Методы оценки банковских рисков

Материалы » Управление банковскими рисками » Методы оценки банковских рисков

Банковские операции очень разнообразны, каждой из них присущи свои характерные особенности, а следовательно, и определенный уровень риска или фиксированная вероятность потерь. Все разнообразие банковских операций дополняется разнообразием клиентов и изменяющимися рыночными условиями, что значительно осложняет разработку некоторых критериев оценки риска. Данные обстоятельства вносят существенные изменения в совокупность возникающих банковских рисков и методов их исследования. Однако это не исключает наличия общих проблем возникновения рисков и тенденций динамики их уровня.

Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов. Все это, естественно, затрудняет выбор метода анализа уровня конкретного риска и принятие решения по его оптимизации ведет к углубленному анализу множества других рисковых факторов. Поэтому выбор конкретного метода анализа их уровня, подбор оптимальных факторов очень важны. Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными вплоть до полного банкротства банка.

Основу методологии построения системы управления рыночными рисками составляют анализ активов банка и расчет параметров рыночного риска на основе риск-факторов. Эта методология сегодня успешно применяется в нескольких ведущих российских банках.

Реализация методологии обычно состоит их трех основных этапов: анализ, разработка и тестирование/подготовка документации.

На первом этапе определяется понятие "рынок" в отношении портфеля банка - набор риск-факторов, т.е. тех рыночных ставок, курсов и индексов, которые влияют на стоимость портфеля.

На втором этапе на основе единого набора риск-факторов разрабатываются алгоритмы оценки показателей рыночных рисков:

· показатель прибыли и убытков;

· Value-at-Risk (VaR);

· сценарный анализ;

· анализ чувствительности.

На третьем этапе для разработки законченной системы управления рыночными рисками необходимо произвести тестирование модели, разработать отчетность и процедуры по управлению рыночными рисками.

Использование современных технологий в управлении рыночными рисками не только увеличит надежность банка, но и позволит усовершенствовать принятие стратегических и операционных решений по управлению в банке, а также улучшить имидж банка.

Однако специфика российского рынка требует построения собственного набора факторов риска, что затрудняет использование готовых западных решений для оценки рисков.

Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации.

Основными инструментами статистического анализа являются – дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Суть этого метода состоит в анализе статистических данных за возможно больший период времени, что позволяет сравнить частоту возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Данный способ можно применять к оценке самых разных видов рисков банка, как внешних, так и внутренних. При этом частота возникновения допустимого уровня потерь для данного банка зависит от числа случаев наступления конкретного уровня потерь и общего числа случаев в статистической выборке.

Количественно размер риска может выражаться в абсолютных и относительных показателях. В абсолютном выражении риск представляет собой размер возможных потерь при осуществлении определенной операции. Однако оценить эти потери с достаточной точностью не всегда представляется возможным. Если же отнести размер вероятных потерь к какому-либо показателю, характеризующему банковскую деятельность, например, к размеру кредитных ресурсов, размеру расходов или доходов банка в связи с осуществлением конкретной операции, то получится величина риска в относительном выражении.

В банках используются, главным образом, следующие методики: скоринговые методики; кластерный анализ; дискриминантный анализ; дерево классификаций; нейронные сети; технологии Data mining; линейная вероятностная регрессионная модель; Logit-анализ и т.д.

Кредитование юридических и физических лиц является одним из основных видов деятельности коммерческих и государственных крупных, средних и мелких банков. Поэтому большое значение для обеспечения устойчивого функционирования банка имеют методы количественной оценки и анализа кредитного риска. Цена за риск должна максимально точно учитывать величину риска каждого кредита. Кроме средней величины риска, определяемой по статистике предыдущей деятельности, банк должен знать количественную оценку и составляющие риска для каждого кредита.

Другие материалы:

Структурные подразделения товарной биржи
Товарная биржа – это постоянно действующий организованный рынок оптовой купли-продажи массовых товаров или товаров народного потребления. Чаще всего в качестве объектов торговли на товарных биржах выступает сырьё и сельскохозяйственная продукция. Осуществлять сделки на товарной бирже могут лишь ее ...

Партнеры НБД Банка
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) является международной финансовой организацией созданной в 1991 году, с целью оказания помощи государствам Центральной и Восточной Европы и странам бывшего советского блока в создании нового частного сектора в условиях демократии. Сегодня инвестицион ...

История развития банка
История Сосьете Женераль в России началась в конце XIX века. К этому периоду относятся первые финансовые и инвестиционные операции, осуществленные здесь группой. В 1880-1890 годы Сосьете Женераль входит в консорцикм банков, который выпускал во Франции знаменитые облигации Русского займа, при этом н ...