Роль управления кредитными рисками на современном этапе

Материалы » Методы управления рисками кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам » Роль управления кредитными рисками на современном этапе

Кредитные риски банков являются наиболее значимыми с точки зрения потерь, понесенных банками в результате выполнения банковских операций. Концентрация кредитных рисков продолжается. Появляются новые факторы (глобализация экономики, интернет-технологии, усиление конкуренции на рынке банковских услуг и др.), увеличивающие кредитные риски, как отдельных банков, так и банковских систем в целом.

Это подтверждается объемом и ростом просроченной задолженности по кредитам в 2009 г. по сравнению с началом года [16, С.26].

Таблица 1.2

Показатели просроченной задолженности

Российское банковское сообщество, как и мировое, в последнее время интенсивно ведет поиск новых, более совершенных путей управления кредитными рисками, как на уровне конкретного банка, так и на уровне регулирования рисков органами надзора.

В системе управления кредитными рисками значимое место занимает создание банками резерва на возможные потери по ссудам.

Резерв создается в соответствии с принципом осторожности и не позволяет банку распределить часть прибыли, которая может потребоваться для покрытия потерь по ссудам в будущем. Отчетные данные банков позволяют сделать вывод о том, что эта часть прибыли, не израсходованная на другие цели, а существующая в виде резерва на возможные потери по ссудам, весьма значительна (40-80%), а у многих банков вовсе не часть, а сумма, в несколько раз превышающая балансовую прибыль банка (от 2 до 5 раз). Это обстоятельство предъявляет, особые требования к обоснованности величины создаваемого резерва, так как очевидно, что размер отчислений влияет на оценочные показатели деятельности банка: прибыльности, рентабельности, а также на возможность финансирования других расходов за счет прибыли банка [38, С.9].

Такое, по существу, административное управление кредитными рисками со стороны органов банковского надзора, сопряженное со значительными затратами (ежемесячное регулирование задолженности по кредитам), может стать тормозом в совершенствовании менеджмента в банках, освоении и использовании новых методов оценки и страхования кредитных рисков.

Не вполне оправданным является непринятие Банком России такого способа обеспечения, как страхование заемщиком кредитных рисков в страховой организации. Во всем мире страхование является приемлемым обеспечением кредита, поскольку страховые риски передаются в специализированную организацию, а не концентрируются в кредитной организации. Квалификация таких ссуд органами надзора как необеспеченных зачастую искусственно ухудшает характеристику кредитного портфеля банка, требует при определенных условиях большего резерва [47, С.32].

Другие материалы:

Организация кредитного процесса в банке. Методики анализа кредитоспособности заемщика
Сбербанк России при оценки кредитоспособности заемщика использует методику определения платежеспособности физических лиц. При решении вопроса о выдаче кредитов учитывается материальное положение заемщика, его способность полностью и в установленный срок возвратить полученный кредит. Кредиты не выда ...

Система межбанковских переводов денежных средств в Республике Беларусь и в ряде зарубежных стран
Платежная система – это основа межбанковских расчетов, а следовательно, и безналичного оборота. Платежная система – это набор механизмов, правил норм и инструментов, используемых для осуществления обмена финансовыми ценностями (перевода денег) между сторонами в процессе выполнения ими своих обязате ...

Управление правовым риском, риском потери деловой репутации и риском ликвидности
Правовой риск Управление правовым риском осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов. Для выявления и оценки правового риска кредитной организации Банком России рекомендуется во внутренних до ...