Модель планирования на основе портфельных ограничений

Материалы » Особенности банковской деятельности и планирования ОАО "НБД Банк" » Модель планирования на основе портфельных ограничений

Успешное планирование банковской деятельности невозможно без четких ориентиров, одним из которых является структура портфеля банка или структура его баланса на основе соблюдения определенных соотношений в активе и пассив путем закрепления блоков (отдельных) статей пассивов за определенными блоками (отдельными) статей активов. Традиционным для российских банков способом управления активами является способ, который обеспечивает объединение всех привлеченных средств и собственных ресурсов в общий финансовый пул с распределением его в те виды активных операций, которые определялись относительно благоприятной для банков конъюнктурой финансового рынка вне зависимости от источников формирования денежных средств и их сроков привлечения.

Принципиально важный момент планирования банковской деятельности – программирование или разработка модели банка, которое наиболее полно отвечает требованиям рынка. Под моделированием банка подразумеваются принципы построения банковского портфеля и управления им с помощью динамической экономико-математической модели по оптимизации привлечения и размещения денежных ресурсов банка.

В основе построения модели банка на основе портфельных ограничений баланса лежат следующие принципы:

· прогноз цены финансового инструмента, т.е. любой потенциальной активной или пассивной операции банка;

· специфика обращения финансового инструмента (срок операции, налогообложение, внешние и внутренние ограничения на конкретный финансовый инструмент);

· портфельные ограничения, которые включают в себя согласование по срокам, объема и стоимости операций привлечения и размещения ресурсов банка;

· размах (уровень) мультипликатора капитала, обеспечивающий максимальный мультипликативный эффект при заданных портфельных ограничениях.

Схематично модель планирования может быть представлена так:

ПАССИВЫ

АКТИВЫ

Онкольные обязательства

Депозиты и вклады

Межбанковские кредиты

Собственный капитал

Первичные резервы (касса и т.п.), вторичные резервы (государственные ценные бумаги), банковские ссуды, краткосрочные кредиты

Ценные бумаги (включая корпоративные), вторичные резервы, другие ссуды

Первичные резервы, ценные бумаги

Инвестиции, ценные бумаги и др. направления вложений

Моделирование деятельности банка на основе портфельных ограничений даёт возможность производить вариантные расчёты оптимальных прогнозных (плановых) стратегий банка при различных допущениях на настоящую и будущую (возможную) конъюнктуру финансового рынка и выработать, таким образом, наиболее благоприятную стратегию деятельности банка, с помощью которых можно управлять его моделью.

Другие материалы:

Особенности ценных бумаг, выпускаемых в международной практике
Для более эффективных интеграции российского фондового рынка в международный и привлечения иностранного капитала отечественные компании начали эмитировать международные ценные бумаги. Международные ценные бумаги — еврооблигации. Еврооблигации — это облигации, эмитированные на международном фондовом ...

Управления рисками в ОАО «Агроинвестбанк»
Управление рисками является составной частью политики любого коммерческого банка, включая управление рисками в ОАО «Агроинвестбанк». Под управлением риском понимают мероприятия, направленные на минимизацию соответствующего риска и нахождение оптимального соотношения доходности и риска. Управление р ...

Признаки и функции страхования
Функции страхования:1. Формирование специализированного страхового фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на свою ответственность страховые компании. Этот фонд может формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Функция формирования специализированного страхового ...

Навигация

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.hugebank.ru