Таблица 2.3. Анализ показателей позиции банка на МБК по валюте
А |
Превышение объема размещенных средств на МБК над объемом привлеченных МБК в 2 и более раза |
В |
Превышение объема размещенных средств на МБК над объемом привлеченных МБК |
С |
Банк имеет примерный паритет по размещению / привлечению МБК |
D |
Превышение объема привлеченных средств на МБК над объемом размещенных МБК |
Е |
Превышение объема привлеченных средств на МБК над объемом размещенных МБК в 2 и более раза |
Показатели деловой активности
Активность расчетов к ВБ нетто.
1. Коэффициент активности клиентских счетов = x 100%.
2. Коэффициент активности по корсчету в ЦБ РФ = x 100%.
3. Коэффициент активности кассы = x 100%.
4. Коэффициент активности на FX = / x 100%.
5. Коэффициент корсчета в ЦБ РФ в расчетах по счетам клиентов = / Обороты по рублевым счетам клиентов.
Показатели деловой активности банка оцениваются экспертно по шкалам A, B, C, D, E, где:
Таблица 2.4. Показатели деловой активности банка
А |
Банк имеет повышенную активность, объяснимую спецификой бизнеса банка |
В |
Банк имеет повышенную активность, не в полной мере объяснимую спецификой бизнеса банка |
С |
Банк имеет незначительную активность по рейтингуемому показателю |
D |
Банк входит в ТОП-50 по активности параметру или имеет сходное значение показателя, рассчитанное по данным прошлых периодов. Получение данной оценки дает право эксперту снизить рейтинг финансового состояния банка до С3. |
Е |
Банк входит в ТОП-20 по активности параметра или имеет сходное значение показателя, рассчитанное по данным прошлых периодов. Получение данной оценки дает право эксперту снизить рейтинг финансового состояния банка до С3. |
Показатели качества кредитного портфеля
1. Коэффициент кредитного портфеля в активах:
К = / Нетто-активы.
К > 50 – 75 – 80% – нормальная доля портфеля в составе активов.
К > 80% – чрезмерно высокая доля, рост и без того значительной доли в динамике – негативный фактор.
2. Коэффициент долгосрочности кредитного портфеля:
К = на срок свыше 1 года.
К > 50 – 60% – долгосрочный, «тяжелый» портфель.
3. Коэффициент обеспеченности кредитного портфеля резервами РВПС:
К = / Кредитный портфель.
4. Коэффициент обеспеченности кредитного портфеля залогом имущества:
5. Коэффициент просрочки кредитного портфеля:
К = Просроченная задолженность по портфелю.
Имеются четыре коэффициента, по которым банку могут быть выставлены дополнительные бонусные баллы:
– коэффициент обеспеченности краткосрочных пассивов – при принадлежности к группе I;
– коэффициент долгосрочных пассивов в общих пассивах – при принадлежности к группе I;
– коэффициент обеспеченности долгосрочного кредитного портфеля долгосрочными пассивами – при принадлежности к группе I;
– коэффициент корсчета в ЦБ РФ в клиентских расчетах – при принадлежности к группе I.
В группах IV и V факторов есть отдельные опции, при заполнении которых рейтинг автоматически снижается до C3 и ниже.
Другие материалы:
Кредитно-денежная политика в России
В 2012 году Банк России проводил денежно-кредитную политику в условиях сохранения неопределенности развития внешнеэкономической ситуации, оказывающей влияние на российскую экономику, стремясь к обеспечению баланса между рисками ускорения инфляции и замедления экономического роста. В условиях формир ...
Проведение финансового анализа банка
Проведем анализ финансового состояния ОАО АКБ «Росбанк» за 2007–2009 гг. по данным финансовой отчетности с целью выявления его инвестиционной привлекательности и состоятельности. Таблица 3.1. Динамика и структура активов ОАО АКБ «Росбанк» за 2007–2008 гг. № п/п Наименование статей Сумма, тыс. руб. ...
Расходы кредитной организации и их направления
Расход — это использование (затраты) денежных средств на производственную (банковскую) и непроизводственную (небанковскую) деятельность. Группировка расходов банка осуществляется аналогично группировке доходов, для того чтобы можно было оценить финансовый результат и уровень прибыльности по каждому ...