Одним из важнейших условий успешной торговли на рынке является правильное определение состояния рынка и преобладающих на нем долго-средне-краткосрочных тенденций (тренда).
Тренд - направленная тенденция изменения цен за определенный промежуток времени. Существует множество различных видов тренда. По времени на рынке выделяют основной тренд, промежуточный и краткосрочный.
Основной тренд. Под ним подразумевается долгосрочная тенденция финансового инструмента, продолжительностью от одного года до нескольких лет. Большое значение имеет для долгосрочных инвестиций, проводимых инвестиционными фондами, крупными банками и инвесторами.
Промежуточный тренд. Как правило, это движение является против цикличной коррекцией основного тренда. По времени может длиться от одного до нескольких месяцев, а ценовые разворотные фигуры формируются на протяжении 3- 6 недель.
Краткосрочный тренд. Его длительность составляет 3-4 недели. Он прерывает движение среднесрочного тренда, в виде коррекционного движения. На него оказывает сильное влияние новостной фон и важнейшие экономические показатели. Именно этот тренд (недельный, дневной графики) используется большинством трейдеров для торговли на среднесрочных временных периодах. И является наиболее трудным для идентификации.
Таким образом, движение цены одновременно находится под влиянием различных тенденций, и при развороте тренда очень важно определить какой тренд разворачивается, поскольку ценовое движение каждого из этих трендов существенно различается. Трейдеры, работающие на внутридневных тайм фреймах, должны обязательно выявлять и учитывать дневные тренды и искать вход в рынок на любом временном промежутке внутри дня в направлении дневного тренда.
Так же различают восходящий, нисходящий тренд и отсутствие тренда (флет), а по времени – быстрый и медленный.
Для выявления тренда и его направленности используются различные методы технического анализа, некоторые из которых приведены ниже:
· классические трендовые линии
· движение простых и скользящих средних
· полосы Боллинджера
· индикатор MACD
Наиболее простым и достаточно эффективным методом выявления тренда является графический анализ графиков, в частности построение линий тренда, которые проводятся через максимумы или минимумы ценовых движений на графике. В принципе, для того, чтобы выявить тренд и определить какой из них перед нами, достаточно определить четыре точки: 2 вершины и 2 основания. Если на графике наблюдается ситуация, когда текущий минимум (L) выше предыдущего минимума, а текущий максимум (H) выше предыдущего максимума (в краткой форме L-H-HL-HH), то мы идентифицируем восходящий тренд. Если на графике наблюдается ситуация, когда текущий минимум (L) ниже предыдущего минимума, а текущий максимум (H) ниже предыдущего максимума (в краткой форме H-L-LH-LL), то мы идентифицируем нисходящий тренд.
Таким образом, при восходящем тренде каждый новый локальный минимум и максимум выше предыдущего, а при нисходящем – каждый новый локальный минимум и максимум ниже предыдущего. Для его идентификации необходимо провести линию поддержки, как минимум через 2 точки минимума (впадины) цены или линию сопротивления – через две точки максимальной цены (вершины) на графике.
Рис. 1 Восходящий тренд
Рис. 2. Нисходящий тренд
товарный биржа тренд комитет
Другие материалы:
ETF и сертификаты как инструменты долгосрочного
инвестирования
На фоне стагнации мировой экономики, возросших рыночных и кредитных рисков российские институциональные инвесторы вынуждены искать альтернативные возможности. Слабая развитость отечественного фондового рынка, несмотря на все перспективы, заставляет их все больше инвестировать в новые инструменты и ...
Структура и деятельность ОАО «Росгосстрах»
Группа компаний «Росгосстрах" – крупнейшая по масштабам в России страховая группа, безусловный лидер отечественного рынка. Надежность компании подтверждена временем – входящее в Группу ОАО «Росгосстрах» является преемником Госстраха РСФСР, созданного в 1921 году. Почти 25 миллионов граждан и п ...
Банковская реформа начала 90-х гг. 20в. И ее результаты
Сохранение централизованной банковской системы противоречило интересам союзных республик, независимость которых к этому периоду уже была декларирована. В этот же период усилилось противостояние союзного Правительства и руководства России. В принятом ВС РСФСР в июле 1991г. постановлении «О государст ...