В условиях финансового кризиса весьма актуальной выглядит проблема эффективного, профессионального управления банковскими рисками, оперативного учета факторов риска.
Проблема управления рисками в каждом банке занимает одно из главных мест, поскольку неправильный подход в этом вопросе может не просто привести к большим убыткам, но и к закрытию кредитной организации.
В настоящее время во многих российских банках осуществляется выделение специальных сотрудников и подразделений, функцией которых является организация системы управлении рисками банковской деятельности или риск-менеджмент. В определении стратегии в области риск-менеджмента российские банки руководствуются рекомендациями Центрального банка Российской Федерации и частично рекомендациями Базельского комитета.
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация банковских потерь.
Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:
· прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
· финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
· ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
· координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками.
Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в области управления рисками.
Подобная работа не может носить отрывочный характер и приносит результаты, когда выработана и осуществляется определенная стратегия риска:
§ выявление факторов, увеличивающих и уменьшающих конкретный вид риска при осуществлении определенных банковских операций;
§ анализ выявленных факторов с точки зрения силы воздействия на риск;
§ оценка конкретного вида риска;
§ установление оптимального уровня риска;
§ анализ отдельных операций с точки зрения соответствия приемлемому уровню риска.
§ разработка мероприятий по снижению риска.
Инструменты управления риском кредитного портфеля:
· Нормативно-правовое обеспечение;
· Методологическое и информационное обеспечение;
· Банки и базы данных;
· Автоматизированные системы управления (АСУ).
Основными методами управления рисками являются: статистический метод, аналитический метод, метод хеджирования.
Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имевших место при принятии аналогичных рений, установить величину и частоту получения той или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз будущего поведения на рынке.
Аналитические методы управления риском используются как инструмент упреждающего управления рисками и позволяют разработать прогнозы и стратегии управления рисками до начала реализации проекта. Главная задача аналитических методов управления риском состоит в определении рисковых ситуаций и разработке мер, направленных на снижение негативных последствий их возникновения. К числу задач аналитических методов управления риском относят также профилактику рисковых ситуаций.
Другие материалы:
Организация контроля на индивидуальном уровне и в структурных
подразделениях
На первом из уровней могут возникать банковские риски в связи с принятием отдельными работниками неправомерных и некомпетентных решений, при несоблюдении сотрудниками банка установленных правил и процедур, превышении полномочий ( по составу и объему операций ). Риски включают: хищение ценностей, пр ...
Роль
управления кредитными рисками на современном этапе
Кредитные риски банков являются наиболее значимыми с точки зрения потерь, понесенных банками в результате выполнения банковских операций. Концентрация кредитных рисков продолжается. Появляются новые факторы (глобализация экономики, интернет-технологии, усиление конкуренции на рынке банковских услуг ...
Сбербанка на рынке депозитов до кризиса 2008
Проблема защиты банковских вкладчиков всегда декларировалась государством среди основных проблем, которые необходимо решить в целях стабилизации финансового сектора экономики; в целях обретения дополнительного источника инвестиций; в социально-экономических целях. Видимо, по последней причине госуд ...