Способы снижения кредитного риска

Материалы » Регулирование банковских рисков в Российской Федерации » Способы снижения кредитного риска

К факторам, повышающим кредитный риск, относятся:

· значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике;

· большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

· концентрация деятельности банка в малоизученных, новых нетрадиционных сферах;

· внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

· удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

· либеральная кредитная политика банка (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);

· неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;

· значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой.

В целях минимизации кредитного риска в Банке принимаются следующие меры:

· оценка и анализ риска;

· выбор и применение способов снижения уровня риска;

· контроль уровня риска;

· страхование предмета залога;

· контроль за соблюдением мер по минимизации риска.

Для снижения рыночного риска могут использоваться следующие основные методы:

· диверсификация инвестиционного портфеля ценных бумаг по срокам их погашения – сбалансированный по срокам портфель инвестиций позволяет решить задачу реинвестирования высвобождающихся в разное время средств в другие активы, выгодные банку;

· купля-продажа фондовых опционов, что дает право купить или продать другие ценные бумаги в течение оговоренного срока;

· составление фьючерсных контрактов на куплю и продажу ценных бумаг по заранее установленному курсу.

Другие материалы:

Нормативно-правовое обеспечение кредитования юридических лиц в России
В правоотношениях кредитной организации с клиентами и друг с другом используются главным образом гражданско-правовые методы правового регулирования. Однако, законодательство предусматривает и некоторые контрольные функции, которые обязаны осуществлять коммерческие банки. Отношения коммерческих банк ...

Эффективный выбор и оказания банковских услуг, направленных на снижение банковских рисков
В обобщенном случае лучшим заемщикам приходится платить повышенную премию за риск, а худшие платят, соответственно, заниженную. В этих условиях спрос на кредит со стороны худших заемщиков может быть выше, чем со стороны лучших, что снижает эффективность распределения ресурсов. В итоге часть лучших ...

Анализ активов и пассивов банка по балансу за 2011 год
На первое ноября 2011 года объем собственных средств финансовой организации составил 27,8 млрд. рублей. Кредитный портфель увеличился на 51,6%, достигнув 134,4 млрд. рублей. Портфель ценных бумаг вырос на 4,7% и составил 36,9 млрд. рублей. Сумма привлеченных средств населения превысила 47,8 млрд. р ...