Технический анализ

Материалы » Валютный дилинг » Технический анализ

Технический анализ подразделяется на два метода:

§ Графический;

§ Математический - компьютерный анализ .

Графический метод. Метод основан на анализе ценовых графиков - нанесения на график изменения цены за определенный промежуток времени. Обобщенное название CHARTS.

Временные интервалы:

1. Месячная группировка данных – Monthly (M)

2. Недельная Weekly (W)

3. Дневная Daily (D)

Внутридневные данные :

1. Часовая Hourly (H)

2. Получасовая Semihourly

3. 15-минутная Quarterly

4. 5-минутная

Типы графиков (CHARTS):

1) линейный

(рис. 2.2)

Рис. 2.2 Линейный график

2) Бар

– для каждого периода группировки определяются четыре цены (рис. 2.3):

Рис. 2.3 Бар график

High (высшая цена); Last, Close (цена закрытия); Open (цена открытия); Low (низшая цена)

3) Японские свечи

– если цена открытия ниже цены закрытия, тело свечи белое . Если цена открытия выше цены закрытия – свеча темная (рис.2.4)

Рис. 2.4 Японские свечи

Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (sup, res), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз или вверх определяет тенденцию рынка (Trend). При восходящей тенденции тренд повышающийся, при нисходящей – понижающийся .

4) Крестики-нолики

- нет оси времени, а новая колонка цен строится после появления другого направления динамики. Крестик рисуется, если цены снизились на определенное количество пунктов (критерий риверсировки), если цены повысились на определенное количество пунктов, то рисуется нолик (рис. 2.5). Рис. 2.5 График «Крестики-нолики»

Линии сопротивления и поддержки являются фундаментом классического трендового анализа, более того они применяются для анализа схождений и расхождений некоторых индикаторов. В графическом техническом анализе все трендовые линии, модели и фигуры - это лишь комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение [9].

Линия сопротивления

соединяет важные максимумы или гребни рынка. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать данную ценную бумагу по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд направленный вверх стопорится и как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если быки соберутся с силами, а медведи ослабят хватку, то цена скорее всего пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены. (рис. 2.6)

Рис. 2.6 Линия сопротивления

Линия поддержки

соединяет важные минимумы или донышки рынка. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно линиям сопротивления. Здесь быки меняются местами с медведями. Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом - обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.(рис. 2.7)

Рис. 2.7 Линия поддержки

Линии сопротивления и поддержки лучше проводить не через максимальные выбросы цен на вершинах и низах, а через зоны скопления цен. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции. Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции - ее разворотом или ускорением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп приказов(Stop Loss, Take Profit).

Другие материалы:

Анализ результатов коммерческой деятельности НБД-банка за 2006 год
Собственный капитал банка возрос в 2006 году на 83,1% и на отчетную дату достиг величины 650 804 тыс. руб. Активы банка за истекший год увеличились на 44,6% и составили на конец года 3 941 546 тыс. руб. (см. Приложение). Денежные средства и средства в Банке России увеличились на 49 589 тыс. руб. и ...

Риски при выдаче кредитов физическим лицам
Оценка кредитных рисков тяготеет к определенной формализации и унификации. Так, в отношении физических лиц часто используются балльные методы оценки их кредитоспособности. В этом случае выделяется группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т.п.), по каждому из которых проставляется соответ ...

Оптимизация долевого соотношения акций в модельных портфелях инвесторов, как возможность повышения спроса на акции «второго эшелона»
С ростом ликвидности российского рынка акций границы между секторами (эшелонами) по ликвидности и капитализации стали менее очевидны. С одной стороны существует много достаточно ликвидных акций небольшой капитализации, с другой стороны есть высоко капитализированные компании, прошедшие IPO, но не о ...