Тенденции современного финансового анализа в коммерческих банках

Материалы » Финансовый анализ коммерческого банка » Тенденции современного финансового анализа в коммерческих банках

Страница 2

Таблица 2.3. Анализ показателей позиции банка на МБК по валюте

А

Превышение объема размещенных средств на МБК над объемом привлеченных МБК в 2 и более раза

В

Превышение объема размещенных средств на МБК над объемом привлеченных МБК

С

Банк имеет примерный паритет по размещению / привлечению МБК

D

Превышение объема привлеченных средств на МБК над объемом размещенных МБК

Е

Превышение объема привлеченных средств на МБК над объемом размещенных МБК в 2 и более раза

Показатели деловой активности

Активность расчетов к ВБ нетто.

1. Коэффициент активности клиентских счетов = x 100%.

2. Коэффициент активности по корсчету в ЦБ РФ = x 100%.

3. Коэффициент активности кассы = x 100%.

4. Коэффициент активности на FX = / x 100%.

5. Коэффициент корсчета в ЦБ РФ в расчетах по счетам клиентов = / Обороты по рублевым счетам клиентов.

Показатели деловой активности банка оцениваются экспертно по шкалам A, B, C, D, E, где:

Таблица 2.4. Показатели деловой активности банка

А

Банк имеет повышенную активность, объяснимую спецификой бизнеса банка

В

Банк имеет повышенную активность, не в полной мере объяснимую спецификой бизнеса банка

С

Банк имеет незначительную активность по рейтингуемому показателю

D

Банк входит в ТОП-50 по активности параметру или имеет сходное значение показателя, рассчитанное по данным прошлых периодов. Получение данной оценки дает право эксперту снизить рейтинг финансового состояния банка до С3.

Е

Банк входит в ТОП-20 по активности параметра или имеет сходное значение показателя, рассчитанное по данным прошлых периодов. Получение данной оценки дает право эксперту снизить рейтинг финансового состояния банка до С3.

Показатели качества кредитного портфеля

1. Коэффициент кредитного портфеля в активах:

К = / Нетто-активы.

К > 50 – 75 – 80% – нормальная доля портфеля в составе активов.

К > 80% – чрезмерно высокая доля, рост и без того значительной доли в динамике – негативный фактор.

2. Коэффициент долгосрочности кредитного портфеля:

К = на срок свыше 1 года.

К > 50 – 60% – долгосрочный, «тяжелый» портфель.

3. Коэффициент обеспеченности кредитного портфеля резервами РВПС:

К = / Кредитный портфель.

4. Коэффициент обеспеченности кредитного портфеля залогом имущества:

5. Коэффициент просрочки кредитного портфеля:

К = Просроченная задолженность по портфелю.

Имеются четыре коэффициента, по которым банку могут быть выставлены дополнительные бонусные баллы:

– коэффициент обеспеченности краткосрочных пассивов – при принадлежности к группе I;

– коэффициент долгосрочных пассивов в общих пассивах – при принадлежности к группе I;

– коэффициент обеспеченности долгосрочного кредитного портфеля долгосрочными пассивами – при принадлежности к группе I;

– коэффициент корсчета в ЦБ РФ в клиентских расчетах – при принадлежности к группе I.

В группах IV и V факторов есть отдельные опции, при заполнении которых рейтинг автоматически снижается до C3 и ниже.

Страницы: 1 2 

Другие материалы:

Страхование как экономическая категория. Основные признаки и функции страхования
Для страхования характерны экономические отношения, связанные с перераспределением доходов и накоплений для возмещения материальных потерь и защиты имущественных интересов страхователей. Таким образом, страхование является составной частью категории финансов. Можно выделить следующие признаки, хара ...

Образование средств для кредитования
Откуда и каким образом появляются средства, которые можно использовать в качестве заемных ресурсов для удовлетворения потребностей товаропроизводителей и государства? Прежде всего, свободные денежные средства образуются в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Предприятие получает выручку ...

ETF и сертификаты как инструменты долгосрочного инвестирования
На фоне стагнации мировой экономики, возросших рыночных и кредитных рисков российские институциональные инвесторы вынуждены искать альтернативные возможности. Слабая развитость отечественного фондового рынка, несмотря на все перспективы, заставляет их все больше инвестировать в новые инструменты и ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru