Управления рисками в ОАО «Агроинвестбанк»

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Управления рисками в ОАО «Агроинвестбанк»

Страница 2

Депозитные ставки по пассивным операциям банков подвержены влиянию тех же факторов, что и прочие ставки денежно-кредитного рынка, поэтому и направленность их колебания приблизительно такая же.

Депозитная ставка всегда ниже кредитной на несколько пунктов, разницу называют спредом, за счет нее покрываются расходы на обеспечение работы банка и формируется прибыль. Виды депозитных ставок определяются характером депозитных инструментов и их срочностью. Депозитные инструменты подразделяются на следующие группы:

1) депозиты до востребования, в том числе остатки расчетных и текущих счетах клиентов;

2) срочные депозиты юридических лиц;

3) депозиты физических лиц;

4) выпущенные векселя;

5) депозитные и сберегательные сертификаты и др.

Структура депозитной базы коммерческого банка определяет формирование его операционных расходов и имеет существенное значение с точки зрения управления ликвидностью. Например, затраты банка по обслуживанию расчетных и текущих счетов, а также вкладов до востребования считаются минимальными, это обычно дешевые ресурсы для банка. С точки зрения максимизации прибыли банк стремится к наращиванию указанного источника в ресурсной базы, но вместе с тем необходимо адекватное управление неустойчивыми пассивами для обеспечения требуемой ликвидности баланса банка. Напротив, срочные депозиты считаются наиболее стабильной частью ресурсной базы. Рост доли срочных депозитов позитивно оценивается с позиции устойчивости банка и возможностей обеспечения ликвидности, но это самый дорогой ресурс и без адекватного расширения кредитных вложений увеличение срочных пассивы может негативно сказаться на финансовые результатах деятельности банка.

Депозитные ставки тесно взаимосвязаны с прочими ставками денежно-кредитного и фондового рынка. Например, юридическое лицо, желающее разместить во вклад определенную сумму денежных средств с некоторой доходностью, имеет альтернативные предложения: приобрести пакет государственных облигаций, купить на организованном рынке корпоративные облигации или на биржевом рынке векселя.

Процентная политика любого банка по принимаемым депозитам и по выдаваемым кредитам, а точнее разница между ними (маржа) прямым образом влияет на доходность и рентабельность банка. В связи с этим приведем динамика депозитов и ссудного портфеля ОАО «Агроинвестбанк» за последние годы (

Существуют свои особенности формирования процентных ставок по различным депозитным инструментам. Так, ставки по вкладам граждан обычно несколько ниже ставок по депозитам юридических лиц из-за меньшего объема депозитов и соответственно больших затрат по формированию ресурсной базы. Вместе с тем вклады физических лиц хорошо управляемы, и за счет повышения процентов по вкладам можно обеспечить быстрый приток ресурсов.

Депозит в банке удобнее в части оформления, как правило, клиенту известна платежеспособность банка, но даже при этом наличие альтернативных возможностей размещения средств на денежно-кредитном рынке означает, что банки не могут слишком занижать процентные ставки по депозитам.

Также интересным является доля процентного дохода в общем объеме дохода в ОАО «Агроинвестбанк». В нижеприведенной Таблице 2 приведена объем и динамика ссудного портфеля ОАО «Агроинвестбанк за несколько последних лет, а также отдача (эффективность) кредитных вложений на 1 сомони в Агроинвестбанке[14].

Таблица 5

(в сомони)

Наименование банка – ОАО «Агроинвестбанк»

Доход всего

Ссудный портфель

Процент доход

Доля %-го дох. в общем доходе

Отдача на едииицу.

Ссуды

 

2005 год

51515719

141111929

27061500

52,53%

0,1917

 

2006 год

91489247

195236430

47607821

52,03%

0,2438

 

2007 год

155987028

410299010

98079849

62,88%

0,2390

 

2008 год

234562725

487684816

150504559

64,16%

0,3086

 

2009 год

274561527

741 450 173

199499757

72,66%

0,2691

 

2010 год

349 817 100

1159320400

200604900

57,35 %

0,1730

 

2011 год

575 310 800

843 152 400

298082800

51,82%

0,3535

Страницы: 1 2 3 4

Другие материалы:

Развитие инвестиционной деятельности банков
Под инвестиционной деятельностью банка на рынке ценных бумаг обычно понимают его деятельность по вложению средств в ценные бумаги от своего имени и по своей инициативе с целью получения прямых и косвенных доходов. Прямые доходы от вложений в ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, процентов ...

Повышение ликвидности государственных ценных бумаг
Выделим основные направления повышения ликвидности государственных ценных бумаг. 1. Введение института первичного дилерства. Одним из важнейших механизмов повышения ликвидности российского рынка государственных ценных бумаг является введение института первичного дилерства. Основной функцией, котору ...

Недостатки в организации кредитного процесса банка "Хоум Кредит"
На сегодняшний день в организации кредитного процесса банка "Хоум Кредит" существуют следующие недостатки: У банка "Хоум кредит" доля просроченных кредитов, по итогам 2008 года составляла около 24,5%. В банке введены запретительные меры на снятие наличных со счетов. И хотя подоб ...

Навигация

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru