Управления рисками в ОАО «Агроинвестбанк»

Материалы » Банковские риски и пути их снижения » Управления рисками в ОАО «Агроинвестбанк»

Управление рисками является составной частью политики любого коммерческого банка, включая управление рисками в ОАО «Агроинвестбанк».

Под управлением риском понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска. Управление риском включает управление как активами, так и обязательствами банка.

Цель управления риском состоит в минимизации отрицательного воздействия рыночных процентных ставок на рентабельность банка.

В процессе управления риском важное значение имеет правильное определение цены банковского кредита, что обеспечивает максимизацию доходов банка.

Внешним проявлением риска является снижение процентной маржи. Банковский риск возможен в случаях несовпадения сроков возврата активов и пассивов, установления различных видов процентных ставок по привлеченным и размещенным ресурсам.

Таким образом, риск отражает уровень подверженности финансового состояния кредитной организации неблагоприятным изменениям процентных ставок. Принятие риска является абсолютно нормальным для коммерческого банка, и такой риск может выступить источником получения дополнительной прибыли. Вместе с тем избыточный для данного банка уровень риска в конкретных экономических условиях иногда создает серьезную угрозу для финансового положения банка.

Процентная ставка – это величина процентных платежей на ссудный капитал за определенный период времени, обычно за год. Рассчитывается как отношение абсолютной суммы процентных платежей за год к средней величине заемных средств. По степени реагирования на изменение рыночного уровня процента различают фиксированные процентные ставки и плавающие[13].

Фиксированные ставки устанавливаются за вес период пользования заемными ресурсами без одностороннего права пересмотра их уровня. И для заемщика, и для кредитора это означает возможность прогнозирования расходов (доходов) по процентам, которые не будут зависеть от колебаний рыночных процентных ставок.

Плавающие процентные ставки – это ставки по средне- и долгосрочным займам, которые складываются из двух составных частей: подвижной основы, меняющейся в соответствии с рыночной конъюнктурой (как правило, используются межбанковские ставки предложения кредитных ресурсов), и фиксированной величины, обычно неизменной в течение всего периода кредитования или обращения долговых ценных бумаг. Размер фиксированной надбавки зависит от условий сделки и степени ее риска.

В соответствии с нормативными документами Национального банка Таджикистана в практике таджикских коммерческих банков проценты могут начисляться с использованием как фиксированной, так и плавающих процентной ставки. В настоящее время использование плавающих процентных ставок на нашем финансовом рынке не получило широкого распространения, прежде всего в связи с недостаточным признанием индикаторов денежно-кредитного рынка, которые могли бы использоваться в качестве плавающей основы таких ставок.

Учетная ставка (ставка рефинансирования коммерческих банков) – официально объявляемая ставка кредитования коммерческих банков со стороны Национального банка. Рефинансирование коммерческих банков может проводиться либо путем прямого краткосрочного кредитования, либо путем переучета коммерческих векселей. Динамика официальной процентной ставки оказывает непосредственное влияние на денежно-кредитный рынок. Во-первых, возможность коммерческих банков получить кредит в Национальном банке влияет на ликвидность кредитных учреждений. Во-вторых, изменение официальной ставки означает удорожание или удешевление кредита коммерческих банков для клиентуры, так как происходит изменение процентных ставок по активным операциям последних.

Кроме того, изменение официальной ставки Национального банка означает переход к новой денежно-кредитной политике, что заставляет коммерческие банки вносить необходимые коррективы в свою деятельность. Помимо официальных ставок рефинансирования центральные банки устанавливают процентную ставку по ломбардным кредитам, т.е. по кредитам, выдаваемым под обеспечение, в качестве которого обычно выступает залог ценных бумаг. Следует учитывать, что в залог могут быть прияты только те финансовые инструменты, ликвидность которых не вызывает сомнения.

Межбанковские процентные ставки – процентные ставки по кредитам на межбанковском денежно-кредитном рынке. Эти ставки являются наиболее подвижными и в большей степени ориентированные на рыночную конъюнктуру. Межбанковский рынок – это оптовый рынок кредитных ресурсов, он позволяет коммерческим банкам получить доступ к денежным активам для целей обеспечения ликвидности и получения доходов по временно свободным денежным средствам, которые нельзя разместить на более выгодных условиях.

Другие материалы:

Традиционные банковские продукты
К числу традиционных продуктов можно отнести кредитные, депозитные (открытие и ведение счетов), расчетные, инвестиционные, выпуск и обслуживание пластиковых карт. Дополни тельные продукты сопутствуют традиционным - инкассация, перевозка документов и ценностей, конвертация валюты, расчет и управлени ...

Сущность и механизмы появления страхования в России
Первое определение страхования в России относится к 1781 году: «…Застрахование есть: буде кто корабль или судно, или товар или груз, или иное что для предохранения несчастливого случая или опасности, или истребления или разорения, за некоторую плату, соразмерно долготе и свойству пути или времени г ...

Капиталотворческая теория кредита
Дж. Ло и Г. Маклеод. Эта теория возникла раньше натуралистической –еще до начала XVIII в. Ее основателем является английский экономист Дж. Ло (1671-1729). Причиной появления капиталотворческой теории кредита явилась эмиссия банкнот, которая расширила сферу денежного обращения за пределы металлическ ...