Модель планирования на основе портфельных ограничений

Материалы » Особенности банковской деятельности и планирования ОАО "НБД Банк" » Модель планирования на основе портфельных ограничений

Успешное планирование банковской деятельности невозможно без четких ориентиров, одним из которых является структура портфеля банка или структура его баланса на основе соблюдения определенных соотношений в активе и пассив путем закрепления блоков (отдельных) статей пассивов за определенными блоками (отдельными) статей активов. Традиционным для российских банков способом управления активами является способ, который обеспечивает объединение всех привлеченных средств и собственных ресурсов в общий финансовый пул с распределением его в те виды активных операций, которые определялись относительно благоприятной для банков конъюнктурой финансового рынка вне зависимости от источников формирования денежных средств и их сроков привлечения.

Принципиально важный момент планирования банковской деятельности – программирование или разработка модели банка, которое наиболее полно отвечает требованиям рынка. Под моделированием банка подразумеваются принципы построения банковского портфеля и управления им с помощью динамической экономико-математической модели по оптимизации привлечения и размещения денежных ресурсов банка.

В основе построения модели банка на основе портфельных ограничений баланса лежат следующие принципы:

· прогноз цены финансового инструмента, т.е. любой потенциальной активной или пассивной операции банка;

· специфика обращения финансового инструмента (срок операции, налогообложение, внешние и внутренние ограничения на конкретный финансовый инструмент);

· портфельные ограничения, которые включают в себя согласование по срокам, объема и стоимости операций привлечения и размещения ресурсов банка;

· размах (уровень) мультипликатора капитала, обеспечивающий максимальный мультипликативный эффект при заданных портфельных ограничениях.

Схематично модель планирования может быть представлена так:

Моделирование деятельности банка на основе портфельных ограничений даёт возможность производить вариантные расчёты оптимальных прогнозных (плановых) стратегий банка при различных допущениях на настоящую и будущую (возможную) конъюнктуру финансового рынка и выработать, таким образом, наиболее благоприятную стратегию деятельности банка, с помощью которых можно управлять его моделью.

Другие материалы:

Содержание банковского маркетинга
Понятие банковского маркетинга. Банковский маркетинг можно рассматривать в нескольких аспектах: как вид человеческой деятельности, систему и концепцию управления, философию мышления, науку. Банковский маркетинг как вид человеческой деятельности означает, что деятельность банков должна быть направле ...

Условия страхования обязательной гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
Эксплуатация транспортных средств чревата не только возможностью ущерба жизни и здоровью лица, осуществляющего управление транспортным средством, не только ущербом или потерей своего собственного транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия или иных негативных событий, но ...

Основные характеристики кредитных операций Сбербанка России
ОАО «Сбербанк» - это акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, является кредитной организацией. Учредителем Банка является Центральный банк РФ. Банк входит в банковскую систему РФ и в своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, в том числе н ...