков с
ценными бумагами
Коммерческие банки как универсальные кредитно-финансовые институты являются участниками рынка ценных бумаг. Во всех странах в настоящее время доходы коммерческих банков от операций с ценными бумагами и инвестиционной деятельности играют все более заметную роль в формировании прибыли. Коммерческие б ...